PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NWAUX с GMXAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NWAUX с GMXAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NWAUX (Nationwide GQG US Quality Equity Fund) and GMXAX (Nationwide Mid Cap Market Index Fund) are both mutual funds - NWAUX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Nationwide, while GMXAX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Nationwide. Over the past 5 years, NWAUX returned 10.15%/yr vs 7.48%/yr for GMXAX. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NWAUX charges 0.74%/yr vs 0.68%/yr for GMXAX.

Доходность

Сравнение доходности NWAUX и GMXAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nationwide GQG US Quality Equity Fund (NWAUX) и Nationwide Mid Cap Market Index Fund (GMXAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NWAUX показывает доходность 6.26%, что значительно ниже, чем у GMXAX с доходностью 13.81%.

NWAUX

1 день
-1.09%
1 месяц
-1.63%
С начала года
6.26%
6 месяцев
7.56%
1 год
5.22%
3 года*
12.93%
5 лет*
10.15%
10 лет*
—

GMXAX

1 день
-0.12%
1 месяц
2.46%
С начала года
13.81%
6 месяцев
13.56%
1 год
25.06%
3 года*
15.14%
5 лет*
7.48%
10 лет*
9.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NWAUX и GMXAX

2026 (YTD)20252024202320222021
NWAUX
Nationwide GQG US Quality Equity Fund		6.26%-4.92%27.90%18.30%-3.23%22.65%
GMXAX
Nationwide Mid Cap Market Index Fund		13.81%6.84%12.15%15.89%-13.45%12.49%

Correlation

The correlation between NWAUX and GMXAX is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2021 г.

0.57

Over the past year, the correlation between NWAUX and GMXAX has dropped to 0.04 - well below their long-term average of 0.57, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nationwide GQG US Quality Equity Fund

Nationwide Mid Cap Market Index Fund

Часто сравнивают с NWAUX:
NWAUX с DREVXNWAUX с GQEPXNWAUX с FOCPXNWAUX с SGOVNWAUX с SPMONWAUX с VOONWAUX с JEPQ
Часто сравнивают с GMXAX:
GMXAX с GMRAXGMXAX с NDMAXGMXAX с NWLSXGMXAX с NADCXGMXAX с NWXVXGMXAX с GRISXGMXAX с GBIAX

Доходность на риск

NWAUX vs. GMXAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NWAUX
Ранг доходности на риск NWAUX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NWAUX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWAUX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWAUX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWAUX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWAUX: 66
Ранг коэф-та Мартина
GMXAX
Ранг доходности на риск GMXAX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMXAX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMXAX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMXAX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMXAX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMXAX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NWAUX c GMXAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide GQG US Quality Equity Fund (NWAUX) и Nationwide Mid Cap Market Index Fund (GMXAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NWAUXGMXAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.44
1.62

-1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.70
2.37

-1.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.29

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.66

2.83

-2.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.46

10.24

-8.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NWAUX vs. GMXAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NWAUX на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа GMXAX равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NWAUX и GMXAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NWAUXGMXAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

1.62

-1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.38

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.41

+0.35

Просадки

Сравнение просадок NWAUX и GMXAX

Максимальная просадка NWAUX за все время составила -21.07%, что меньше максимальной просадки GMXAX в -55.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWAUX и GMXAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NWAUXGMXAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.07%

-55.64%

+34.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.70%

-8.83%

+2.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.31%

-24.21%

+4.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.07%

-24.21%

+3.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.95%

-0.12%

-9.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.93%

-8.06%

+1.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

2.43%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности NWAUX и GMXAX

Текущая волатильность для Nationwide GQG US Quality Equity Fund (NWAUX) составляет 3.63%, в то время как у Nationwide Mid Cap Market Index Fund (GMXAX) волатильность равна 4.36%. Это указывает на то, что NWAUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GMXAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NWAUXGMXAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.63%

4.36%

-0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.70%

11.27%

-3.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.09%

15.42%

-5.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.10%

19.69%

-3.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.93%

21.30%

-5.37%

Сравнение комиссий NWAUX и GMXAX

NWAUX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии GMXAX в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NWAUX и GMXAX

Дивидендная доходность NWAUX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.84%, что меньше доходности GMXAX в 11.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GMXAX
Nationwide Mid Cap Market Index Fund		11.45%12.93%11.73%6.17%9.58%12.52%3.18%5.18%23.21%0.85%9.60%13.94%
NWAUX
Nationwide GQG US Quality Equity Fund		4.84%4.35%13.58%0.40%1.93%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NWAUX and GMXAX have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GMXAX has higher volatility (4.36%) compared to NWAUX (3.63%). In terms of maximum drawdown, NWAUX dropped -21.07% vs GMXAX's -55.64%.

GMXAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NWAUX и GMXAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор