Сравнение NVZMY с VERX
NVZMY (Novozymes AS) and VERX (Vertex, Inc.) are both stocks. NVZMY operates in Specialty Chemicals (Basic Materials), while VERX operates in Software - Application (Technology). Over the past 5 years, NVZMY returned -1.34%/yr vs -6.76%/yr for VERX. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NVZMY и VERX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVZMY показывает доходность 3.11%, что значительно выше, чем у VERX с доходностью -35.90%.
NVZMY
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- 10.94%
- 6 месяцев
- 0.99%
- С начала года
- 3.11%
- 1 год
- -6.11%
- 3 года*
- 10.86%
- 5 лет*
- -1.34%
- 10 лет*
- 4.38%
VERX
- 1 день
- -2.74%
- 1 месяц
- 12.08%
- 6 месяцев
- -33.68%
- С начала года
- -35.90%
- 1 год
- -63.89%
- 3 года*
- -13.61%
- 5 лет*
- -6.76%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVZMY и VERX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVZMY Novozymes AS | 3.11% | 14.29% | 3.97% | 12.42% | -38.46% | 46.93% | -5.88% |
VERX Vertex, Inc. | -35.90% | -62.57% | 98.03% | 85.67% | -8.57% | -54.46% | 36.35% |
Correlation
The correlation between NVZMY and VERX is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2020 г. | 0.15 |
Фундаментальные показатели
NVZMY:
$30.22B
VERX:
$2.07B
NVZMY:
€1.28
VERX:
-$0.06
NVZMY:
2.39
VERX:
1.87
NVZMY:
€11.07B
VERX:
$768.03M
NVZMY:
€5.79B
VERX:
$486.52M
NVZMY:
€3.39B
VERX:
$51.70M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVZMY vs. VERX — Ранг доходности на риск
NVZMY
VERX
Сравнение NVZMY c VERX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novozymes AS (NVZMY) и Vertex, Inc. (VERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVZMY | VERX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.78 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | -0.91 | +0.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.51 | -1.26 | +0.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVZMY и VERX
Максимальная просадка NVZMY за все время составила -86.29%, что больше максимальной просадки VERX в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVZMY и VERX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVZMY | VERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.29% | -82.05% | -4.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.18% | -70.54% | +46.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.64% | -82.05% | +52.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.86% | -82.05% | +30.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.62% | -78.29% | +22.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.40% | -42.97% | -14.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.18% | 50.91% | -38.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVZMY и VERX
Текущая волатильность для Novozymes AS (NVZMY) составляет 7.61%, в то время как у Vertex, Inc. (VERX) волатильность равна 17.50%. Это указывает на то, что NVZMY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVZMY | VERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.61% | 17.50% | -9.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.03% | 50.02% | -31.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.69% | 59.89% | -34.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.99% | 54.76% | -26.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.01% | 55.73% | -28.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVZMY и VERX
Дивидендная доходность NVZMY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, тогда как VERX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVZMY Novozymes AS | 1.57% | 1.51% | 1.03% | 2.68% | 1.68% | 0.69% | 0.91% | 1.03% | 1.10% | 1.64% | 0.95% | 0.60% |
VERX Vertex, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NVZMY и VERX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Novozymes AS и Vertex, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NVZMY и VERX
NVZMY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Novozymes AS сообщила о валовой прибыли в 644.63M при выручке в 1.14B, что соответствует валовой рентабельности в 56.7%.
VERX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Vertex, Inc. сообщила о валовой прибыли в 124.87M при выручке в 196.65M, что соответствует валовой рентабельности в 63.5%.
NVZMY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Novozymes AS сообщила об операционной прибыли в 272.81M при выручке в 1.14B, что соответствует операционной рентабельности 24.0%.
VERX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Vertex, Inc. сообщила об операционной прибыли в -10.61M при выручке в 196.65M, что соответствует операционной рентабельности -5.4%.
NVZMY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Novozymes AS сообщила о чистой прибыли в 202.37M при выручке в 1.14B, что соответствует чистой рентабельности 17.8%.
VERX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Vertex, Inc. сообщила о чистой прибыли в -2.51M при выручке в 196.65M, что соответствует чистой рентабельности -1.3%.
Часто задаваемые вопросы
NVZMY and VERX have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VERX has higher volatility (17.50%) compared to NVZMY (7.61%). In terms of maximum drawdown, NVZMY dropped -86.29% vs VERX's -82.05%.
NVZMY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.24 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVZMY и VERX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор