Сравнение NWGSX с HFCGX

С начала года, NWGSX показывает доходность -8.12%, что значительно ниже, чем у HFCGX с доходностью 1.53%. За последние 10 лет акции NWGSX уступали акциям HFCGX по среднегодовой доходности: 6.86% против 11.28% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NWGSX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии HFCGX в 1.34%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide WCM Focused Small Cap Fund (NWGSX) и Hennessy Cornerstone Growth Fund (HFCGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NWGSX на текущий момент составляет -0.17, что ниже коэффициента Шарпа HFCGX равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NWGSX и HFCGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между NWGSX и HFCGX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность NWGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 27.94%, тогда как HFCGX не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка NWGSX за все время составила -46.36%, что меньше максимальной просадки HFCGX в -62.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWGSX и HFCGX.

Nationwide WCM Focused Small Cap Fund (NWGSX) имеет более высокую волатильность в 7.52% по сравнению с Hennessy Cornerstone Growth Fund (HFCGX) с волатильностью 5.03%. Это указывает на то, что NWGSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HFCGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.