PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NWSA с NWS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NWSA с NWS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NWSA (News Corporation) and NWS (News Corporation) are both stocks. Both operate in the Broadcasting industry within the Communication Services sector. Over the past 10 years, NWSA returned 9.52%/yr vs 10.67%/yr for NWS. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep.

Доходность

Сравнение доходности NWSA и NWS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в News Corporation (NWSA) и News Corporation (NWS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NWSA показывает доходность 3.19%, что значительно ниже, чем у NWS с доходностью 4.26%. За последние 10 лет акции NWSA уступали акциям NWS по среднегодовой доходности: 9.52% против 10.67% соответственно.

NWSA

1 день
3.03%
1 месяц
5.50%
С начала года
3.19%
6 месяцев
5.16%
1 год
-2.89%
3 года*
13.84%
5 лет*
1.38%
10 лет*
9.52%

NWS

1 день
3.22%
1 месяц
4.77%
С начала года
4.26%
6 месяцев
6.05%
1 год
-3.64%
3 года*
18.68%
5 лет*
5.34%
10 лет*
10.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NWSA и NWS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NWSA
News Corporation		3.19%-4.48%13.03%36.41%-17.57%25.20%29.20%26.42%-28.99%43.68%
NWS
News Corporation		4.26%-2.01%19.18%41.02%-17.20%27.73%24.46%27.44%-29.47%42.83%

Correlation

The correlation between NWSA and NWS is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2013 г.

0.96

The correlation between NWSA and NWS has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NWSA:

$15.07B

NWS:

$17.28B

EPS

NWSA:

$2.97

NWS:

$1.85

Коэффициент P/E

NWSA:

9.04

NWS:

16.68

Коэффициент PEG

NWSA:

0.08

NWS:

0.39

Коэффициент P/S

NWSA:

1.69

NWS:

1.99

Коэффициент P/B

NWSA:

1.76

NWS:

2.01

Общая выручка (12 мес.)

NWSA:

$9.03B

NWS:

$8.80B

Валовая прибыль (12 мес.)

NWSA:

$3.15B

NWS:

$1.23B

EBITDA (12 мес.)

NWSA:

$951.00M

NWS:

$826.00M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

News Corporation

News Corporation

Часто сравнивают с NWSA:
NWSA с IACNWSA с NYTNWSA с SPYNWSA с COSTNWSA с DGNWSA с NXSTNWSA с VOO
Часто сравнивают с NWS:
NWS с NVRNWS с NRGNWS с MORNNWS с COSTNWS с MANWS с SPYNWS с SMH

Доходность на риск

NWSA vs. NWS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NWSA
Ранг доходности на риск NWSA: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NWSA: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWSA: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWSA: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWSA: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWSA: 3838
Ранг коэф-та Мартина
NWS
Ранг доходности на риск NWS: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NWS: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWS: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWS: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWS: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWS: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NWSA c NWS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для News Corporation (NWSA) и News Corporation (NWS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NWSANWSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.12
-0.15

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.00
-0.03

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.00

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.10

-0.14

+0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.20

-0.26

+0.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NWSA vs. NWS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NWSA на текущий момент составляет -0.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NWS равному -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NWSA и NWS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NWSANWSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

-0.15

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.19

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.36

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.23

-0.04

Просадки

Сравнение просадок NWSA и NWS

Максимальная просадка NWSA за все время составила -51.91%, примерно равная максимальной просадке NWS в -51.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWSA и NWS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NWSANWSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.91%

-51.84%

-0.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.81%

-26.84%

-0.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.81%

-26.84%

-0.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.46%

-39.34%

-4.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.63%

-51.84%

+1.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.14%

-11.89%

-1.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.29%

-16.22%

-2.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.58%

14.12%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности NWSA и NWS

News Corporation (NWSA) и News Corporation (NWS) имеют волатильность 8.05% и 8.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NWSANWSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.05%

8.13%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.91%

17.96%

-0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.27%

24.74%

-0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.21%

27.71%

-0.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.41%

29.66%

-0.25%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NWSA и NWS

Дивидендная доходность NWSA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что больше доходности NWS в 0.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NWS
News Corporation		0.65%0.67%0.66%0.78%1.08%0.89%1.13%1.38%1.73%1.20%1.69%0.72%
NWSA
News Corporation		0.75%0.77%0.73%0.81%1.10%0.90%1.11%1.41%1.76%1.23%1.75%0.75%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NWSA и NWS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели News Corporation и News Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B2.20B2.40B2.60B2.80B20222023202420252026
2.19B
2.19B
(NWSA) Общая выручка
(NWS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, NWSA and NWS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

NWS has higher volatility (8.13%) compared to NWSA (8.05%). In terms of maximum drawdown, NWSA dropped -51.91% vs NWS's -51.84%.

NWSA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.12 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NWSA и NWS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор