Сравнение NVYY с IFED
NVYY (GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF) and IFED (ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN) are both Leveraged Equities funds. NVYY is actively managed, while IFED is passively managed. Over the past year, NVYY returned 21.39% vs 2.52% for IFED. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. NVYY charges 1.07%/yr vs 0.45%/yr for IFED.
Доходность
Сравнение доходности NVYY и IFED
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVYY показывает доходность 2.32%, что значительно выше, чем у IFED с доходностью -3.07%.
NVYY
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- -2.49%
- С начала года
- 2.32%
- 6 месяцев
- 2.20%
- 1 год
- 21.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IFED
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 2.47%
- С начала года
- -3.07%
- 6 месяцев
- -3.90%
- 1 год
- 2.52%
- 3 года*
- 16.54%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVYY и IFED
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NVYY GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF | 2.32% | 31.98% |
IFED ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN | -3.07% | 10.08% |
Correlation
The correlation between NVYY and IFED is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2025 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVYY vs. IFED — Ранг доходности на риск
NVYY
IFED
Сравнение NVYY c IFED - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF (NVYY) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVYY | IFED | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.04 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 0.17 | +1.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.22 | 0.43 | +2.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVYY и IFED
Максимальная просадка NVYY за все время составила -14.90%, что меньше максимальной просадки IFED в -22.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVYY и IFED.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVYY | IFED | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.90% | -22.36% | +7.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.90% | -14.65% | -0.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.93% | -5.05% | -1.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.05% | -5.83% | +0.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.66% | 5.88% | +0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVYY и IFED
Текущая волатильность для GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF (NVYY) составляет 4.37%, в то время как у ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) волатильность равна 6.74%. Это указывает на то, что NVYY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IFED. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVYY | IFED | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.37% | 6.74% | -2.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.06% | 13.81% | +2.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.47% | 16.84% | +7.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.78% | 19.92% | +3.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.78% | 19.92% | +3.86% |
Сравнение комиссий NVYY и IFED
NVYY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии IFED в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVYY и IFED
Дивидендная доходность NVYY за последние двенадцать месяцев составляет около 144.14%, тогда как IFED не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IFED ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN | 0.00% | 0.00% |
NVYY GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF | 144.14% | 75.30% |
Часто задаваемые вопросы
NVYY and IFED have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IFED has higher volatility (6.74%) compared to NVYY (4.37%). In terms of maximum drawdown, NVYY dropped -14.90% vs IFED's -22.36%.
On 1-year performance, NVYY leads with 21.39% vs 2.52% for IFED. On fees, IFED is cheaper at 0.45% per year. On volatility, NVYY has been the lower-risk option at 4.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NVYY has performed better with a 21.39% return vs 2.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IFED is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 1.07% for NVYY.
NVYY has the higher dividend yield at 144.14%, compared with 0.00% for IFED.
They also come from different issuers: GraniteShares and UBS. Their fees differ too: 1.07% for NVYY and 0.45% for IFED.
NVYY currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs 0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVYY и IFED
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор