Сравнение NVOX с XDQQ
NVOX (Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF) and XDQQ (Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, NVOX returned -75.98% vs 17.22% for XDQQ. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. NVOX charges 1.29%/yr vs 0.79%/yr for XDQQ.
Доходность
Сравнение доходности NVOX и XDQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVOX показывает доходность -37.60%, что значительно ниже, чем у XDQQ с доходностью 2.62%.
NVOX
- 1 день
- 7.98%
- 1 месяц
- -7.14%
- С начала года
- -37.60%
- 6 месяцев
- -31.70%
- 1 год
- -75.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XDQQ
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 1.17%
- С начала года
- 2.62%
- 6 месяцев
- 2.67%
- 1 год
- 17.22%
- 3 года*
- 17.88%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVOX и XDQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NVOX Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF | -37.60% | -76.65% | -41.92% |
XDQQ Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly | 2.62% | 13.75% | 1.85% |
Correlation
The correlation between NVOX and XDQQ is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2024 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVOX vs. XDQQ — Ранг доходности на риск
NVOX
XDQQ
Сравнение NVOX c XDQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF (NVOX) и Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly (XDQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVOX | XDQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.26 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | 1.46 | -2.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.13 | 6.63 | -7.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVOX | XDQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.74 | 1.25 | -1.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.78 | 0.46 | -1.24 |
Просадки
Сравнение просадок NVOX и XDQQ
Максимальная просадка NVOX за все время составила -94.50%, что больше максимальной просадки XDQQ в -35.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVOX и XDQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVOX | XDQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.50% | -35.63% | -58.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -87.05% | -11.84% | -75.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.17% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.90% | -0.01% | -91.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.36% | -10.83% | -63.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 67.07% | 2.60% | +64.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVOX и XDQQ
Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF (NVOX) имеет более высокую волатильность в 17.62% по сравнению с Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly (XDQQ) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что NVOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVOX | XDQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.62% | 0.36% | +17.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 78.89% | 11.10% | +67.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 103.59% | 13.80% | +89.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 103.68% | 19.80% | +83.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 103.68% | 19.65% | +84.03% |
Сравнение комиссий NVOX и XDQQ
NVOX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии XDQQ в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVOX и XDQQ
Ни NVOX, ни XDQQ не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
NVOX and XDQQ have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVOX has higher volatility (17.62%) compared to XDQQ (0.36%). In terms of maximum drawdown, NVOX dropped -94.50% vs XDQQ's -35.63%.
On 1-year performance, XDQQ leads with 17.22% vs -75.98% for NVOX. On fees, XDQQ is cheaper at 0.79% per year. On volatility, XDQQ has been the lower-risk option at 0.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XDQQ has performed better with a 17.22% return vs -75.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XDQQ is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.29% for NVOX.
NVOX and XDQQ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Defiance and Innovator. Their fees differ too: 1.29% for NVOX and 0.79% for XDQQ.
XDQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVOX и XDQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор