Сравнение NVZMY с VERX
NVZMY (Novozymes AS) and VERX (Vertex, Inc.) are both stocks. NVZMY operates in Specialty Chemicals (Basic Materials), while VERX operates in Software - Application (Technology). Over the past 5 years, NVZMY returned -3.51%/yr vs -6.32%/yr for VERX. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NVZMY и VERX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVZMY показывает доходность -10.17%, что значительно выше, чем у VERX с доходностью -34.10%.
NVZMY
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- -7.83%
- С начала года
- -10.17%
- 6 месяцев
- -8.78%
- 1 год
- -19.82%
- 3 года*
- 5.92%
- 5 лет*
- -3.51%
- 10 лет*
- 3.05%
VERX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 3.95%
- С начала года
- -34.10%
- 6 месяцев
- -33.13%
- 1 год
- -68.57%
- 3 года*
- -15.41%
- 5 лет*
- -6.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVZMY и VERX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVZMY Novozymes AS | -10.17% | 14.29% | 3.97% | 12.42% | -38.46% | 46.93% | -5.38% |
VERX Vertex, Inc. | -34.10% | -62.57% | 98.03% | 85.67% | -8.57% | -54.46% | 45.63% |
Correlation
The correlation between NVZMY and VERX is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2020 г. | 0.14 |
Фундаментальные показатели
NVZMY:
$1.28
VERX:
-$0.05
NVZMY:
2.39
VERX:
2.13
NVZMY:
$11.07B
VERX:
$768.03M
NVZMY:
$5.79B
VERX:
$486.52M
NVZMY:
$3.39B
VERX:
$51.70M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVZMY vs. VERX — Ранг доходности на риск
NVZMY
VERX
Сравнение NVZMY c VERX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novozymes AS (NVZMY) и Vertex, Inc. (VERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVZMY | VERX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.73 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | -0.93 | +0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | -1.33 | +0.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVZMY | VERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.81 | -1.17 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | -0.12 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | -0.18 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок NVZMY и VERX
Максимальная просадка NVZMY за все время составила -86.29%, что больше максимальной просадки VERX в -81.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVZMY и VERX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVZMY | VERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.29% | -81.68% | -4.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.64% | -73.70% | +44.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.64% | -81.68% | +52.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.86% | -81.68% | +29.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.34% | -77.68% | +16.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.42% | -42.29% | -15.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.15% | 52.33% | -35.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVZMY и VERX
Текущая волатильность для Novozymes AS (NVZMY) составляет 6.98%, в то время как у Vertex, Inc. (VERX) волатильность равна 26.70%. Это указывает на то, что NVZMY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVZMY | VERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.98% | 26.70% | -19.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.73% | 47.48% | -30.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.44% | 58.60% | -34.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.70% | 54.48% | -26.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.13% | 55.69% | -28.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVZMY и VERX
Дивидендная доходность NVZMY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, тогда как VERX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVZMY Novozymes AS | 1.81% | 1.51% | 1.03% | 2.68% | 1.68% | 0.69% | 0.91% | 1.03% | 1.10% | 1.64% | 0.95% | 0.60% |
VERX Vertex, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NVZMY и VERX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Novozymes AS и Vertex, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NVZMY и VERX
NVZMY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novozymes AS сообщила о валовой прибыли в 644.63M при выручке в 1.14B, что соответствует валовой рентабельности в 56.7%.
VERX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertex, Inc. сообщила о валовой прибыли в 124.87M при выручке в 196.65M, что соответствует валовой рентабельности в 63.5%.
NVZMY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novozymes AS сообщила об операционной прибыли в 272.81M при выручке в 1.14B, что соответствует операционной рентабельности 24.0%.
VERX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertex, Inc. сообщила об операционной прибыли в -10.61M при выручке в 196.65M, что соответствует операционной рентабельности -5.4%.
NVZMY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novozymes AS сообщила о чистой прибыли в 202.37M при выручке в 1.14B, что соответствует чистой рентабельности 17.8%.
VERX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertex, Inc. сообщила о чистой прибыли в -2.51M при выручке в 196.65M, что соответствует чистой рентабельности -1.3%.
Часто задаваемые вопросы
NVZMY and VERX have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VERX has higher volatility (26.70%) compared to NVZMY (6.98%). In terms of maximum drawdown, NVZMY dropped -86.29% vs VERX's -81.68%.
NVZMY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.81 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVZMY и VERX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор