Сравнение NWSA с SPY
NWSA (News Corporation) is a stock, while SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, NWSA returned 9.52%/yr vs 15.48%/yr for SPY. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности NWSA и SPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NWSA показывает доходность 3.19%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 11.33%. За последние 10 лет акции NWSA уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 9.52% против 15.48% соответственно.
NWSA
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- 5.50%
- С начала года
- 3.19%
- 6 месяцев
- 5.16%
- 1 год
- -2.89%
- 3 года*
- 13.84%
- 5 лет*
- 1.38%
- 10 лет*
- 9.52%
SPY
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 4.60%
- С начала года
- 11.33%
- 6 месяцев
- 11.25%
- 1 год
- 28.50%
- 3 года*
- 22.58%
- 5 лет*
- 13.91%
- 10 лет*
- 15.48%
Сравнение доходности по годам NWSA и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NWSA News Corporation | 3.19% | -4.48% | 13.03% | 36.41% | -17.57% | 25.20% | 29.20% | 26.42% | -28.99% | 43.68% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 11.33% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Correlation
The correlation between NWSA and SPY is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2013 г. | 0.57 |
Over the past year, the correlation between NWSA and SPY has dropped to 0.37 - well below their long-term average of 0.57, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NWSA vs. SPY — Ранг доходности на риск
NWSA
SPY
Сравнение NWSA c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для News Corporation (NWSA) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NWSA | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.44 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 3.22 | -3.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | 14.99 | -15.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NWSA | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 | 2.42 | -2.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.82 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.87 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.59 | -0.40 |
Просадки
Сравнение просадок NWSA и SPY
Максимальная просадка NWSA за все время составила -51.91%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWSA и SPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NWSA | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.91% | -55.19% | +3.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.81% | -8.88% | -18.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.81% | -18.76% | -9.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.46% | -24.50% | -18.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.63% | -33.72% | -16.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.14% | -0.33% | -12.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.29% | -9.05% | -9.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.58% | 1.91% | +12.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности NWSA и SPY
News Corporation (NWSA) имеет более высокую волатильность в 8.05% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что NWSA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NWSA | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.05% | 2.79% | +5.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.91% | 8.91% | +9.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.27% | 11.82% | +12.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.21% | 17.05% | +10.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.41% | 17.93% | +11.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NWSA и SPY
Дивидендная доходность NWSA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности SPY в 0.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NWSA News Corporation | 0.75% | 0.77% | 0.73% | 0.81% | 1.10% | 0.90% | 1.11% | 1.41% | 1.76% | 1.23% | 1.75% | 0.75% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 0.98% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Часто задаваемые вопросы
NWSA and SPY have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NWSA has higher volatility (8.05%) compared to SPY (2.79%). In terms of maximum drawdown, NWSA dropped -51.91% vs SPY's -55.19%.
SPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NWSA и SPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор