Сравнение NVOX с XDQQ
NVOX (Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF) and XDQQ (Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, NVOX returned -61.47% vs 11.08% for XDQQ. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. NVOX charges 1.29%/yr vs 0.79%/yr for XDQQ.
Доходность
Сравнение доходности NVOX и XDQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVOX показывает доходность -16.22%, что значительно ниже, чем у XDQQ с доходностью -0.61%.
NVOX
- 1 день
- 3.62%
- 1 месяц
- 36.36%
- 6 месяцев
- -32.50%
- С начала года
- -16.22%
- 1 год
- -61.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XDQQ
- 1 день
- -1.74%
- 1 месяц
- -3.26%
- 6 месяцев
- -1.60%
- С начала года
- -0.61%
- 1 год
- 11.08%
- 3 года*
- 15.20%
- 5 лет*
- 6.98%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVOX и XDQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NVOX Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF | -16.22% | -76.65% | -43.69% |
XDQQ Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly | -0.61% | 13.75% | 2.15% |
Correlation
The correlation between NVOX and XDQQ is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2024 г. | 0.22 |
Сравнение распределения секторов NVOX и XDQQ
Секторы
NVOX
XDQQ
Здравоохранение
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Здравоохранение
NVOX
XDQQ
Сырьевые материалы
NVOX
-
XDQQ
Коммуникационные услуги
NVOX
-
XDQQ
Потребительский циклический сектор
NVOX
-
XDQQ
Потребительский защитный сектор
NVOX
-
XDQQ
Энергетика
NVOX
-
XDQQ
Финансовые услуги
NVOX
-
XDQQ
Промышленность
NVOX
-
XDQQ
Недвижимость
NVOX
-
XDQQ
Технологии
NVOX
-
XDQQ
Коммунальные услуги
NVOX
-
XDQQ
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVOX vs. XDQQ — Ранг доходности на риск
NVOX
XDQQ
Сравнение NVOX c XDQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF (NVOX) и Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly (XDQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVOX | XDQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.16 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | 0.94 | -1.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | 4.20 | -5.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVOX и XDQQ
Максимальная просадка NVOX за все время составила -94.50%, что больше максимальной просадки XDQQ в -35.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVOX и XDQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVOX | XDQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.50% | -35.63% | -58.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.84% | -11.84% | -71.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.17% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.13% | -3.50% | -85.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.35% | -10.61% | -64.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 63.07% | 2.64% | +60.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVOX и XDQQ
Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF (NVOX) имеет более высокую волатильность в 17.84% по сравнению с Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly (XDQQ) с волатильностью 4.48%. Это указывает на то, что NVOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVOX | XDQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.84% | 4.48% | +13.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 78.01% | 10.84% | +67.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 103.27% | 14.40% | +88.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 101.63% | 19.89% | +81.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 101.63% | 19.53% | +82.10% |
Сравнение комиссий NVOX и XDQQ
NVOX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии XDQQ в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVOX и XDQQ
Ни NVOX, ни XDQQ не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
NVOX and XDQQ have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVOX has higher volatility (17.84%) compared to XDQQ (4.48%). In terms of maximum drawdown, NVOX dropped -94.50% vs XDQQ's -35.63%.
On 1-year performance, XDQQ leads with 11.08% vs -61.47% for NVOX. On fees, XDQQ is cheaper at 0.79% per year. On volatility, XDQQ has been the lower-risk option at 4.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XDQQ has performed better with a 11.08% return vs -61.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XDQQ is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.29% for NVOX.
NVOX and XDQQ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Defiance and Innovator. Their fees differ too: 1.29% for NVOX and 0.79% for XDQQ.
XDQQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.77 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVOX и XDQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор