Сравнение NVOX с FOXY
NVOX (Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF) and FOXY (Simplify Currency Strategy ETF) are both exchange-traded funds - NVOX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while FOXY is a Leveraged Currency fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past year, NVOX returned -77.12% vs 20.91% for FOXY. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. NVOX charges 1.29%/yr vs 0.81%/yr for FOXY.
Доходность
Сравнение доходности NVOX и FOXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVOX показывает доходность -42.21%, что значительно ниже, чем у FOXY с доходностью 11.55%.
NVOX
- 1 день
- -4.31%
- 1 месяц
- -12.27%
- С начала года
- -42.21%
- 6 месяцев
- -35.19%
- 1 год
- -77.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FOXY
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 1.51%
- С начала года
- 11.55%
- 6 месяцев
- 7.50%
- 1 год
- 20.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVOX и FOXY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NVOX Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF | -42.21% | -73.93% |
FOXY Simplify Currency Strategy ETF | 11.55% | 14.75% |
Correlation
The correlation between NVOX and FOXY is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2025 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVOX vs. FOXY — Ранг доходности на риск
NVOX
FOXY
Сравнение NVOX c FOXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF (NVOX) и Simplify Currency Strategy ETF (FOXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVOX | FOXY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.38 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 4.86 | -5.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.15 | 13.60 | -14.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVOX | FOXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.75 | 2.13 | -2.87 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.79 | 1.37 | -2.16 |
Просадки
Сравнение просадок NVOX и FOXY
Максимальная просадка NVOX за все время составила -94.50%, что больше максимальной просадки FOXY в -13.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVOX и FOXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVOX | FOXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.50% | -13.09% | -81.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -87.05% | -4.32% | -82.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.50% | -1.32% | -91.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.32% | -2.11% | -72.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 66.88% | 1.54% | +65.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVOX и FOXY
Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF (NVOX) имеет более высокую волатильность в 15.71% по сравнению с Simplify Currency Strategy ETF (FOXY) с волатильностью 2.17%. Это указывает на то, что NVOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FOXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVOX | FOXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.71% | 2.17% | +13.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 78.61% | 7.42% | +71.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 103.37% | 9.99% | +93.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 103.59% | 15.07% | +88.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 103.59% | 15.07% | +88.52% |
Сравнение комиссий NVOX и FOXY
NVOX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии FOXY в 0.81%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVOX и FOXY
NVOX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FOXY за последние двенадцать месяцев составляет около 8.14%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FOXY Simplify Currency Strategy ETF | 8.14% | 5.51% |
NVOX Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NVOX and FOXY have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVOX has higher volatility (15.71%) compared to FOXY (2.17%). In terms of maximum drawdown, NVOX dropped -94.50% vs FOXY's -13.09%.
On 1-year performance, FOXY leads with 20.91% vs -77.12% for NVOX. On fees, FOXY is cheaper at 0.81% per year. On volatility, FOXY has been the lower-risk option at 2.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FOXY has performed better with a 20.91% return vs -77.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FOXY is cheaper with a 0.81% expense ratio, compared with 1.29% for NVOX.
FOXY has the higher dividend yield at 8.14%, compared with 0.00% for NVOX.
NVOX is categorized as Leveraged Equities, while FOXY is Leveraged Currency. They also come from different issuers: Defiance and Simplify. Their fees differ too: 1.29% for NVOX and 0.81% for FOXY.
FOXY currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVOX и FOXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор