PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NXTG с AIFD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NXTG с AIFD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust IndXX NextG ETF (NXTG) и TCW Artificial Intelligence ETF (AIFD).

NXTG и AIFD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NXTG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Indxx 5G & NextG Thematic Index. Фонд был запущен 17 февр. 2011 г.. AIFD - это активно управляемый фонд от TCW. Фонд был запущен 31 авг. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности NXTG и AIFD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust IndXX NextG ETF (NXTG) и TCW Artificial Intelligence ETF (AIFD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NXTG и AIFD

2026 (YTD)20252024
NXTG
First Trust IndXX NextG ETF		5.29%28.46%12.42%
AIFD
TCW Artificial Intelligence ETF		5.07%28.30%14.65%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NXTG показывает доходность 5.29%, а AIFD немного ниже – 5.07%.

NXTG

1 день
1.18%
1 месяц
-5.32%
С начала года
5.29%
6 месяцев
9.14%
1 год
35.19%
3 года*
19.89%
5 лет*
11.01%
10 лет*
13.76%

AIFD

1 день
2.39%
1 месяц
-1.05%
С начала года
5.07%
6 месяцев
10.09%
1 год
62.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust IndXX NextG ETF

TCW Artificial Intelligence ETF

Часто сравнивают с NXTG:
NXTG с WUGINXTG с ROBTNXTG с VOONXTG с XLKNXTG с IXCNXTG с ICLNNXTG с FTEC
Часто сравнивают с AIFD:
AIFD с QQQAIFD с THNQAIFD с CHATAIFD с QTUMAIFD с SLNZAIFD с SUPPAIFD с FLXR

Сравнение комиссий NXTG и AIFD

NXTG берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии AIFD в 0.75%.

AIFD
TCW Artificial Intelligence ETF
NXTG
First Trust IndXX NextG ETF

Доходность на риск

NXTG vs. AIFD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NXTG
Ранг доходности на риск NXTG: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NXTG: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXTG: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXTG: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXTG: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXTG: 8989
Ранг коэф-та Мартина
AIFD
Ранг доходности на риск AIFD: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIFD: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIFD: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIFD: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIFD: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIFD: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NXTG c AIFD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust IndXX NextG ETF (NXTG) и TCW Artificial Intelligence ETF (AIFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NXTGAIFDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.78

2.04

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.47

2.67

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.38

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.87

4.66

-1.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.13

18.89

-6.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NXTG vs. AIFD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NXTG на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AIFD равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NXTG и AIFD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NXTGAIFDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

2.04

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.88

-0.33

Корреляция

Корреляция между NXTG и AIFD составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NXTG и AIFD

Дивидендная доходность NXTG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, тогда как AIFD не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NXTG
First Trust IndXX NextG ETF		1.62%1.56%1.51%2.15%2.04%1.97%1.04%0.77%1.27%1.65%1.23%1.11%
AIFD
TCW Artificial Intelligence ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NXTG и AIFD

Максимальная просадка NXTG за все время составила -33.61%, примерно равная максимальной просадке AIFD в -33.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXTG и AIFD.

Загрузка...

Показатели просадок

NXTGAIFDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.61%

-33.20%

-0.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.49%

-13.98%

+1.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.61%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.09%

-2.35%

-3.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.95%

-6.16%

-1.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

3.45%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности NXTG и AIFD

Текущая волатильность для First Trust IndXX NextG ETF (NXTG) составляет 7.61%, в то время как у TCW Artificial Intelligence ETF (AIFD) волатильность равна 10.76%. Это указывает на то, что NXTG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIFD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NXTGAIFDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.61%

10.76%

-3.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.28%

20.35%

-7.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.90%

30.83%

-10.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.42%

29.33%

-11.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.64%

29.33%

-10.69%