Сравнение NWHQX с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nationwide Bailard Technology and Science Fund (NWHQX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
NWHQX управляется Nationwide. Фонд был запущен 29 мая 2001 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности NWHQX и SCHG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NWHQX и SCHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NWHQX Nationwide Bailard Technology and Science Fund | -11.42% | 18.58% | 26.23% | 63.66% | -37.23% | 19.21% | 50.97% | 38.91% | -3.16% | 38.22% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | -9.73% | 17.50% | 34.95% | 50.10% | -31.80% | 28.11% | 39.14% | 36.02% | -1.36% | 28.05% |
Доходность по периодам
С начала года, NWHQX показывает доходность -11.42%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью -9.73%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NWHQX имеют среднегодовую доходность 17.70%, а акции SCHG немного отстают с 16.95%.
NWHQX
- 1 день
- 4.64%
- 1 месяц
- -6.19%
- С начала года
- -11.42%
- 6 месяцев
- -14.02%
- 1 год
- 14.27%
- 3 года*
- 21.35%
- 5 лет*
- 8.98%
- 10 лет*
- 17.70%
SCHG
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- -9.73%
- 6 месяцев
- -8.15%
- 1 год
- 17.00%
- 3 года*
- 22.30%
- 5 лет*
- 12.76%
- 10 лет*
- 16.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NWHQX и SCHG
NWHQX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Доходность на риск
NWHQX vs. SCHG — Ранг доходности на риск
NWHQX
SCHG
Сравнение NWHQX c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide Bailard Technology and Science Fund (NWHQX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NWHQX | SCHG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.57 | 0.76 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | 1.24 | -0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.17 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | 1.09 | -0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.19 | 3.71 | -1.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NWHQX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | 0.76 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.57 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.79 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.79 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между NWHQX и SCHG составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NWHQX и SCHG
Дивидендная доходность NWHQX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.22%, что больше доходности SCHG в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NWHQX Nationwide Bailard Technology and Science Fund | 13.22% | 11.71% | 12.90% | 6.49% | 11.34% | 17.51% | 11.54% | 7.38% | 17.44% | 10.29% | 7.72% | 8.63% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.43% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок NWHQX и SCHG
Максимальная просадка NWHQX за все время составила -42.61%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWHQX и SCHG.
Загрузка...
Показатели просадок
| NWHQX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.61% | -34.59% | -8.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.34% | -16.41% | -4.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.61% | -34.59% | -8.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.61% | -34.59% | -8.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.69% | -12.51% | -5.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.14% | -5.22% | -1.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.83% | 4.84% | +1.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности NWHQX и SCHG
Nationwide Bailard Technology and Science Fund (NWHQX) имеет более высокую волатильность в 8.57% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 6.77%. Это указывает на то, что NWHQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NWHQX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.57% | 6.77% | +1.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.26% | 12.54% | +4.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.55% | 22.45% | +5.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.31% | 22.31% | +4.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.10% | 21.51% | +3.59% |