PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NWSA с NXPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NWSA с NXPI

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

NWSA (News Corporation) and NXPI (NXP Semiconductors N.V.) are both stocks. NWSA operates in Broadcasting (Communication Services), while NXPI operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, NWSA returned 9.81%/yr vs 15.34%/yr for NXPI. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NWSA и NXPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в News Corporation (NWSA) и NXP Semiconductors N.V. (NXPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NWSA показывает доходность -3.00%, что значительно ниже, чем у NXPI с доходностью 36.64%. За последние 10 лет акции NWSA уступали акциям NXPI по среднегодовой доходности: 9.81% против 15.34% соответственно.

NWSA

1 день
1.00%
1 месяц
-2.55%
С начала года
-3.00%
6 месяцев
-4.18%
1 год
-13.09%
3 года*
11.25%
5 лет*
0.51%
10 лет*
9.81%

NXPI

1 день
-1.63%
1 месяц
-6.77%
С начала года
36.64%
6 месяцев
31.67%
1 год
37.61%
3 года*
18.03%
5 лет*
9.52%
10 лет*
15.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NWSA и NXPI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NWSA
News Corporation		-3.00%-4.48%13.03%36.41%-17.57%25.20%29.20%26.42%-28.99%43.68%
NXPI
NXP Semiconductors N.V.		36.64%6.39%-7.97%48.39%-29.21%44.83%26.60%75.73%-37.05%19.47%

Correlation

The correlation between NWSA and NXPI is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2013 г.

0.40

Over the past year, the correlation between NWSA and NXPI has dropped to 0.14 - well below their long-term average of 0.40, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NWSA:

$14.17B

NXPI:

$74.55B

EPS

NWSA:

$2.97

NXPI:

$10.45

Коэффициент P/E

NWSA:

8.50

NXPI:

28.15

Коэффициент PEG

NWSA:

0.08

NXPI:

4.03

Коэффициент P/S

NWSA:

1.59

NXPI:

5.92

Коэффициент P/B

NWSA:

1.65

NXPI:

6.82

Общая выручка (12 мес.)

NWSA:

$9.03B

NXPI:

$12.61B

Валовая прибыль (12 мес.)

NWSA:

$3.15B

NXPI:

$6.92B

EBITDA (12 мес.)

NWSA:

$951.00M

NXPI:

$4.48B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

News Corporation

NXP Semiconductors N.V.

Часто сравнивают с NWSA:
NWSA с NWSNWSA с NYTNWSA с SPYNWSA с DGNWSA с COSTNWSA с NXSTNWSA с VOO
Часто сравнивают с NXPI:
NXPI с IFX.DENXPI с ADINXPI с ONNXPI с MCHPNXPI с AVGONXPI с SMHNXPI с SMCI

Доходность на риск

NWSA vs. NXPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NWSA
Ранг доходности на риск NWSA: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NWSA: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWSA: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWSA: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWSA: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWSA: 2626
Ранг коэф-та Мартина
NXPI
Ранг доходности на риск NXPI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NXPI: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXPI: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXPI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXPI: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXPI: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NWSA c NXPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для News Corporation (NWSA) и NXP Semiconductors N.V. (NXPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NWSANXPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.54
0.80

-1.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.60
1.64

-2.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.19

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.47

1.54

-2.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.87

3.70

-4.57

NWSA vs. NXPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NWSA на текущий момент составляет -0.54, что ниже коэффициента Шарпа NXPI равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NWSA и NXPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NWSA и NXPI

Максимальная просадка NWSA за все время составила -51.91%, что меньше максимальной просадки NXPI в -59.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWSA и NXPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NWSANXPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.91%

-59.98%

+8.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.81%

-24.58%

-3.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.81%

-46.47%

+18.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.94%

-46.47%

+4.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.63%

-53.26%

+2.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.35%

-11.31%

-7.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.27%

-16.52%

-1.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.03%

10.20%

+4.83%

Волатильность

Сравнение волатильности NWSA и NXPI

Текущая волатильность для News Corporation (NWSA) составляет 7.99%, в то время как у NXP Semiconductors N.V. (NXPI) волатильность равна 18.02%. Это указывает на то, что NWSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NXPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NWSANXPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.99%

18.02%

-10.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.66%

38.58%

-19.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.56%

47.32%

-22.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.25%

41.67%

-14.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.37%

40.79%

-11.42%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NWSA и NXPI

Дивидендная доходность NWSA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности NXPI в 1.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NWSA
News Corporation		0.79%0.77%0.73%0.81%1.10%0.90%1.11%1.41%1.76%1.23%1.75%0.75%
NXPI
NXP Semiconductors N.V.		1.72%1.87%1.95%1.77%2.14%0.99%0.94%0.98%0.68%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NWSA и NXPI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели News Corporation и NXP Semiconductors N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B2.50B3.00B3.50B20222023202420252026
2.19B
3.18B
(NWSA) Общая выручка
(NXPI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

NWSA and NXPI have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NXPI has higher volatility (18.02%) compared to NWSA (7.99%). In terms of maximum drawdown, NWSA dropped -51.91% vs NXPI's -59.98%.

NXPI currently has the higher Sharpe Ratio (0.80 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NWSA и NXPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор