Сравнение NWHVX с GMXAX
NWHVX (Nationwide Geneva Mid Cap Growth Fund) and GMXAX (Nationwide Mid Cap Market Index Fund) are both mutual funds - NWHVX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Nationwide, while GMXAX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Nationwide. Over the past 10 years, NWHVX returned 8.91%/yr vs 9.22%/yr for GMXAX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. NWHVX charges 1.07%/yr vs 0.68%/yr for GMXAX.
Доходность
Сравнение доходности NWHVX и GMXAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NWHVX показывает доходность -1.21%, что значительно ниже, чем у GMXAX с доходностью 15.34%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NWHVX имеют среднегодовую доходность 8.91%, а акции GMXAX немного впереди с 9.22%.
NWHVX
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- 3.93%
- 6 месяцев
- -4.69%
- С начала года
- -1.21%
- 1 год
- -6.41%
- 3 года*
- 4.17%
- 5 лет*
- 0.77%
- 10 лет*
- 8.91%
GMXAX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 1.35%
- 6 месяцев
- 8.68%
- С начала года
- 15.34%
- 1 год
- 20.69%
- 3 года*
- 12.89%
- 5 лет*
- 8.67%
- 10 лет*
- 9.22%
Сравнение доходности по годам NWHVX и GMXAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NWHVX Nationwide Geneva Mid Cap Growth Fund | -1.21% | -2.38% | 9.89% | 23.84% | -28.32% | 25.03% | 31.17% | 29.96% | -2.97% | 23.11% |
GMXAX Nationwide Mid Cap Market Index Fund | 15.34% | 6.84% | 12.15% | 15.89% | -13.45% | 24.33% | 12.79% | 25.35% | -10.65% | 2.80% |
Correlation
The correlation between NWHVX and GMXAX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2013 г. | 0.86 |
The correlation between NWHVX and GMXAX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NWHVX vs. GMXAX — Ранг доходности на риск
NWHVX
GMXAX
Сравнение NWHVX c GMXAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide Geneva Mid Cap Growth Fund (NWHVX) и Nationwide Mid Cap Market Index Fund (GMXAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NWHVX | GMXAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.25 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 2.50 | -2.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.66 | 8.98 | -9.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NWHVX и GMXAX
Максимальная просадка NWHVX за все время составила -37.12%, что меньше максимальной просадки GMXAX в -55.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWHVX и GMXAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NWHVX | GMXAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.12% | -55.64% | +18.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.82% | -8.83% | -8.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.80% | -24.21% | +4.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.12% | -24.21% | -12.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.12% | -42.22% | +5.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.58% | -1.43% | -9.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.87% | -8.03% | +0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.66% | 2.45% | +6.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности NWHVX и GMXAX
Nationwide Geneva Mid Cap Growth Fund (NWHVX) имеет более высокую волатильность в 3.96% по сравнению с Nationwide Mid Cap Market Index Fund (GMXAX) с волатильностью 3.46%. Это указывает на то, что NWHVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMXAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NWHVX | GMXAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.96% | 3.46% | +0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.82% | 11.61% | +0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.83% | 15.63% | -0.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.95% | 19.68% | +0.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.64% | 21.25% | -1.61% |
Сравнение комиссий NWHVX и GMXAX
NWHVX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии GMXAX в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NWHVX и GMXAX
Дивидендная доходность NWHVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.06%, что меньше доходности GMXAX в 11.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMXAX Nationwide Mid Cap Market Index Fund | 11.24% | 12.93% | 11.73% | 6.17% | 9.58% | 12.52% | 3.18% | 5.18% | 23.21% | 0.85% | 9.60% | 13.94% |
NWHVX Nationwide Geneva Mid Cap Growth Fund | 8.06% | 7.96% | 11.93% | 16.14% | 36.45% | 34.64% | 6.16% | 18.85% | 38.53% | 11.37% | 8.97% | 13.54% |
Часто задаваемые вопросы
NWHVX and GMXAX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NWHVX has higher volatility (3.96%) compared to GMXAX (3.46%). In terms of maximum drawdown, NWHVX dropped -37.12% vs GMXAX's -55.64%.
GMXAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NWHVX и GMXAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор