Сравнение NXTG с MAGS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust IndXX NextG ETF (NXTG) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS).
NXTG и MAGS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NXTG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Indxx 5G & NextG Thematic Index. Фонд был запущен 17 февр. 2011 г.. MAGS - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 10 апр. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности NXTG и MAGS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NXTG и MAGS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NXTG First Trust IndXX NextG ETF | 5.29% | 28.46% | 12.85% | 13.61% |
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | -11.04% | 22.99% | 63.97% | 37.32% |
Доходность по периодам
С начала года, NXTG показывает доходность 5.29%, что значительно выше, чем у MAGS с доходностью -11.04%.
NXTG
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -5.32%
- С начала года
- 5.29%
- 6 месяцев
- 9.14%
- 1 год
- 35.19%
- 3 года*
- 19.89%
- 5 лет*
- 11.01%
- 10 лет*
- 13.76%
MAGS
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -4.76%
- С начала года
- -11.04%
- 6 месяцев
- -8.69%
- 1 год
- 27.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NXTG и MAGS
NXTG берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии MAGS в 0.29%.
Доходность на риск
NXTG vs. MAGS — Ранг доходности на риск
NXTG
MAGS
Сравнение NXTG c MAGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust IndXX NextG ETF (NXTG) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NXTG | MAGS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.78 | 0.97 | +0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.47 | 1.58 | +0.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.21 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.87 | 1.60 | +1.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.13 | 5.57 | +6.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NXTG | MAGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.78 | 0.97 | +0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 1.36 | -0.80 |
Корреляция
Корреляция между NXTG и MAGS составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NXTG и MAGS
Дивидендная доходность NXTG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности MAGS в 1.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NXTG First Trust IndXX NextG ETF | 1.62% | 1.56% | 1.51% | 2.15% | 2.04% | 1.97% | 1.04% | 0.77% | 1.27% | 1.65% | 1.23% | 1.11% |
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | 1.66% | 1.48% | 0.81% | 0.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NXTG и MAGS
Максимальная просадка NXTG за все время составила -33.61%, что больше максимальной просадки MAGS в -29.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXTG и MAGS.
Загрузка...
Показатели просадок
| NXTG | MAGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.61% | -29.91% | -3.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.49% | -18.62% | +6.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.61% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.09% | -13.78% | +7.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.95% | -4.77% | -3.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.95% | 5.36% | -2.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности NXTG и MAGS
Текущая волатильность для First Trust IndXX NextG ETF (NXTG) составляет 7.61%, в то время как у Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) волатильность равна 8.50%. Это указывает на то, что NXTG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NXTG | MAGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.61% | 8.50% | -0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.28% | 15.51% | -2.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.90% | 28.70% | -8.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.42% | 26.28% | -8.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.64% | 26.28% | -7.64% |