PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NXP с HIMU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NXP с HIMU

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

NXP (Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio) is a stock, while HIMU (iShares High Yield Muni Active ETF) is High Yield Muni fund actively managed by iShares. Over the past year, NXP returned 6.98% vs 7.58% for HIMU. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NXP и HIMU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio (NXP) и iShares High Yield Muni Active ETF (HIMU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NXP показывает доходность 3.36%, что значительно ниже, чем у HIMU с доходностью 3.98%.

NXP

1 день
0.00%
1 месяц
1.37%
С начала года
3.36%
6 месяцев
3.14%
1 год
6.98%
3 года*
3.66%
5 лет*
-1.13%
10 лет*
3.16%

HIMU

1 день
0.30%
1 месяц
2.78%
С начала года
3.98%
6 месяцев
3.87%
1 год
7.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NXP и HIMU

2026 (YTD)2025
NXP
Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio		3.36%-2.10%
HIMU
iShares High Yield Muni Active ETF		3.98%1.48%

Correlation

The correlation between NXP and HIMU is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2025 г.

0.29

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio

iShares High Yield Muni Active ETF

Часто сравнивают с NXP:
NXP с NVDANXP с NADNXP с NVGNXP с NDMONXP с IIMNXP с AAPLNXP с DE
Часто сравнивают с HIMU:
HIMU с HYMBHIMU с HYDHIMU с VTEBHIMU с SMBSHIMU с FLMIHIMU с MUBHIMU с HIMFX

Доходность на риск

NXP vs. HIMU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NXP
Ранг доходности на риск NXP: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NXP: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXP: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXP: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXP: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXP: 7878
Ранг коэф-та Мартина
HIMU
Ранг доходности на риск HIMU: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIMU: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIMU: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIMU: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIMU: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIMU: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NXP c HIMU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio (NXP) и iShares High Yield Muni Active ETF (HIMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NXPHIMUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.93
1.72

-0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.33
2.45

-1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.33

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.08

2.31

-0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.19

7.28

-2.10

NXP vs. HIMU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NXP на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа HIMU равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NXP и HIMU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NXP и HIMU

Максимальная просадка NXP за все время составила -27.64%, что больше максимальной просадки HIMU в -8.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXP и HIMU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NXPHIMUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.64%

-8.01%

-19.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.37%

-3.29%

-0.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.68%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.64%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.69%

0.00%

-6.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.79%

-1.68%

-5.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.35%

1.04%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности NXP и HIMU

Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio (NXP) имеет более высокую волатильность в 2.23% по сравнению с iShares High Yield Muni Active ETF (HIMU) с волатильностью 1.00%. Это указывает на то, что NXP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HIMU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NXPHIMUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.23%

1.00%

+1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.90%

3.24%

+2.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.51%

4.43%

+3.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.71%

7.31%

+3.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.08%

7.31%

+4.77%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NXP и HIMU

Дивидендная доходность NXP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что меньше доходности HIMU в 5.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HIMU
iShares High Yield Muni Active ETF		5.09%4.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NXP
Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio		4.48%4.47%4.00%3.94%3.93%3.42%3.07%3.33%3.88%3.79%3.96%3.99%

Часто задаваемые вопросы

NXP and HIMU have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NXP has higher volatility (2.23%) compared to HIMU (1.00%). In terms of maximum drawdown, NXP dropped -27.64% vs HIMU's -8.01%.

HIMU currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NXP и HIMU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор