Сравнение NML с FLXR

С начала года, NML показывает доходность 21.40%, что значительно выше, чем у FLXR с доходностью 0.20%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NML берет комиссию в 2.72%, что несколько больше комиссии FLXR в 0.40%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman MLP (NML) и TCW Flexible Income ETF (FLXR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NML на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа FLXR равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NML и FLXR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между NML и FLXR составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность NML за последние двенадцать месяцев составляет около 6.92%, что больше доходности FLXR в 5.68%

Максимальная просадка NML за все время составила -90.48%, что больше максимальной просадки FLXR в -1.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NML и FLXR.

Neuberger Berman MLP (NML) имеет более высокую волатильность в 5.53% по сравнению с TCW Flexible Income ETF (FLXR) с волатильностью 1.04%. Это указывает на то, что NML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLXR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.