PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NWLG с DARP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NWLG с DARP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG ETF (NWLG) и Grizzle Growth ETF (DARP).

NWLG и DARP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NWLG - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 4 авг. 2021 г.. DARP - это активно управляемый фонд от Grizzle. Фонд был запущен 15 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности NWLG и DARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG ETF (NWLG) и Grizzle Growth ETF (DARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NWLG и DARP

2026 (YTD)202520242023
NWLG
Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG ETF		-10.99%13.21%29.17%14.71%
DARP
Grizzle Growth ETF		5.52%40.19%24.63%6.25%

Доходность по периодам

С начала года, NWLG показывает доходность -10.99%, что значительно ниже, чем у DARP с доходностью 5.52%.

NWLG

1 день
1.24%
1 месяц
-5.89%
С начала года
-10.99%
6 месяцев
-10.57%
1 год
11.03%
3 года*
18.51%
5 лет*
—
10 лет*
—

DARP

1 день
1.18%
1 месяц
-6.55%
С начала года
5.52%
6 месяцев
12.87%
1 год
64.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG ETF

Grizzle Growth ETF

Часто сравнивают с NWLG:
NWLG с VOONWLG с SCHGNWLG с SPMONWLG с SPYNWLG с DGRONWLG с EMNTNWLG с VFTAX
Часто сравнивают с DARP:
DARP с FSPSXDARP с SMHDARP с FNGUDARP с VONGDARP с BTCIDARP с FMAGDARP с VOO

Сравнение комиссий NWLG и DARP

NWLG берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии DARP в 0.75%.

DARP
Grizzle Growth ETF
NWLG
Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG ETF

Доходность на риск

NWLG vs. DARP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NWLG
Ранг доходности на риск NWLG: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NWLG: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWLG: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWLG: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWLG: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWLG: 2525
Ранг коэф-та Мартина
DARP
Ранг доходности на риск DARP: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DARP: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DARP: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DARP: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DARP: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DARP: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NWLG c DARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG ETF (NWLG) и Grizzle Growth ETF (DARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NWLGDARPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.48

2.19

-1.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.85

2.74

-1.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.40

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.61

4.15

-3.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.99

17.03

-15.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NWLG vs. DARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NWLG на текущий момент составляет 0.48, что ниже коэффициента Шарпа DARP равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NWLG и DARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NWLGDARPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

2.19

-1.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

1.13

-0.84

Корреляция

Корреляция между NWLG и DARP составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NWLG и DARP

NWLG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DARP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%.

TTM202520242023
NWLG
Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG ETF		0.00%0.00%0.00%0.02%
DARP
Grizzle Growth ETF		0.41%0.43%1.93%0.32%

Просадки

Сравнение просадок NWLG и DARP

Максимальная просадка NWLG за все время составила -39.89%, что больше максимальной просадки DARP в -30.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWLG и DARP.

Загрузка...

Показатели просадок

NWLGDARPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.89%

-30.27%

-9.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.14%

-15.92%

-3.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.21%

-8.02%

-7.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.67%

-4.84%

-7.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.88%

3.88%

+2.00%

Волатильность

Сравнение волатильности NWLG и DARP

Текущая волатильность для Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG ETF (NWLG) составляет 7.03%, в то время как у Grizzle Growth ETF (DARP) волатильность равна 9.11%. Это указывает на то, что NWLG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NWLGDARPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.03%

9.11%

-2.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.91%

19.29%

-6.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.93%

29.51%

-6.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.73%

26.41%

-3.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.73%

26.41%

-3.68%