PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NWHQX с GBIAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности NWHQX и GBIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nationwide Bailard Technology and Science Fund (NWHQX) и Nationwide Bond Index Fund (GBIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NWHQX и GBIAX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NWHQX
Nationwide Bailard Technology and Science Fund
-11.42%18.58%26.23%63.66%-37.23%19.21%50.97%38.91%-3.16%38.22%
GBIAX
Nationwide Bond Index Fund
-0.40%6.54%0.44%5.03%-14.06%-2.38%6.60%8.08%-0.74%2.89%

Доходность по периодам

С начала года, NWHQX показывает доходность -11.42%, что значительно ниже, чем у GBIAX с доходностью -0.40%. За последние 10 лет акции NWHQX превзошли акции GBIAX по среднегодовой доходности: 17.70% против 0.91% соответственно.


NWHQX

1 день
4.64%
1 месяц
-6.19%
С начала года
-11.42%
6 месяцев
-14.02%
1 год
14.27%
3 года*
21.35%
5 лет*
8.98%
10 лет*
17.70%

GBIAX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-0.40%
6 месяцев
0.20%
1 год
3.11%
3 года*
2.83%
5 лет*
-0.58%
10 лет*
0.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Nationwide Bailard Technology and Science Fund

Nationwide Bond Index Fund

Сравнение комиссий NWHQX и GBIAX

NWHQX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии GBIAX в 0.64%.


Доходность на риск

NWHQX vs. GBIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NWHQX
Ранг доходности на риск NWHQX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NWHQX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWHQX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWHQX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWHQX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWHQX: 1818
Ранг коэф-та Мартина

GBIAX
Ранг доходности на риск GBIAX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBIAX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBIAX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBIAX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBIAX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBIAX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NWHQX c GBIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide Bailard Technology and Science Fund (NWHQX) и Nationwide Bond Index Fund (GBIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NWHQXGBIAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.57

0.77

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.98

1.10

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.14

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.70

1.40

-0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.19

3.85

-1.66

NWHQX vs. GBIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NWHQX на текущий момент составляет 0.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GBIAX равному 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NWHQX и GBIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


NWHQXGBIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

0.77

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

-0.10

+0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.18

+0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.73

-0.02

Корреляция

Корреляция между NWHQX и GBIAX составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов NWHQX и GBIAX

Дивидендная доходность NWHQX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.22%, что больше доходности GBIAX в 2.97%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NWHQX
Nationwide Bailard Technology and Science Fund
13.22%11.71%12.90%6.49%11.34%17.51%11.54%7.38%17.44%10.29%7.72%8.63%
GBIAX
Nationwide Bond Index Fund
2.97%3.18%3.07%2.57%1.59%3.02%1.79%2.27%2.29%1.93%2.15%2.43%

Просадки

Сравнение просадок NWHQX и GBIAX

Максимальная просадка NWHQX за все время составила -42.61%, что больше максимальной просадки GBIAX в -20.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWHQX и GBIAX.


Загрузка...

Показатели просадок


NWHQXGBIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.61%

-20.26%

-22.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.34%

-2.73%

-18.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.61%

-19.07%

-23.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.61%

-20.26%

-22.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.69%

-6.78%

-10.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.14%

-3.02%

-4.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.83%

0.99%

+5.84%

Волатильность

Сравнение волатильности NWHQX и GBIAX

Nationwide Bailard Technology and Science Fund (NWHQX) имеет более высокую волатильность в 8.57% по сравнению с Nationwide Bond Index Fund (GBIAX) с волатильностью 1.54%. Это указывает на то, что NWHQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


NWHQXGBIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.57%

1.54%

+7.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.26%

2.62%

+14.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.55%

4.36%

+23.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.31%

5.98%

+20.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.10%

4.94%

+20.16%