PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NWHQX с NDMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NWHQX с NDMAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nationwide Bailard Technology and Science Fund (NWHQX) и Nationwide Investor Destinations Moderately Aggressive Fund (NDMAX).

NWHQX управляется Nationwide. Фонд был запущен 29 мая 2001 г.. NDMAX управляется Nationwide. Фонд был запущен 29 мар. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности NWHQX и NDMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nationwide Bailard Technology and Science Fund (NWHQX) и Nationwide Investor Destinations Moderately Aggressive Fund (NDMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NWHQX и NDMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NWHQX
Nationwide Bailard Technology and Science Fund		-11.42%18.58%26.23%63.66%-37.23%19.21%50.97%38.91%-3.16%38.22%
NDMAX
Nationwide Investor Destinations Moderately Aggressive Fund		-0.47%15.92%12.14%18.16%-17.78%14.69%12.86%19.67%-8.68%15.70%

Доходность по периодам

С начала года, NWHQX показывает доходность -11.42%, что значительно ниже, чем у NDMAX с доходностью -0.47%. За последние 10 лет акции NWHQX превзошли акции NDMAX по среднегодовой доходности: 17.70% против 8.23% соответственно.

NWHQX

1 день
4.64%
1 месяц
-6.19%
С начала года
-11.42%
6 месяцев
-14.02%
1 год
14.27%
3 года*
21.35%
5 лет*
8.98%
10 лет*
17.70%

NDMAX

1 день
2.35%
1 месяц
-4.54%
С начала года
-0.47%
6 месяцев
2.12%
1 год
16.39%
3 года*
13.14%
5 лет*
6.47%
10 лет*
8.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nationwide Bailard Technology and Science Fund

Nationwide Investor Destinations Moderately Aggressive Fund

Часто сравнивают с NWHQX:
NWHQX с JLGMXNWHQX с SCHGNWHQX с NADCXNWHQX с MUIFXNWHQX с MUIGXNWHQX с GBIAXNWHQX с NWXHX
Часто сравнивают с NDMAX:
NDMAX с RHINDMAX с QQQNDMAX с GBIAXNDMAX с MUIGXNDMAX с GMXAXNDMAX с GIIAXNDMAX с GMRAX

Сравнение комиссий NWHQX и NDMAX

NWHQX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии NDMAX в 0.52%.

NWHQX
Nationwide Bailard Technology and Science Fund
NDMAX
Nationwide Investor Destinations Moderately Aggressive Fund

Доходность на риск

NWHQX vs. NDMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NWHQX
Ранг доходности на риск NWHQX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NWHQX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWHQX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWHQX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWHQX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWHQX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
NDMAX
Ранг доходности на риск NDMAX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NDMAX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDMAX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDMAX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDMAX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDMAX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NWHQX c NDMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide Bailard Technology and Science Fund (NWHQX) и Nationwide Investor Destinations Moderately Aggressive Fund (NDMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NWHQXNDMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.57

1.28

-0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.98

1.85

-0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.27

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.70

1.83

-1.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.19

7.95

-5.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NWHQX vs. NDMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NWHQX на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа NDMAX равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NWHQX и NDMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NWHQXNDMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

1.28

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.48

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.57

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.36

+0.35

Корреляция

Корреляция между NWHQX и NDMAX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NWHQX и NDMAX

Дивидендная доходность NWHQX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.22%, что больше доходности NDMAX в 9.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NWHQX
Nationwide Bailard Technology and Science Fund		13.22%11.71%12.90%6.49%11.34%17.51%11.54%7.38%17.44%10.29%7.72%8.63%
NDMAX
Nationwide Investor Destinations Moderately Aggressive Fund		9.37%9.28%16.19%6.30%3.88%5.83%5.68%8.26%14.63%10.61%8.26%7.82%

Просадки

Сравнение просадок NWHQX и NDMAX

Максимальная просадка NWHQX за все время составила -42.61%, что меньше максимальной просадки NDMAX в -47.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWHQX и NDMAX.

Загрузка...

Показатели просадок

NWHQXNDMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.61%

-47.85%

+5.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.34%

-9.40%

-11.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.61%

-27.51%

-15.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.61%

-33.00%

-9.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.69%

-5.58%

-12.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.14%

-8.23%

+1.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.83%

2.16%

+4.67%

Волатильность

Сравнение волатильности NWHQX и NDMAX

Nationwide Bailard Technology and Science Fund (NWHQX) имеет более высокую волатильность в 8.57% по сравнению с Nationwide Investor Destinations Moderately Aggressive Fund (NDMAX) с волатильностью 5.18%. Это указывает на то, что NWHQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NDMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NWHQXNDMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.57%

5.18%

+3.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.26%

7.84%

+9.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.55%

13.15%

+14.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.31%

13.60%

+12.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.10%

14.44%

+10.66%