Сравнение NWMSX с GMXAX
NWMSX (Nationwide Destination 2040 Fund) and GMXAX (Nationwide Mid Cap Market Index Fund) are both mutual funds - NWMSX is a Target Retirement Date fund managed by Nationwide, while GMXAX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Nationwide. Over the past 10 years, NWMSX returned 8.70%/yr vs 9.41%/yr for GMXAX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. NWMSX charges 0.38%/yr vs 0.68%/yr for GMXAX.
Доходность
Сравнение доходности NWMSX и GMXAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NWMSX показывает доходность 8.94%, что значительно ниже, чем у GMXAX с доходностью 13.81%. За последние 10 лет акции NWMSX уступали акциям GMXAX по среднегодовой доходности: 8.70% против 9.41% соответственно.
NWMSX
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- 2.65%
- С начала года
- 8.94%
- 6 месяцев
- 9.60%
- 1 год
- 21.70%
- 3 года*
- 16.19%
- 5 лет*
- 7.67%
- 10 лет*
- 8.70%
GMXAX
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 2.46%
- С начала года
- 13.81%
- 6 месяцев
- 13.56%
- 1 год
- 25.06%
- 3 года*
- 15.14%
- 5 лет*
- 7.48%
- 10 лет*
- 9.41%
Сравнение доходности по годам NWMSX и GMXAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NWMSX Nationwide Destination 2040 Fund | 8.94% | 17.51% | 11.63% | 18.59% | -18.29% | 15.03% | 13.50% | 19.70% | -8.44% | 10.47% |
GMXAX Nationwide Mid Cap Market Index Fund | 13.81% | 6.84% | 12.15% | 15.89% | -13.45% | 24.33% | 12.79% | 25.35% | -10.65% | 2.80% |
Correlation
The correlation between NWMSX and GMXAX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2007 г. | 0.92 |
The correlation between NWMSX and GMXAX shifts across timeframes, from 0.80 (1 year) to 0.92 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NWMSX vs. GMXAX — Ранг доходности на риск
NWMSX
GMXAX
Сравнение NWMSX c GMXAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide Destination 2040 Fund (NWMSX) и Nationwide Mid Cap Market Index Fund (GMXAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NWMSX | GMXAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.29 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.86 | 2.83 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.78 | 10.24 | +2.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NWMSX | GMXAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.20 | 1.62 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.38 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.44 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.41 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок NWMSX и GMXAX
Максимальная просадка NWMSX за все время составила -55.33%, примерно равная максимальной просадке GMXAX в -55.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWMSX и GMXAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NWMSX | GMXAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.33% | -55.64% | +0.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.75% | -8.83% | +1.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.62% | -24.21% | +11.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.39% | -24.21% | -6.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.80% | -42.22% | +9.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.76% | -0.12% | -0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.31% | -8.06% | -1.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.73% | 2.43% | -0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности NWMSX и GMXAX
Текущая волатильность для Nationwide Destination 2040 Fund (NWMSX) составляет 3.18%, в то время как у Nationwide Mid Cap Market Index Fund (GMXAX) волатильность равна 4.36%. Это указывает на то, что NWMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GMXAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NWMSX | GMXAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.18% | 4.36% | -1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.08% | 11.27% | -3.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.09% | 15.42% | -5.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.25% | 19.69% | -5.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.16% | 21.30% | -6.14% |
Сравнение комиссий NWMSX и GMXAX
NWMSX берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии GMXAX в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NWMSX и GMXAX
Дивидендная доходность NWMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.02%, что меньше доходности GMXAX в 11.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMXAX Nationwide Mid Cap Market Index Fund | 11.45% | 12.93% | 11.73% | 6.17% | 9.58% | 12.52% | 3.18% | 5.18% | 23.21% | 0.85% | 9.60% | 13.94% |
NWMSX Nationwide Destination 2040 Fund | 8.02% | 8.66% | 14.65% | 6.81% | 2.49% | 9.45% | 6.28% | 7.29% | 11.84% | 1.98% | 8.03% | 5.32% |
Часто задаваемые вопросы
NWMSX and GMXAX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GMXAX has higher volatility (4.36%) compared to NWMSX (3.18%). In terms of maximum drawdown, NWMSX dropped -55.33% vs GMXAX's -55.64%.
NWMSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NWMSX и GMXAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор