PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NXTG с MAGS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NXTG с MAGS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

NXTG (First Trust IndXX NextG ETF) and MAGS (Roundhill Magnificent Seven ETF) are both Technology Equities funds. NXTG is passively managed, while MAGS is actively managed. Over the past 3 years, NXTG returned 27.76%/yr vs 30.91%/yr for MAGS. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NXTG charges 0.70%/yr vs 0.29%/yr for MAGS.

Доходность

Сравнение доходности NXTG и MAGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust IndXX NextG ETF (NXTG) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NXTG показывает доходность 34.95%, что значительно выше, чем у MAGS с доходностью 3.27%.

NXTG

1 день
-1.97%
1 месяц
-6.61%
6 месяцев
31.00%
С начала года
34.95%
1 год
51.46%
3 года*
27.76%
5 лет*
16.13%
10 лет*
15.88%

MAGS

1 день
-1.30%
1 месяц
2.56%
6 месяцев
4.66%
С начала года
3.27%
1 год
22.08%
3 года*
30.91%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NXTG и MAGS

2026 (YTD)202520242023
NXTG
First Trust IndXX NextG ETF		34.95%28.46%12.85%13.61%
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		3.27%22.99%63.97%35.74%

Correlation

The correlation between NXTG and MAGS is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2023 г.

0.58

The correlation between NXTG and MAGS has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NXTG и MAGS

Секторы
NXTG
MAGS

Технологии

71.2%
12.1%

Коммуникационные услуги

18.1%
6.3%

Недвижимость

6.2%

-

Промышленность

4.2%

-

Потребительский циклический сектор

0.4%
6.8%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

NXTG
71.2%
MAGS
12.1%

Коммуникационные услуги

NXTG
18.1%
MAGS
6.3%

Недвижимость

NXTG
6.2%
MAGS

-

Промышленность

NXTG
4.2%
MAGS

-

Потребительский циклический сектор

NXTG
0.4%
MAGS
6.8%

Сырьевые материалы

NXTG

-

MAGS

-

Потребительский защитный сектор

NXTG

-

MAGS

-

Энергетика

NXTG

-

MAGS

-

Финансовые услуги

NXTG

-

MAGS

-

Здравоохранение

NXTG

-

MAGS

-

Коммунальные услуги

NXTG

-

MAGS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust IndXX NextG ETF

Roundhill Magnificent Seven ETF

Часто сравнивают с NXTG:
NXTG с WUGINXTG с ROBTNXTG с XLKNXTG с VOONXTG с IXCNXTG с FTECNXTG с XLC
Часто сравнивают с MAGS:
MAGS с QQQMAGS с FNGSMAGS с MGKMAGS с MAGXMAGS с VGTMAGS с SMHMAGS с TOPT

Доходность на риск

NXTG vs. MAGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NXTG
Ранг доходности на риск NXTG: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NXTG: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXTG: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXTG: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXTG: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXTG: 8383
Ранг коэф-та Мартина
MAGS
Ранг доходности на риск MAGS: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGS: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGS: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGS: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGS: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGS: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NXTG c MAGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust IndXX NextG ETF (NXTG) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NXTGMAGSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
1.04

+1.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
1.51

+1.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.18

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.86

1.19

+2.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.81

3.67

+9.14

NXTG vs. MAGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NXTG на текущий момент составляет 2.36, что выше коэффициента Шарпа MAGS равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NXTG и MAGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NXTG и MAGS

Максимальная просадка NXTG за все время составила -33.61%, что больше максимальной просадки MAGS в -29.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXTG и MAGS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NXTGMAGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.61%

-29.91%

-3.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.40%

-18.62%

+5.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.75%

-29.91%

+12.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.61%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.40%

-3.98%

-9.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.92%

-4.80%

-3.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.03%

6.02%

-1.99%

Волатильность

Сравнение волатильности NXTG и MAGS

First Trust IndXX NextG ETF (NXTG) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) имеют волатильность 7.57% и 7.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NXTGMAGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.57%

7.86%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.46%

16.65%

+2.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.89%

21.36%

+0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.70%

26.01%

-7.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.07%

26.01%

-6.94%

Сравнение комиссий NXTG и MAGS

NXTG берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии MAGS в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NXTG и MAGS

Дивидендная доходность NXTG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности MAGS в 1.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		1.43%1.48%0.81%0.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NXTG
First Trust IndXX NextG ETF		1.28%1.56%1.51%2.15%2.04%1.97%1.04%0.77%1.27%1.65%1.23%1.11%

Часто задаваемые вопросы

NXTG and MAGS have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MAGS has higher volatility (7.86%) compared to NXTG (7.57%). In terms of maximum drawdown, NXTG dropped -33.61% vs MAGS's -29.91%.

On 3-year performance, MAGS leads with 30.91% vs 27.76% for NXTG. On fees, MAGS is cheaper at 0.29% per year. On volatility, NXTG has been the lower-risk option at 7.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MAGS has performed better with a 30.91% return vs 27.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MAGS is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.70% for NXTG.

MAGS has the higher dividend yield at 1.43%, compared with 1.28% for NXTG.

They also come from different issuers: First Trust and Roundhill. Their fees differ too: 0.70% for NXTG and 0.29% for MAGS.

NXTG currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NXTG и MAGS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор