PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NXTG с SOXQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NXTG с SOXQ

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

NXTG (First Trust IndXX NextG ETF) and SOXQ (Invesco PHLX Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - NXTG is a Technology Equities fund tracking the Indxx 5G & NextG Thematic Index, while SOXQ is a Semiconductors fund tracking the PHLX Semiconductor Sector Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, NXTG returned 17.46%/yr vs 34.23%/yr for SOXQ. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. NXTG charges 0.70%/yr vs 0.19%/yr for SOXQ.

Доходность

Сравнение доходности NXTG и SOXQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust IndXX NextG ETF (NXTG) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NXTG показывает доходность 44.90%, что значительно ниже, чем у SOXQ с доходностью 89.01%.

NXTG

1 день
0.46%
1 месяц
6.11%
С начала года
44.90%
6 месяцев
46.42%
1 год
69.41%
3 года*
31.56%
5 лет*
17.46%
10 лет*
17.48%

SOXQ

1 день
1.53%
1 месяц
10.83%
С начала года
89.01%
6 месяцев
90.35%
1 год
162.60%
3 года*
54.65%
5 лет*
34.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NXTG и SOXQ

2026 (YTD)20252024202320222021
NXTG
First Trust IndXX NextG ETF		44.90%28.46%12.85%28.74%-24.70%9.73%
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		89.01%43.11%20.16%66.74%-35.59%25.19%

Correlation

The correlation between NXTG and SOXQ is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2021 г.

0.84

The correlation between NXTG and SOXQ has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NXTG и SOXQ

Секторы
NXTG
SOXQ

Технологии

71.2%
99.9%

Коммуникационные услуги

18.1%

-

Недвижимость

6.2%

-

Промышленность

4.2%

-

Потребительский циклический сектор

0.4%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.1%

Здравоохранение

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

NXTG
71.2%
SOXQ
99.9%

Коммуникационные услуги

NXTG
18.1%
SOXQ

-

Недвижимость

NXTG
6.2%
SOXQ

-

Промышленность

NXTG
4.2%
SOXQ

-

Потребительский циклический сектор

NXTG
0.4%
SOXQ

-

Сырьевые материалы

NXTG

-

SOXQ

-

Потребительский защитный сектор

NXTG

-

SOXQ

-

Энергетика

NXTG

-

SOXQ

-

Финансовые услуги

NXTG

-

SOXQ
0.1%

Здравоохранение

NXTG

-

SOXQ

-

Коммунальные услуги

NXTG

-

SOXQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust IndXX NextG ETF

Invesco PHLX Semiconductor ETF

Часто сравнивают с NXTG:
NXTG с WUGINXTG с ROBTNXTG с XLKNXTG с VOONXTG с IXCNXTG с FTECNXTG с ICLN
Часто сравнивают с SOXQ:
SOXQ с SOXXSOXQ с SMHSOXQ с SPYSOXQ с FSELXSOXQ с QQQSOXQ с QQQMSOXQ с VGT

Доходность на риск

NXTG vs. SOXQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NXTG
Ранг доходности на риск NXTG: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NXTG: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXTG: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXTG: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXTG: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXTG: 9494
Ранг коэф-та Мартина
SOXQ
Ранг доходности на риск SOXQ: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXQ: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXQ: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXQ: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXQ: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXQ: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NXTG c SOXQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust IndXX NextG ETF (NXTG) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NXTGSOXQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.28
4.26

-0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.02
4.25

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.60

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.91

10.06

-4.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.94

36.55

-13.61

NXTG vs. SOXQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NXTG на текущий момент составляет 3.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SOXQ равному 4.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NXTG и SOXQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NXTG и SOXQ

Максимальная просадка NXTG за все время составила -33.61%, что меньше максимальной просадки SOXQ в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXTG и SOXQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NXTGSOXQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.61%

-46.01%

+12.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.45%

-15.59%

+4.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.75%

-39.36%

+21.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.61%

-46.01%

+12.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.01%

-3.91%

-3.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.91%

-12.92%

+5.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

4.29%

-1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности NXTG и SOXQ

Текущая волатильность для First Trust IndXX NextG ETF (NXTG) составляет 11.94%, в то время как у Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) волатильность равна 18.79%. Это указывает на то, что NXTG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NXTGSOXQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.94%

18.79%

-6.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.01%

30.67%

-12.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.65%

36.79%

-16.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.38%

36.89%

-18.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.08%

36.87%

-17.79%

Сравнение комиссий NXTG и SOXQ

NXTG берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии SOXQ в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NXTG и SOXQ

Дивидендная доходность NXTG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что больше доходности SOXQ в 0.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NXTG
First Trust IndXX NextG ETF		1.18%1.56%1.51%2.15%2.04%1.97%1.04%0.77%1.27%1.65%1.23%1.11%
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		0.27%0.50%0.68%0.87%1.36%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NXTG and SOXQ have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXQ has higher volatility (18.79%) compared to NXTG (11.94%). In terms of maximum drawdown, NXTG dropped -33.61% vs SOXQ's -46.01%.

On 5-year performance, SOXQ leads with 34.23% vs 17.46% for NXTG. On fees, SOXQ is cheaper at 0.19% per year. On volatility, NXTG has been the lower-risk option at 11.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SOXQ has performed better with a 34.23% return vs 17.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SOXQ is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.70% for NXTG.

NXTG has the higher dividend yield at 1.18%, compared with 0.27% for SOXQ.

NXTG is categorized as Technology Equities, while SOXQ is Semiconductors. NXTG tracks Indxx 5G & NextG Thematic Index, while SOXQ tracks PHLX Semiconductor Sector Index. They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.70% for NXTG and 0.19% for SOXQ.

SOXQ currently has the higher Sharpe Ratio (4.26 vs 3.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NXTG и SOXQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор