Сравнение NWGSX с NWHVX
NWGSX (Nationwide WCM Focused Small Cap Fund) and NWHVX (Nationwide Geneva Mid Cap Growth Fund) are both mutual funds - NWGSX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Nationwide, while NWHVX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Nationwide. Over the past 10 years, NWGSX returned 7.26%/yr vs 8.75%/yr for NWHVX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. NWGSX charges 0.89%/yr vs 1.07%/yr for NWHVX.
Доходность
Сравнение доходности NWGSX и NWHVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NWGSX показывает доходность 3.37%, что значительно выше, чем у NWHVX с доходностью -2.52%. За последние 10 лет акции NWGSX уступали акциям NWHVX по среднегодовой доходности: 7.26% против 8.75% соответственно.
NWGSX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.29%
- 6 месяцев
- -2.64%
- С начала года
- 3.37%
- 1 год
- 6.15%
- 3 года*
- 2.62%
- 5 лет*
- 3.20%
- 10 лет*
- 7.26%
NWHVX
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 0.77%
- 6 месяцев
- -6.04%
- С начала года
- -2.52%
- 1 год
- -6.97%
- 3 года*
- 4.00%
- 5 лет*
- 0.51%
- 10 лет*
- 8.75%
Сравнение доходности по годам NWGSX и NWHVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NWGSX Nationwide WCM Focused Small Cap Fund | 3.37% | -5.72% | 3.23% | 26.14% | -14.72% | 19.18% | 1.19% | 28.90% | -8.64% | 13.95% |
NWHVX Nationwide Geneva Mid Cap Growth Fund | -2.52% | -2.38% | 9.89% | 23.84% | -28.32% | 25.03% | 31.17% | 29.96% | -2.97% | 23.11% |
Correlation
The correlation between NWGSX and NWHVX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2013 г. | 0.81 |
The correlation between NWGSX and NWHVX has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NWGSX vs. NWHVX — Ранг доходности на риск
NWGSX
NWHVX
Сравнение NWGSX c NWHVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide WCM Focused Small Cap Fund (NWGSX) и Nationwide Geneva Mid Cap Growth Fund (NWHVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NWGSX | NWHVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.94 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.40 | -0.38 | +0.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.19 | -0.77 | +1.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NWGSX и NWHVX
Максимальная просадка NWGSX за все время составила -46.36%, что больше максимальной просадки NWHVX в -37.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWGSX и NWHVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NWGSX | NWHVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.36% | -37.12% | -9.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.31% | -17.82% | +1.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.66% | -19.80% | -6.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.66% | -37.12% | +10.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.36% | -37.12% | -9.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.39% | -11.77% | +0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.44% | -7.87% | +0.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.47% | 8.64% | -3.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности NWGSX и NWHVX
Nationwide WCM Focused Small Cap Fund (NWGSX) имеет более высокую волатильность в 4.28% по сравнению с Nationwide Geneva Mid Cap Growth Fund (NWHVX) с волатильностью 3.77%. Это указывает на то, что NWGSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NWHVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NWGSX | NWHVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.28% | 3.77% | +0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.79% | 11.74% | +3.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.96% | 14.82% | +5.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.29% | 19.94% | +0.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.12% | 19.64% | +2.48% |
Сравнение комиссий NWGSX и NWHVX
NWGSX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии NWHVX в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NWGSX и NWHVX
Дивидендная доходность NWGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 24.84%, что больше доходности NWHVX в 8.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NWGSX Nationwide WCM Focused Small Cap Fund | 24.84% | 25.67% | 4.86% | 3.16% | 2.09% | 2.19% | 0.00% | 4.35% | 64.46% | 8.48% | 0.13% | 3.32% |
NWHVX Nationwide Geneva Mid Cap Growth Fund | 8.17% | 7.96% | 11.93% | 16.14% | 36.45% | 34.64% | 6.16% | 18.85% | 38.53% | 11.37% | 8.97% | 13.54% |
Часто задаваемые вопросы
NWGSX and NWHVX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NWGSX has higher volatility (4.28%) compared to NWHVX (3.77%). In terms of maximum drawdown, NWGSX dropped -46.36% vs NWHVX's -37.12%.
NWGSX currently has the higher Sharpe Ratio (0.33 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NWGSX и NWHVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор