PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NWLG с FTCS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NWLG с FTCS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NWLG (Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG ETF) and FTCS (First Trust Capital Strength ETF) are both exchange-traded funds - NWLG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Nuveen, while FTCS is a Large Cap Blend Equities fund tracking the The Capital Strength Index. NWLG is actively managed, while FTCS is passively managed. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NWLG charges 0.64%/yr vs 0.53%/yr for FTCS.

Доходность

Сравнение доходности NWLG и FTCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG ETF (NWLG) и First Trust Capital Strength ETF (FTCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

NWLG

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FTCS

1 день
-0.01%
1 месяц
-0.79%
С начала года
0.01%
6 месяцев
0.21%
1 год
2.29%
3 года*
9.49%
5 лет*
5.40%
10 лет*
10.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NWLG и FTCS

2026 (YTD)20252024202320222021
NWLG
Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG ETF		-10.63%13.21%29.17%43.55%-31.52%5.24%
FTCS
First Trust Capital Strength ETF		0.01%6.46%11.19%8.48%-10.22%8.61%

Correlation

The correlation between NWLG and FTCS is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2021 г.

0.59

Over the past year, the correlation between NWLG and FTCS has dropped to 0.27 - well below their long-term average of 0.59, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов NWLG и FTCS

Секторы
NWLG
FTCS

Технологии

48.0%
12.3%

Коммуникационные услуги

14.7%
2.3%

Промышленность

12.4%
19.6%

Потребительский циклический сектор

10.3%
7.7%

Здравоохранение

6.7%
19.1%

Финансовые услуги

5.9%
20.4%

Потребительский защитный сектор

1.0%
14.3%

Сырьевые материалы

1.0%
2.1%

Энергетика

-

2.2%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

NWLG
48.0%
FTCS
12.3%

Коммуникационные услуги

NWLG
14.7%
FTCS
2.3%

Промышленность

NWLG
12.4%
FTCS
19.6%

Потребительский циклический сектор

NWLG
10.3%
FTCS
7.7%

Здравоохранение

NWLG
6.7%
FTCS
19.1%

Финансовые услуги

NWLG
5.9%
FTCS
20.4%

Потребительский защитный сектор

NWLG
1.0%
FTCS
14.3%

Сырьевые материалы

NWLG
1.0%
FTCS
2.1%

Энергетика

NWLG

-

FTCS
2.2%

Недвижимость

NWLG

-

FTCS

-

Коммунальные услуги

NWLG

-

FTCS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG ETF

First Trust Capital Strength ETF

Часто сравнивают с NWLG:
NWLG с VOONWLG с VFTAXNWLG с SCHGNWLG с SPMONWLG с EMNTNWLG с SPYNWLG с DGRO
Часто сравнивают с FTCS:
FTCS с SPYFTCS с FVDFTCS с FMBFTCS с FTHIFTCS с PMYYXFTCS с SPHDFTCS с VIG

Доходность на риск

NWLG vs. FTCS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NWLG
FTCS
Ранг доходности на риск FTCS: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTCS: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTCS: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTCS: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTCS: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTCS: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NWLG c FTCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG ETF (NWLG) и First Trust Capital Strength ETF (FTCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

NWLG vs. FTCS - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NWLGFTCSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.23

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.50

—

Просадки

Сравнение просадок NWLG и FTCS

Загрузка графика...

Показатели просадок

NWLGFTCSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-53.64%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-7.74%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.62%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.93%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-6.95%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-6.92%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.14%

—

Волатильность

Сравнение волатильности NWLG и FTCS

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NWLGFTCSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.64%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

6.99%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

9.82%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

13.13%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

15.54%

—

Сравнение комиссий NWLG и FTCS

NWLG берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии FTCS в 0.53%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NWLG и FTCS

Дивидендная доходность NWLG за последние двенадцать месяцев составляет около 15.71%, что больше доходности FTCS в 1.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTCS
First Trust Capital Strength ETF		1.12%1.04%1.33%1.47%1.23%1.06%0.93%1.26%1.26%1.15%1.43%1.50%
NWLG
Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG ETF		15.71%0.00%0.00%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NWLG and FTCS have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FTCS is cheaper at 0.53% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FTCS is cheaper with a 0.53% expense ratio, compared with 0.64% for NWLG.

NWLG has the higher dividend yield at 15.71%, compared with 1.12% for FTCS.

NWLG is categorized as Large Cap Growth Equities, while FTCS is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Nuveen and First Trust. Their fees differ too: 0.64% for NWLG and 0.53% for FTCS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NWLG и FTCS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор