PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NML с FLXR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NML с FLXR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NML (Neuberger Berman MLP) and FLXR (TCW Flexible Income ETF) are both funds - NML is a MLPs fund actively managed by Neuberger Berman, while FLXR is a Multisector Bonds fund actively managed by TCW. Both are actively managed. Over the past year, NML returned 24.28% vs 5.89% for FLXR. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. NML charges 2.72%/yr vs 0.40%/yr for FLXR.

Доходность

Сравнение доходности NML и FLXR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neuberger Berman MLP (NML) и TCW Flexible Income ETF (FLXR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NML показывает доходность 21.99%, что значительно выше, чем у FLXR с доходностью 1.09%.

NML

1 день
0.50%
1 месяц
-2.90%
С начала года
21.99%
6 месяцев
19.87%
1 год
24.28%
3 года*
26.24%
5 лет*
23.53%
10 лет*
10.28%

FLXR

1 день
-0.18%
1 месяц
0.36%
С начала года
1.09%
6 месяцев
1.43%
1 год
5.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NML и FLXR

2026 (YTD)20252024
NML
Neuberger Berman MLP		21.99%4.36%18.66%
FLXR
TCW Flexible Income ETF		1.09%8.37%4.77%

Correlation

The correlation between NML and FLXR is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2024 г.

-0.02

The correlation between NML and FLXR shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to -0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Neuberger Berman MLP

TCW Flexible Income ETF

Часто сравнивают с NML:
NML с EMONML с NXGNML с AMLPNML с TYGNML с BKGINML с SRVNML с MLPA
Часто сравнивают с FLXR:
FLXR с PYLDFLXR с BINCFLXR с FLTRFLXR с ICVTFLXR с AGGFLXR с FALNFLXR с SPY

Доходность на риск

NML vs. FLXR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NML
Ранг доходности на риск NML: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NML: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NML: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NML: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NML: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NML: 3131
Ранг коэф-та Мартина
FLXR
Ранг доходности на риск FLXR: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLXR: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLXR: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLXR: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLXR: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLXR: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NML c FLXR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman MLP (NML) и TCW Flexible Income ETF (FLXR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NMLFLXRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.45
2.61

-1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.99
3.94

-1.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.51

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.52

4.04

-1.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.21

17.36

-10.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NML vs. FLXR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NML на текущий момент составляет 1.45, что ниже коэффициента Шарпа FLXR равного 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NML и FLXR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NMLFLXRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

2.61

-1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

2.65

-2.58

Просадки

Сравнение просадок NML и FLXR

Максимальная просадка NML за все время составила -90.48%, что больше максимальной просадки FLXR в -1.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NML и FLXR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NMLFLXRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.48%

-1.94%

-88.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.67%

-1.46%

-8.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.92%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.40%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-84.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.10%

-0.23%

-4.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.09%

-0.36%

-36.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

0.34%

+3.04%

Волатильность

Сравнение волатильности NML и FLXR

Neuberger Berman MLP (NML) имеет более высокую волатильность в 6.64% по сравнению с TCW Flexible Income ETF (FLXR) с волатильностью 0.76%. Это указывает на то, что NML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLXR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NMLFLXRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.64%

0.76%

+5.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.50%

1.65%

+11.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.00%

2.26%

+14.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.94%

2.79%

+21.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.15%

2.79%

+32.36%

Сравнение комиссий NML и FLXR

NML берет комиссию в 2.72%, что несколько больше комиссии FLXR в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NML и FLXR

Дивидендная доходность NML за последние двенадцать месяцев составляет около 7.21%, что больше доходности FLXR в 5.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLXR
TCW Flexible Income ETF		5.82%5.66%3.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NML
Neuberger Berman MLP		7.21%8.24%7.94%10.19%4.26%3.54%8.33%9.76%9.87%7.04%8.63%15.44%

Часто задаваемые вопросы

NML and FLXR have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NML has higher volatility (6.64%) compared to FLXR (0.76%). In terms of maximum drawdown, NML dropped -90.48% vs FLXR's -1.94%.

FLXR currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NML и FLXR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор