Сравнение NXTG с QTUM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust IndXX NextG ETF (NXTG) и Defiance Quantum ETF (QTUM).
NXTG и QTUM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NXTG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Indxx 5G & NextG Thematic Index. Фонд был запущен 17 февр. 2011 г.. QTUM - это пассивный фонд от Defiance, который отслеживает доходность BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index. Фонд был запущен 5 сент. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности NXTG и QTUM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NXTG и QTUM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NXTG First Trust IndXX NextG ETF | 5.29% | 28.46% | 12.85% | 28.74% | -24.70% | 21.81% | 27.58% | 29.58% | -13.37% |
QTUM Defiance Quantum ETF | -0.14% | 36.65% | 50.54% | 39.86% | -28.80% | 35.18% | 42.05% | 47.99% | -19.02% |
Доходность по периодам
С начала года, NXTG показывает доходность 5.29%, что значительно выше, чем у QTUM с доходностью -0.14%.
NXTG
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -5.32%
- С начала года
- 5.29%
- 6 месяцев
- 9.14%
- 1 год
- 35.19%
- 3 года*
- 19.89%
- 5 лет*
- 11.01%
- 10 лет*
- 13.76%
QTUM
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -6.11%
- С начала года
- -0.14%
- 6 месяцев
- 3.08%
- 1 год
- 47.58%
- 3 года*
- 34.18%
- 5 лет*
- 18.84%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NXTG и QTUM
NXTG берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии QTUM в 0.40%.
Доходность на риск
NXTG vs. QTUM — Ранг доходности на риск
NXTG
QTUM
Сравнение NXTG c QTUM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust IndXX NextG ETF (NXTG) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NXTG | QTUM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.78 | 1.61 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.47 | 2.24 | +0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.30 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.87 | 3.16 | -0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.13 | 11.08 | +1.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NXTG | QTUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.78 | 1.61 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.72 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.84 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между NXTG и QTUM составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NXTG и QTUM
Дивидендная доходность NXTG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что больше доходности QTUM в 1.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NXTG First Trust IndXX NextG ETF | 1.62% | 1.56% | 1.51% | 2.15% | 2.04% | 1.97% | 1.04% | 0.77% | 1.27% | 1.65% | 1.23% | 1.11% |
QTUM Defiance Quantum ETF | 1.07% | 1.01% | 0.61% | 0.81% | 1.46% | 0.48% | 0.42% | 0.61% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NXTG и QTUM
Максимальная просадка NXTG за все время составила -33.61%, что меньше максимальной просадки QTUM в -38.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXTG и QTUM.
Загрузка...
Показатели просадок
| NXTG | QTUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.61% | -38.45% | +4.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.49% | -15.26% | +2.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.61% | -38.45% | +4.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.09% | -9.34% | +3.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.95% | -8.40% | +0.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.95% | 4.36% | -1.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности NXTG и QTUM
Текущая волатильность для First Trust IndXX NextG ETF (NXTG) составляет 7.61%, в то время как у Defiance Quantum ETF (QTUM) волатильность равна 9.77%. Это указывает на то, что NXTG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NXTG | QTUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.61% | 9.77% | -2.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.28% | 20.87% | -7.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.90% | 29.70% | -9.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.42% | 26.21% | -8.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.64% | 27.05% | -8.41% |