PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NWGSX с NWHQX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NWGSX с NWHQX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

NWGSX (Nationwide WCM Focused Small Cap Fund) and NWHQX (Nationwide Bailard Technology and Science Fund) are both mutual funds - NWGSX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Nationwide, while NWHQX is a Technology Equities fund managed by Nationwide. Over the past 10 years, NWGSX returned 8.18%/yr vs 21.49%/yr for NWHQX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NWGSX charges 0.89%/yr vs 0.92%/yr for NWHQX.

Доходность

Сравнение доходности NWGSX и NWHQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nationwide WCM Focused Small Cap Fund (NWGSX) и Nationwide Bailard Technology and Science Fund (NWHQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NWGSX показывает доходность 3.93%, что значительно ниже, чем у NWHQX с доходностью 17.64%. За последние 10 лет акции NWGSX уступали акциям NWHQX по среднегодовой доходности: 8.18% против 21.49% соответственно.

NWGSX

1 день
-1.31%
1 месяц
2.17%
С начала года
3.93%
6 месяцев
1.65%
1 год
6.73%
3 года*
4.41%
5 лет*
2.67%
10 лет*
8.18%

NWHQX

1 день
-4.25%
1 месяц
2.58%
С начала года
17.64%
6 месяцев
15.89%
1 год
28.99%
3 года*
27.97%
5 лет*
13.87%
10 лет*
21.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NWGSX и NWHQX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NWGSX
Nationwide WCM Focused Small Cap Fund		3.93%-5.72%3.23%26.14%-14.72%19.18%1.19%28.90%-8.64%13.95%
NWHQX
Nationwide Bailard Technology and Science Fund		17.64%18.58%26.23%63.66%-37.23%19.21%50.97%38.91%-3.16%38.22%

Correlation

The correlation between NWGSX and NWHQX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2013 г.

0.68

The correlation between NWGSX and NWHQX shifts across timeframes, from 0.51 (1 year) to 0.68 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nationwide WCM Focused Small Cap Fund

Nationwide Bailard Technology and Science Fund

Часто сравнивают с NWGSX:
NWGSX с JHFIXNWGSX с GMXAXNWGSX с NWHVXNWGSX с GIIAXNWGSX с GMRAXNWGSX с GBIAXNWGSX с GRISX
Часто сравнивают с NWHQX:
NWHQX с NADCXNWHQX с JLGMXNWHQX с NDMAXNWHQX с GBIAXNWHQX с NWXVXNWHQX с MUIFXNWHQX с NWLSX

Доходность на риск

NWGSX vs. NWHQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NWGSX
Ранг доходности на риск NWGSX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NWGSX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWGSX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWGSX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWGSX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWGSX: 77
Ранг коэф-та Мартина
NWHQX
Ранг доходности на риск NWHQX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NWHQX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWHQX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWHQX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWHQX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWHQX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NWGSX c NWHQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide WCM Focused Small Cap Fund (NWGSX) и Nationwide Bailard Technology and Science Fund (NWHQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NWGSXNWHQXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.39
1.34

-0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.73
1.80

-1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.24

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.48

1.50

-1.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.43

4.42

-2.99

NWGSX vs. NWHQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NWGSX на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа NWHQX равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NWGSX и NWHQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NWGSX и NWHQX

Максимальная просадка NWGSX за все время составила -46.36%, что больше максимальной просадки NWHQX в -42.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWGSX и NWHQX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NWGSXNWHQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.36%

-42.61%

-3.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.31%

-21.34%

+5.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.66%

-26.48%

-0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.66%

-42.61%

+15.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.36%

-42.61%

-3.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.91%

-5.91%

-5.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.42%

-7.10%

-0.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.50%

7.23%

-1.73%

Волатильность

Сравнение волатильности NWGSX и NWHQX

Текущая волатильность для Nationwide WCM Focused Small Cap Fund (NWGSX) составляет 6.45%, в то время как у Nationwide Bailard Technology and Science Fund (NWHQX) волатильность равна 12.15%. Это указывает на то, что NWGSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NWHQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NWGSXNWHQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.45%

12.15%

-5.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.79%

19.69%

-4.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.01%

23.87%

-3.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.30%

26.78%

-6.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.17%

25.40%

-3.23%

Сравнение комиссий NWGSX и NWHQX

NWGSX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии NWHQX в 0.92%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NWGSX и NWHQX

Дивидендная доходность NWGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 24.70%, что больше доходности NWHQX в 9.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NWGSX
Nationwide WCM Focused Small Cap Fund		24.70%25.67%4.86%3.16%2.09%2.19%0.00%4.35%64.46%8.48%0.13%3.32%
NWHQX
Nationwide Bailard Technology and Science Fund		9.95%11.71%12.90%6.49%11.34%17.51%11.54%7.38%17.44%10.29%7.72%8.63%

Часто задаваемые вопросы

NWGSX and NWHQX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NWHQX has higher volatility (12.15%) compared to NWGSX (6.45%). In terms of maximum drawdown, NWGSX dropped -46.36% vs NWHQX's -42.61%.

NWHQX currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs 0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NWGSX и NWHQX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор