Сравнение NXTG с FDL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust IndXX NextG ETF (NXTG) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL).
NXTG и FDL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NXTG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Indxx 5G & NextG Thematic Index. Фонд был запущен 17 февр. 2011 г.. FDL - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Morningstar Dividend Leaders Index. Фонд был запущен 9 мар. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности NXTG и FDL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NXTG и FDL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NXTG First Trust IndXX NextG ETF | 5.29% | 28.46% | 12.85% | 28.74% | -24.70% | 21.81% | 27.58% | 29.58% | -17.25% | 28.02% |
FDL First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund | 14.21% | 14.79% | 17.98% | 2.94% | 6.66% | 26.10% | -4.30% | 24.41% | -5.99% | 12.02% |
Доходность по периодам
С начала года, NXTG показывает доходность 5.29%, что значительно ниже, чем у FDL с доходностью 14.21%. За последние 10 лет акции NXTG превзошли акции FDL по среднегодовой доходности: 13.76% против 11.48% соответственно.
NXTG
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -5.32%
- С начала года
- 5.29%
- 6 месяцев
- 9.14%
- 1 год
- 35.19%
- 3 года*
- 19.89%
- 5 лет*
- 11.01%
- 10 лет*
- 13.76%
FDL
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -1.21%
- С начала года
- 14.21%
- 6 месяцев
- 16.89%
- 1 год
- 21.28%
- 3 года*
- 17.56%
- 5 лет*
- 13.87%
- 10 лет*
- 11.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NXTG и FDL
NXTG берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии FDL в 0.45%.
Доходность на риск
NXTG vs. FDL — Ранг доходности на риск
NXTG
FDL
Сравнение NXTG c FDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust IndXX NextG ETF (NXTG) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NXTG | FDL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.78 | 1.43 | +0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.47 | 2.00 | +0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.28 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.87 | 1.77 | +1.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.13 | 7.07 | +5.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NXTG | FDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.78 | 1.43 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.97 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.67 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.46 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между NXTG и FDL составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NXTG и FDL
Дивидендная доходность NXTG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности FDL в 3.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NXTG First Trust IndXX NextG ETF | 1.62% | 1.56% | 1.51% | 2.15% | 2.04% | 1.97% | 1.04% | 0.77% | 1.27% | 1.65% | 1.23% | 1.11% |
FDL First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund | 3.65% | 4.04% | 4.96% | 4.58% | 3.58% | 4.59% | 4.48% | 3.75% | 3.97% | 3.18% | 2.93% | 3.65% |
Просадки
Сравнение просадок NXTG и FDL
Максимальная просадка NXTG за все время составила -33.61%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXTG и FDL.
Загрузка...
Показатели просадок
| NXTG | FDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.61% | -65.93% | +32.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.49% | -11.58% | -0.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.61% | -16.46% | -17.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.61% | -41.40% | +7.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.09% | -1.21% | -4.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.95% | -9.72% | +1.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.95% | 2.90% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности NXTG и FDL
First Trust IndXX NextG ETF (NXTG) имеет более высокую волатильность в 7.61% по сравнению с First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что NXTG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NXTG | FDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.61% | 2.71% | +4.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.28% | 8.23% | +5.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.90% | 14.94% | +4.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.42% | 14.32% | +3.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.64% | 17.09% | +1.55% |