Сравнение NVYY с NFLW
NVYY (GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF) and NFLW (Roundhill NFLX WeeklyPay ETF) are both exchange-traded funds - NVYY is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while NFLW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, NVYY returned 21.39% vs -50.09% for NFLW. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. NVYY charges 1.07%/yr vs 0.99%/yr for NFLW.
Доходность
Сравнение доходности NVYY и NFLW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVYY показывает доходность 2.32%, что значительно выше, чем у NFLW с доходностью -27.54%.
NVYY
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- -2.49%
- С начала года
- 2.32%
- 6 месяцев
- 2.20%
- 1 год
- 21.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NFLW
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -21.07%
- С начала года
- -27.54%
- 6 месяцев
- -27.44%
- 1 год
- -50.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVYY и NFLW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NVYY GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF | 2.32% | 20.27% |
NFLW Roundhill NFLX WeeklyPay ETF | -27.54% | -29.54% |
Correlation
The correlation between NVYY and NFLW is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVYY vs. NFLW — Ранг доходности на риск
NVYY
NFLW
Сравнение NVYY c NFLW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF (NVYY) и Roundhill NFLX WeeklyPay ETF (NFLW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVYY | NFLW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.75 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | -0.93 | +2.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.22 | -1.59 | +4.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVYY и NFLW
Максимальная просадка NVYY за все время составила -14.90%, что меньше максимальной просадки NFLW в -53.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVYY и NFLW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVYY | NFLW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.90% | -53.89% | +38.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.90% | -53.89% | +38.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.93% | -53.85% | +46.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.05% | -27.86% | +22.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.66% | 31.61% | -24.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVYY и NFLW
Текущая волатильность для GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF (NVYY) составляет 4.37%, в то время как у Roundhill NFLX WeeklyPay ETF (NFLW) волатильность равна 9.81%. Это указывает на то, что NVYY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NFLW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVYY | NFLW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.37% | 9.81% | -5.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.06% | 30.49% | -14.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.47% | 40.43% | -15.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.78% | 40.29% | -16.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.78% | 40.29% | -16.51% |
Сравнение комиссий NVYY и NFLW
NVYY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии NFLW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVYY и NFLW
Дивидендная доходность NVYY за последние двенадцать месяцев составляет около 144.14%, что больше доходности NFLW в 87.68%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
NFLW Roundhill NFLX WeeklyPay ETF | 87.68% | 38.89% |
NVYY GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF | 144.14% | 75.30% |
Часто задаваемые вопросы
NVYY and NFLW have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NFLW has higher volatility (9.81%) compared to NVYY (4.37%). In terms of maximum drawdown, NVYY dropped -14.90% vs NFLW's -53.89%.
On 1-year performance, NVYY leads with 21.39% vs -50.09% for NFLW. On fees, NFLW is cheaper at 0.99% per year. On volatility, NVYY has been the lower-risk option at 4.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NVYY has performed better with a 21.39% return vs -50.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NFLW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.07% for NVYY.
NVYY has the higher dividend yield at 144.14%, compared with 87.68% for NFLW.
NVYY is categorized as Leveraged Equities, while NFLW is Derivative Income. They also come from different issuers: GraniteShares and Roundhill. Their fees differ too: 1.07% for NVYY and 0.99% for NFLW.
NVYY currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs -1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVYY и NFLW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор