Сравнение NVOX с XDSQ
NVOX (Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF) and XDSQ (Innovator US Equity Accelerated ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, NVOX returned -75.98% vs 16.08% for XDSQ. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. NVOX charges 1.29%/yr vs 0.79%/yr for XDSQ.
Доходность
Сравнение доходности NVOX и XDSQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVOX показывает доходность -37.60%, что значительно ниже, чем у XDSQ с доходностью 2.84%.
NVOX
- 1 день
- 7.98%
- 1 месяц
- -7.14%
- С начала года
- -37.60%
- 6 месяцев
- -31.70%
- 1 год
- -75.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XDSQ
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 1.36%
- С начала года
- 2.84%
- 6 месяцев
- 3.73%
- 1 год
- 16.08%
- 3 года*
- 15.08%
- 5 лет*
- 9.81%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVOX и XDSQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NVOX Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF | -37.60% | -76.65% | -41.92% |
XDSQ Innovator US Equity Accelerated ETF | 2.84% | 14.22% | -1.29% |
Correlation
The correlation between NVOX and XDSQ is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2024 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVOX vs. XDSQ — Ранг доходности на риск
NVOX
XDSQ
Сравнение NVOX c XDSQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF (NVOX) и Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVOX | XDSQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.32 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | 1.68 | -2.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.13 | 8.02 | -9.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVOX | XDSQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.74 | 1.53 | -2.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.78 | 0.69 | -1.47 |
Просадки
Сравнение просадок NVOX и XDSQ
Максимальная просадка NVOX за все время составила -94.50%, что больше максимальной просадки XDSQ в -26.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVOX и XDSQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVOX | XDSQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.50% | -26.06% | -68.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -87.05% | -9.60% | -77.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.15% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.90% | 0.00% | -91.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.36% | -4.96% | -69.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 67.07% | 2.01% | +65.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVOX и XDSQ
Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF (NVOX) имеет более высокую волатильность в 17.62% по сравнению с Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ) с волатильностью 0.53%. Это указывает на то, что NVOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDSQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVOX | XDSQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.62% | 0.53% | +17.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 78.89% | 8.39% | +70.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 103.59% | 10.54% | +93.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 103.68% | 15.27% | +88.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 103.68% | 15.09% | +88.59% |
Сравнение комиссий NVOX и XDSQ
NVOX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии XDSQ в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVOX и XDSQ
Ни NVOX, ни XDSQ не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
NVOX and XDSQ have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVOX has higher volatility (17.62%) compared to XDSQ (0.53%). In terms of maximum drawdown, NVOX dropped -94.50% vs XDSQ's -26.06%.
On 1-year performance, XDSQ leads with 16.08% vs -75.98% for NVOX. On fees, XDSQ is cheaper at 0.79% per year. On volatility, XDSQ has been the lower-risk option at 0.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XDSQ has performed better with a 16.08% return vs -75.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XDSQ is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.29% for NVOX.
NVOX and XDSQ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Defiance and Innovator. Their fees differ too: 1.29% for NVOX and 0.79% for XDSQ.
XDSQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVOX и XDSQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор