Сравнение NVOX с XTJL
NVOX (Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF) and XTJL (Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, NVOX returned -75.98% vs 15.58% for XTJL. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. NVOX charges 1.29%/yr vs 0.79%/yr for XTJL.
Доходность
Сравнение доходности NVOX и XTJL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVOX показывает доходность -37.60%, что значительно ниже, чем у XTJL с доходностью 5.38%.
NVOX
- 1 день
- 7.98%
- 1 месяц
- -7.14%
- С начала года
- -37.60%
- 6 месяцев
- -31.70%
- 1 год
- -75.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XTJL
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 1.01%
- С начала года
- 5.38%
- 6 месяцев
- 6.35%
- 1 год
- 15.58%
- 3 года*
- 14.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVOX и XTJL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NVOX Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF | -37.60% | -76.65% | -41.92% |
XTJL Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July | 5.38% | 15.42% | -0.91% |
Correlation
The correlation between NVOX and XTJL is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2024 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVOX vs. XTJL — Ранг доходности на риск
NVOX
XTJL
Сравнение NVOX c XTJL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF (NVOX) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVOX | XTJL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.46 | -0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | 3.06 | -3.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.13 | 17.30 | -18.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVOX | XTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.74 | 2.11 | -2.84 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.78 | 0.65 | -1.43 |
Просадки
Сравнение просадок NVOX и XTJL
Максимальная просадка NVOX за все время составила -94.50%, что больше максимальной просадки XTJL в -23.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVOX и XTJL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVOX | XTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.50% | -23.24% | -71.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -87.05% | -5.12% | -81.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.90% | 0.00% | -91.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.36% | -4.04% | -70.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 67.07% | 0.90% | +66.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVOX и XTJL
Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF (NVOX) имеет более высокую волатильность в 17.62% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL) с волатильностью 0.31%. Это указывает на то, что NVOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVOX | XTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.62% | 0.31% | +17.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 78.89% | 5.72% | +73.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 103.59% | 7.42% | +96.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 103.68% | 15.21% | +88.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 103.68% | 15.21% | +88.47% |
Сравнение комиссий NVOX и XTJL
NVOX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии XTJL в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVOX и XTJL
Ни NVOX, ни XTJL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
NVOX and XTJL have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVOX has higher volatility (17.62%) compared to XTJL (0.31%). In terms of maximum drawdown, NVOX dropped -94.50% vs XTJL's -23.24%.
On 1-year performance, XTJL leads with 15.58% vs -75.98% for NVOX. On fees, XTJL is cheaper at 0.79% per year. On volatility, XTJL has been the lower-risk option at 0.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XTJL has performed better with a 15.58% return vs -75.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XTJL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.29% for NVOX.
NVOX and XTJL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Defiance and Innovator. Their fees differ too: 1.29% for NVOX and 0.79% for XTJL.
XTJL currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVOX и XTJL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор