Сравнение NWHVX с NEEGX
NWHVX (Nationwide Geneva Mid Cap Growth Fund) and NEEGX (Needham Growth Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, NWHVX returned 8.75%/yr vs 14.76%/yr for NEEGX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NWHVX charges 1.07%/yr vs 1.78%/yr for NEEGX.
Доходность
Сравнение доходности NWHVX и NEEGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NWHVX показывает доходность -2.52%, что значительно ниже, чем у NEEGX с доходностью 44.58%. За последние 10 лет акции NWHVX уступали акциям NEEGX по среднегодовой доходности: 8.75% против 14.76% соответственно.
NWHVX
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 0.77%
- 6 месяцев
- -6.04%
- С начала года
- -2.52%
- 1 год
- -6.97%
- 3 года*
- 4.00%
- 5 лет*
- 0.51%
- 10 лет*
- 8.75%
NEEGX
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- -7.35%
- 6 месяцев
- 27.25%
- С начала года
- 44.58%
- 1 год
- 62.29%
- 3 года*
- 21.75%
- 5 лет*
- 11.65%
- 10 лет*
- 14.76%
Сравнение доходности по годам NWHVX и NEEGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NWHVX Nationwide Geneva Mid Cap Growth Fund | -2.52% | -2.38% | 9.89% | 23.84% | -28.32% | 25.03% | 31.17% | 29.96% | -2.97% | 23.11% |
NEEGX Needham Growth Fund | 44.58% | 8.76% | 14.45% | 26.85% | -33.57% | 27.63% | 41.73% | 42.33% | -10.56% | 8.33% |
Correlation
The correlation between NWHVX and NEEGX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2013 г. | 0.79 |
Over the past year, the correlation between NWHVX and NEEGX has dropped to 0.55 - well below their long-term average of 0.79, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NWHVX vs. NEEGX — Ранг доходности на риск
NWHVX
NEEGX
Сравнение NWHVX c NEEGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide Geneva Mid Cap Growth Fund (NWHVX) и Needham Growth Fund (NEEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NWHVX | NEEGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.33 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | 4.72 | -5.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | 13.65 | -14.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NWHVX и NEEGX
Максимальная просадка NWHVX за все время составила -37.12%, что меньше максимальной просадки NEEGX в -53.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWHVX и NEEGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NWHVX | NEEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.12% | -53.60% | +16.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.82% | -13.27% | -4.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.80% | -38.66% | +18.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.12% | -43.35% | +6.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.12% | -43.35% | +6.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.77% | -12.55% | +0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.87% | -10.87% | +3.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.64% | 4.57% | +4.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности NWHVX и NEEGX
Текущая волатильность для Nationwide Geneva Mid Cap Growth Fund (NWHVX) составляет 3.77%, в то время как у Needham Growth Fund (NEEGX) волатильность равна 13.69%. Это указывает на то, что NWHVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NWHVX | NEEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.77% | 13.69% | -9.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.74% | 25.34% | -13.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.82% | 30.99% | -16.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.94% | 29.16% | -9.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.64% | 25.72% | -6.08% |
Сравнение комиссий NWHVX и NEEGX
NWHVX берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии NEEGX в 1.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NWHVX и NEEGX
Дивидендная доходность NWHVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.17%, что больше доходности NEEGX в 5.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEEGX Needham Growth Fund | 5.24% | 7.57% | 3.92% | 0.00% | 1.78% | 6.92% | 5.73% | 11.31% | 17.79% | 9.70% | 4.22% | 6.74% |
NWHVX Nationwide Geneva Mid Cap Growth Fund | 8.17% | 7.96% | 11.93% | 16.14% | 36.45% | 34.64% | 6.16% | 18.85% | 38.53% | 11.37% | 8.97% | 13.54% |
Часто задаваемые вопросы
NWHVX and NEEGX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NEEGX has higher volatility (13.69%) compared to NWHVX (3.77%). In terms of maximum drawdown, NWHVX dropped -37.12% vs NEEGX's -53.60%.
NEEGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NWHVX и NEEGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор