PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NXTG с SOXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NXTG с SOXX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NXTG (First Trust IndXX NextG ETF) and SOXX (iShares Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - NXTG is a Technology Equities fund tracking the Indxx 5G & NextG Thematic Index, while SOXX is a Semiconductors fund tracking the NYSE Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, NXTG returned 17.57%/yr vs 35.54%/yr for SOXX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NXTG charges 0.70%/yr vs 0.34%/yr for SOXX.

Доходность

Сравнение доходности NXTG и SOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust IndXX NextG ETF (NXTG) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NXTG показывает доходность 51.79%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 100.26%. За последние 10 лет акции NXTG уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 17.57% против 35.54% соответственно.

NXTG

1 день
-1.78%
1 месяц
17.41%
С начала года
51.79%
6 месяцев
52.46%
1 год
78.10%
3 года*
35.00%
5 лет*
18.74%
10 лет*
17.57%

SOXX

1 день
-2.10%
1 месяц
24.86%
С начала года
100.26%
6 месяцев
97.20%
1 год
179.78%
3 года*
57.09%
5 лет*
33.93%
10 лет*
35.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NXTG и SOXX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NXTG
First Trust IndXX NextG ETF		51.79%28.46%12.85%28.74%-24.70%21.81%27.58%29.58%-17.25%28.02%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		100.26%40.74%12.92%67.12%-35.09%44.09%52.72%62.42%-6.49%39.79%

Correlation

The correlation between NXTG and SOXX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2011 г.

0.74

The correlation between NXTG and SOXX has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NXTG и SOXX

Секторы
NXTG
SOXX

Технологии

66.1%
100.0%

Коммуникационные услуги

21.7%

-

Недвижимость

7.5%

-

Промышленность

4.3%

-

Потребительский циклический сектор

0.4%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

NXTG
66.1%
SOXX
100.0%

Коммуникационные услуги

NXTG
21.7%
SOXX

-

Недвижимость

NXTG
7.5%
SOXX

-

Промышленность

NXTG
4.3%
SOXX

-

Потребительский циклический сектор

NXTG
0.4%
SOXX

-

Сырьевые материалы

NXTG

-

SOXX

-

Потребительский защитный сектор

NXTG

-

SOXX

-

Энергетика

NXTG

-

SOXX

-

Финансовые услуги

NXTG

-

SOXX

-

Здравоохранение

NXTG

-

SOXX

-

Коммунальные услуги

NXTG

-

SOXX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust IndXX NextG ETF

iShares Semiconductor ETF

Часто сравнивают с NXTG:
NXTG с WUGINXTG с ROBTNXTG с XLKNXTG с VOONXTG с IXCNXTG с FTECNXTG с ICLN
Часто сравнивают с SOXX:
SOXX с SMHSOXX с QQQSOXX с SOXLSOXX с SOXQSOXX с FSELXSOXX с VGTSOXX с VOO

Доходность на риск

NXTG vs. SOXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NXTG
Ранг доходности на риск NXTG: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NXTG: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXTG: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXTG: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXTG: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXTG: 9595
Ранг коэф-та Мартина
SOXX
Ранг доходности на риск SOXX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NXTG c SOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust IndXX NextG ETF (NXTG) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NXTGSOXXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.24
5.29

-1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.38
5.16

+0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.73

1.71

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.64

11.48

-3.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

29.86

43.90

-14.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NXTG vs. SOXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NXTG на текущий момент составляет 4.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SOXX равному 5.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NXTG и SOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NXTGSOXXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.24

5.29

-1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.05

0.94

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.93

1.07

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.44

+0.24

Просадки

Сравнение просадок NXTG и SOXX

Максимальная просадка NXTG за все время составила -33.61%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXTG и SOXX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NXTGSOXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.61%

-70.21%

+36.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.28%

-15.77%

+5.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.75%

-41.36%

+23.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.61%

-45.75%

+12.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.61%

-45.75%

+12.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.59%

-2.10%

-0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.87%

-19.97%

+12.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

4.11%

-1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности NXTG и SOXX

Текущая волатильность для First Trust IndXX NextG ETF (NXTG) составляет 8.51%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 14.08%. Это указывает на то, что NXTG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NXTGSOXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.51%

14.08%

-5.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.41%

27.45%

-12.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.54%

34.20%

-15.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.94%

36.11%

-18.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.88%

33.43%

-14.55%

Сравнение комиссий NXTG и SOXX

NXTG берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии SOXX в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NXTG и SOXX

Дивидендная доходность NXTG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что больше доходности SOXX в 0.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NXTG
First Trust IndXX NextG ETF		1.13%1.56%1.51%2.15%2.04%1.97%1.04%0.77%1.27%1.65%1.23%1.11%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		0.28%0.57%0.67%0.78%1.26%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%

Часто задаваемые вопросы

NXTG and SOXX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXX has higher volatility (14.08%) compared to NXTG (8.51%). In terms of maximum drawdown, NXTG dropped -33.61% vs SOXX's -70.21%.

On 10-year performance, SOXX leads with 35.54% vs 17.57% for NXTG. On fees, SOXX is cheaper at 0.34% per year. On volatility, NXTG has been the lower-risk option at 8.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SOXX has performed better with a 35.54% return vs 17.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SOXX is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.70% for NXTG.

NXTG has the higher dividend yield at 1.13%, compared with 0.28% for SOXX.

NXTG is categorized as Technology Equities, while SOXX is Semiconductors. NXTG tracks Indxx 5G & NextG Thematic Index, while SOXX tracks NYSE Semiconductor Index. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.70% for NXTG and 0.34% for SOXX.

SOXX currently has the higher Sharpe Ratio (5.29 vs 4.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NXTG и SOXX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор