PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NWMSX с GBIAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NWMSX с GBIAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NWMSX (Nationwide Destination 2040 Fund) and GBIAX (Nationwide Bond Index Fund) are both mutual funds - NWMSX is a Target Retirement Date fund managed by Nationwide, while GBIAX is a Intermediate Core Bond fund managed by Nationwide. Over the past 10 years, NWMSX returned 8.70%/yr vs 0.85%/yr for GBIAX. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. NWMSX charges 0.38%/yr vs 0.64%/yr for GBIAX.

Доходность

Сравнение доходности NWMSX и GBIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nationwide Destination 2040 Fund (NWMSX) и Nationwide Bond Index Fund (GBIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NWMSX показывает доходность 8.94%, что значительно выше, чем у GBIAX с доходностью -0.07%. За последние 10 лет акции NWMSX превзошли акции GBIAX по среднегодовой доходности: 8.70% против 0.85% соответственно.

NWMSX

1 день
-0.76%
1 месяц
2.65%
С начала года
8.94%
6 месяцев
9.60%
1 год
21.70%
3 года*
16.19%
5 лет*
7.67%
10 лет*
8.70%

GBIAX

1 день
-0.31%
1 месяц
0.08%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
-0.01%
1 год
3.86%
3 года*
3.27%
5 лет*
-0.68%
10 лет*
0.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NWMSX и GBIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NWMSX
Nationwide Destination 2040 Fund		8.94%17.51%11.63%18.59%-18.29%15.03%13.50%19.70%-8.44%10.47%
GBIAX
Nationwide Bond Index Fund		-0.07%6.54%0.44%5.03%-14.06%-2.38%6.60%8.08%-0.74%2.89%

Correlation

The correlation between NWMSX and GBIAX is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2007 г.

-0.12

The correlation between NWMSX and GBIAX shifts across timeframes, from -0.12 (all time) to 0.37 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nationwide Destination 2040 Fund

Nationwide Bond Index Fund

Часто сравнивают с NWMSX:
NWMSX с ETVNWMSX с NWHVXNWMSX с GRISXNWMSX с GIIAXNWMSX с NWHQXNWMSX с GMXAXNWMSX с GMRAX
Часто сравнивают с GBIAX:
GBIAX с NADCXGBIAX с NDMAXGBIAX с BNDXGBIAX с TDTFGBIAX с CORPGBIAX с NWHQXGBIAX с GMXAX

Доходность на риск

NWMSX vs. GBIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NWMSX
Ранг доходности на риск NWMSX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NWMSX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWMSX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWMSX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWMSX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWMSX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
GBIAX
Ранг доходности на риск GBIAX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBIAX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBIAX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBIAX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBIAX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBIAX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NWMSX c GBIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide Destination 2040 Fund (NWMSX) и Nationwide Bond Index Fund (GBIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NWMSXGBIAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.20
1.15

+1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.15
1.71

+1.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.20

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.86

1.51

+1.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.78

4.45

+8.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NWMSX vs. GBIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NWMSX на текущий момент составляет 2.20, что выше коэффициента Шарпа GBIAX равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NWMSX и GBIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NWMSXGBIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

1.15

+1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

-0.11

+0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.17

+0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.73

-0.37

Просадки

Сравнение просадок NWMSX и GBIAX

Максимальная просадка NWMSX за все время составила -55.33%, что больше максимальной просадки GBIAX в -20.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWMSX и GBIAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NWMSXGBIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.33%

-20.26%

-35.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.75%

-3.00%

-4.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.62%

-6.30%

-6.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.39%

-19.07%

-11.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.80%

-20.26%

-12.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

-6.47%

+5.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.31%

-3.04%

-6.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.73%

1.02%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности NWMSX и GBIAX

Nationwide Destination 2040 Fund (NWMSX) имеет более высокую волатильность в 3.18% по сравнению с Nationwide Bond Index Fund (GBIAX) с волатильностью 1.30%. Это указывает на то, что NWMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NWMSXGBIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.18%

1.30%

+1.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.08%

2.76%

+5.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.09%

3.93%

+6.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.25%

6.00%

+8.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.16%

4.95%

+10.21%

Сравнение комиссий NWMSX и GBIAX

NWMSX берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии GBIAX в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NWMSX и GBIAX

Дивидендная доходность NWMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.02%, что больше доходности GBIAX в 3.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GBIAX
Nationwide Bond Index Fund		3.29%3.18%3.07%2.57%1.59%3.02%1.79%2.27%2.29%1.93%2.15%2.43%
NWMSX
Nationwide Destination 2040 Fund		8.02%8.66%14.65%6.81%2.49%9.45%6.28%7.29%11.84%1.98%8.03%5.32%

Часто задаваемые вопросы

NWMSX and GBIAX have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NWMSX has higher volatility (3.18%) compared to GBIAX (1.30%). In terms of maximum drawdown, NWMSX dropped -55.33% vs GBIAX's -20.26%.

NWMSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NWMSX и GBIAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор