PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NWHVX с GMRAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NWHVX с GMRAX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

NWHVX (Nationwide Geneva Mid Cap Growth Fund) and GMRAX (Nationwide Small Cap Index Fund) are both mutual funds - NWHVX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Nationwide, while GMRAX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Nationwide. Over the past 10 years, NWHVX returned 8.89%/yr vs 11.19%/yr for GMRAX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. NWHVX charges 1.07%/yr vs 0.68%/yr for GMRAX.

Доходность

Сравнение доходности NWHVX и GMRAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nationwide Geneva Mid Cap Growth Fund (NWHVX) и Nationwide Small Cap Index Fund (GMRAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NWHVX показывает доходность -5.79%, что значительно ниже, чем у GMRAX с доходностью 20.19%. За последние 10 лет акции NWHVX уступали акциям GMRAX по среднегодовой доходности: 8.89% против 11.19% соответственно.

NWHVX

1 день
-0.59%
1 месяц
-0.49%
С начала года
-5.79%
6 месяцев
-7.27%
1 год
-10.90%
3 года*
4.43%
5 лет*
0.18%
10 лет*
8.89%

GMRAX

1 день
-0.96%
1 месяц
3.80%
С начала года
20.19%
6 месяцев
17.17%
1 год
38.68%
3 года*
18.53%
5 лет*
5.79%
10 лет*
11.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NWHVX и GMRAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NWHVX
Nationwide Geneva Mid Cap Growth Fund		-5.79%-2.38%9.89%23.84%-28.32%25.03%31.17%29.96%-2.97%23.11%
GMRAX
Nationwide Small Cap Index Fund		20.19%12.26%9.12%17.56%-20.82%14.27%19.59%24.87%-10.71%14.21%

Correlation

The correlation between NWHVX and GMRAX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2013 г.

0.83

The correlation between NWHVX and GMRAX has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nationwide Geneva Mid Cap Growth Fund

Nationwide Small Cap Index Fund

Часто сравнивают с NWHVX:
NWHVX с GRISXNWHVX с NADCXNWHVX с MUIGXNWHVX с MUIFXNWHVX с NWXVXNWHVX с NDAAXNWHVX с NDMAX
Часто сравнивают с GMRAX:
GMRAX с DFASGMRAX с VOOGMRAX с GMXAXGMRAX с NDMAXGMRAX с NADCXGMRAX с NWXEXGMRAX с GBIAX

Доходность на риск

NWHVX vs. GMRAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NWHVX
Ранг доходности на риск NWHVX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NWHVX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWHVX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWHVX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWHVX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWHVX: 11
Ранг коэф-та Мартина
GMRAX
Ранг доходности на риск GMRAX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMRAX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMRAX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMRAX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMRAX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMRAX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NWHVX c GMRAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide Geneva Mid Cap Growth Fund (NWHVX) и Nationwide Small Cap Index Fund (GMRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NWHVXGMRAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.67
2.06

-2.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.87
2.85

-3.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.34

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.56

3.68

-4.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.20

12.99

-14.19

NWHVX vs. GMRAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NWHVX на текущий момент составляет -0.67, что ниже коэффициента Шарпа GMRAX равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NWHVX и GMRAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NWHVX и GMRAX

Максимальная просадка NWHVX за все время составила -37.12%, что меньше максимальной просадки GMRAX в -59.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWHVX и GMRAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NWHVXGMRAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.12%

-59.36%

+22.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.82%

-11.06%

-6.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.80%

-27.67%

+7.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.12%

-32.00%

-5.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.12%

-41.78%

+4.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.73%

-0.96%

-13.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.85%

-12.57%

+4.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.33%

3.13%

+5.20%

Волатильность

Сравнение волатильности NWHVX и GMRAX

Текущая волатильность для Nationwide Geneva Mid Cap Growth Fund (NWHVX) составляет 4.78%, в то время как у Nationwide Small Cap Index Fund (GMRAX) волатильность равна 6.54%. Это указывает на то, что NWHVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GMRAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NWHVXGMRAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.78%

6.54%

-1.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.79%

14.37%

-2.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.82%

19.77%

-4.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.93%

22.72%

-2.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.67%

23.57%

-3.90%

Сравнение комиссий NWHVX и GMRAX

NWHVX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии GMRAX в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NWHVX и GMRAX

Дивидендная доходность NWHVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.45%, что больше доходности GMRAX в 2.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GMRAX
Nationwide Small Cap Index Fund		2.09%2.45%4.99%0.52%1.51%6.81%0.56%7.38%46.93%17.82%7.14%12.55%
NWHVX
Nationwide Geneva Mid Cap Growth Fund		8.45%7.96%11.93%16.14%36.45%34.64%6.16%18.85%38.53%11.37%8.97%13.54%

Часто задаваемые вопросы

NWHVX and GMRAX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GMRAX has higher volatility (6.54%) compared to NWHVX (4.78%). In terms of maximum drawdown, NWHVX dropped -37.12% vs GMRAX's -59.36%.

GMRAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NWHVX и GMRAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор