PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NWGSX с GMRAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NWGSX с GMRAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NWGSX (Nationwide WCM Focused Small Cap Fund) and GMRAX (Nationwide Small Cap Index Fund) are both Small Cap Blend Equities funds from Nationwide. Over the past 10 years, NWGSX returned 7.85%/yr vs 10.52%/yr for GMRAX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. NWGSX charges 0.89%/yr vs 0.68%/yr for GMRAX.

Доходность

Сравнение доходности NWGSX и GMRAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nationwide WCM Focused Small Cap Fund (NWGSX) и Nationwide Small Cap Index Fund (GMRAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NWGSX показывает доходность 4.45%, что значительно ниже, чем у GMRAX с доходностью 16.80%. За последние 10 лет акции NWGSX уступали акциям GMRAX по среднегодовой доходности: 7.85% против 10.52% соответственно.

NWGSX

1 день
-0.70%
1 месяц
1.64%
С начала года
4.45%
6 месяцев
3.24%
1 год
7.99%
3 года*
4.65%
5 лет*
2.43%
10 лет*
7.85%

GMRAX

1 день
-1.32%
1 месяц
1.77%
С начала года
16.80%
6 месяцев
14.71%
1 год
38.94%
3 года*
17.19%
5 лет*
5.62%
10 лет*
10.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NWGSX и GMRAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NWGSX
Nationwide WCM Focused Small Cap Fund		4.45%-5.72%3.23%26.14%-14.72%19.18%1.19%28.90%-8.64%13.95%
GMRAX
Nationwide Small Cap Index Fund		16.80%12.26%9.12%17.56%-20.82%14.27%19.59%24.87%-10.71%14.21%

Correlation

The correlation between NWGSX and GMRAX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2013 г.

0.92

The correlation between NWGSX and GMRAX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nationwide WCM Focused Small Cap Fund

Nationwide Small Cap Index Fund

Часто сравнивают с NWGSX:
NWGSX с JHFIXNWGSX с GMXAXNWGSX с NWHVXNWGSX с NWHQXNWGSX с HFCGXNWGSX с GBIAXNWGSX с GIIAX
Часто сравнивают с GMRAX:
GMRAX с DFASGMRAX с VOOGMRAX с GMXAXGMRAX с NDMAXGMRAX с NADCXGMRAX с NWHVXGMRAX с NWXEX

Доходность на риск

NWGSX vs. GMRAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NWGSX
Ранг доходности на риск NWGSX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NWGSX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWGSX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWGSX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWGSX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWGSX: 66
Ранг коэф-та Мартина
GMRAX
Ранг доходности на риск GMRAX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMRAX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMRAX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMRAX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMRAX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMRAX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NWGSX c GMRAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide WCM Focused Small Cap Fund (NWGSX) и Nationwide Small Cap Index Fund (GMRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NWGSXGMRAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.41
2.02

-1.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.76
2.82

-2.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.33

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.49

3.50

-3.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.46

12.40

-10.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NWGSX vs. GMRAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NWGSX на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа GMRAX равного 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NWGSX и GMRAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NWGSXGMRAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

2.02

-1.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.25

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.45

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.31

+0.05

Просадки

Сравнение просадок NWGSX и GMRAX

Максимальная просадка NWGSX за все время составила -46.36%, что меньше максимальной просадки GMRAX в -59.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWGSX и GMRAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NWGSXGMRAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.36%

-59.36%

+13.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.31%

-11.06%

-5.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.66%

-27.67%

+1.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.66%

-32.00%

+5.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.36%

-41.78%

-4.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.46%

-1.45%

-9.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.41%

-12.59%

+5.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.49%

3.12%

+2.37%

Волатильность

Сравнение волатильности NWGSX и GMRAX

Nationwide WCM Focused Small Cap Fund (NWGSX) и Nationwide Small Cap Index Fund (GMRAX) имеют волатильность 5.75% и 5.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NWGSXGMRAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.75%

5.74%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.99%

13.60%

+0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.51%

19.20%

+0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.20%

22.64%

-2.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.16%

23.55%

-1.39%

Сравнение комиссий NWGSX и GMRAX

NWGSX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии GMRAX в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NWGSX и GMRAX

Дивидендная доходность NWGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 24.58%, что больше доходности GMRAX в 2.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GMRAX
Nationwide Small Cap Index Fund		2.13%2.45%4.99%0.52%1.51%6.81%0.56%7.38%46.93%17.82%7.14%12.55%
NWGSX
Nationwide WCM Focused Small Cap Fund		24.58%25.67%4.86%3.16%2.09%2.19%0.00%4.35%64.46%8.48%0.13%3.32%

Часто задаваемые вопросы

NWGSX and GMRAX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NWGSX has higher volatility (5.75%) compared to GMRAX (5.74%). In terms of maximum drawdown, NWGSX dropped -46.36% vs GMRAX's -59.36%.

GMRAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NWGSX и GMRAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор