Сравнение NWG с WPP
NWG (NatWest Group plc) and WPP (WPP plc) are both stocks. NWG operates in Banks - Diversified (Financial Services), while WPP operates in Advertising Agencies (Communication Services). Over the past 10 years, NWG returned 19.52%/yr vs -11.83%/yr for WPP. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности NWG и WPP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NWG показывает доходность 5.37%, что значительно выше, чем у WPP с доходностью -12.11%. За последние 10 лет акции NWG превзошли акции WPP по среднегодовой доходности: 19.52% против -11.83% соответственно.
NWG
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- 5.43%
- 6 месяцев
- 5.25%
- С начала года
- 5.37%
- 1 год
- 40.87%
- 3 года*
- 49.46%
- 5 лет*
- 34.45%
- 10 лет*
- 19.52%
- Всё время*
- -5.82%
WPP
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 6.84%
- 6 месяцев
- -6.98%
- С начала года
- -12.11%
- 1 год
- -27.52%
- 3 года*
- -24.89%
- 5 лет*
- -17.87%
- 10 лет*
- -11.83%
- Всё время*
- 0.58%
Сравнение доходности по годам NWG и WPP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NWG NatWest Group plc | 5.37% | 81.29% | 92.31% | -4.69% | 11.23% | 39.24% | -24.92% | 29.18% | -26.25% | 38.16% |
WPP WPP plc | -12.11% | -53.53% | 13.55% | 1.49% | -31.96% | 43.52% | -17.24% | 36.53% | -36.30% | -14.98% |
Correlation
The correlation between NWG and WPP is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2007 г. | 0.51 |
Over the past year, the correlation between NWG and WPP has dropped to 0.25 - well below their long-term average of 0.51, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
NWG:
$35.17B
WPP:
$4.14B
NWG:
£2.96
WPP:
£1.52
NWG:
4.44
WPP:
9.39
NWG:
0.17
WPP:
0.12
NWG:
0.90
WPP:
0.11
NWG:
0.61
WPP:
1.21
NWG:
£29.58B
WPP:
£28.29B
NWG:
£16.97B
WPP:
£4.60B
NWG:
£9.10B
WPP:
£2.22B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NWG vs. WPP — Ранг доходности на риск
NWG
WPP
Сравнение NWG c WPP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NatWest Group plc (NWG) и WPP plc (WPP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NWG | WPP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.92 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | -0.58 | +2.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.25 | -0.90 | +5.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NWG и WPP
Максимальная просадка NWG за все время составила -96.96%, примерно равная максимальной просадке WPP в -95.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWG и WPP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NWG | WPP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.96% | -95.30% | -1.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.03% | -47.46% | +23.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.12% | -71.59% | +39.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.56% | -77.69% | +37.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.34% | -79.99% | +12.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.27% | -73.85% | +5.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.10% | -42.60% | -43.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.64% | 30.50% | -20.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности NWG и WPP
Текущая волатильность для NatWest Group plc (NWG) составляет 8.82%, в то время как у WPP plc (WPP) волатильность равна 15.93%. Это указывает на то, что NWG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WPP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NWG | WPP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.82% | 15.93% | -7.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.99% | 35.09% | -10.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.39% | 47.23% | -15.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.48% | 35.50% | -2.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.64% | 35.18% | +1.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NWG и WPP
Дивидендная доходность NWG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.96%, что меньше доходности WPP в 5.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NWG NatWest Group plc | 4.96% | 3.69% | 4.36% | 9.42% | 11.57% | 2.74% | 4.59% | 9.75% | 0.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WPP WPP plc | 5.27% | 9.09% | 4.85% | 5.09% | 4.38% | 2.45% | 5.66% | 5.47% | 7.35% | 4.32% | 3.01% | 2.81% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NWG и WPP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NatWest Group plc и WPP plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NWG и WPP
NWG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NatWest Group plc сообщила о валовой прибыли в 4.36B при выручке в 7.39B, что соответствует валовой рентабельности в 59.0%.
WPP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., WPP plc сообщила о валовой прибыли в 1.31B при выручке в 6.89B, что соответствует валовой рентабельности в 19.0%.
NWG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NatWest Group plc сообщила об операционной прибыли в 2.03B при выручке в 7.39B, что соответствует операционной рентабельности 27.5%.
WPP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., WPP plc сообщила об операционной прибыли в 161.00M при выручке в 6.89B, что соответствует операционной рентабельности 2.3%.
NWG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NatWest Group plc сообщила о чистой прибыли в 1.51B при выручке в 7.39B, что соответствует чистой рентабельности 20.4%.
WPP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., WPP plc сообщила о чистой прибыли в -259.00M при выручке в 6.89B, что соответствует чистой рентабельности -3.8%.
Часто задаваемые вопросы
NWG and WPP have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WPP has higher volatility (15.93%) compared to NWG (8.82%). In terms of maximum drawdown, NWG dropped -96.96% vs WPP's -95.30%.
NWG currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NWG и WPP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор