Сравнение NVOX с FOXY
NVOX (Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF) and FOXY (Simplify Currency Strategy ETF) are both exchange-traded funds - NVOX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while FOXY is a Leveraged Currency fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past year, NVOX returned -69.97% vs 21.64% for FOXY. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. NVOX charges 1.29%/yr vs 0.81%/yr for FOXY.
Доходность
Сравнение доходности NVOX и FOXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVOX показывает доходность -28.00%, что значительно ниже, чем у FOXY с доходностью 12.88%.
NVOX
- 1 день
- 6.34%
- 1 месяц
- 8.09%
- С начала года
- -28.00%
- 6 месяцев
- -30.27%
- 1 год
- -69.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FOXY
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- 1.02%
- С начала года
- 12.88%
- 6 месяцев
- 11.06%
- 1 год
- 21.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVOX и FOXY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NVOX Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF | -28.00% | -73.93% |
FOXY Simplify Currency Strategy ETF | 12.88% | 14.71% |
Correlation
The correlation between NVOX and FOXY is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2025 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVOX vs. FOXY — Ранг доходности на риск
NVOX
FOXY
Сравнение NVOX c FOXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF (NVOX) и Simplify Currency Strategy ETF (FOXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVOX | FOXY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.40 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 5.03 | -5.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.15 | 13.61 | -14.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVOX и FOXY
Максимальная просадка NVOX за все время составила -94.50%, что больше максимальной просадки FOXY в -13.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVOX и FOXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVOX | FOXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.50% | -13.09% | -81.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.84% | -4.32% | -78.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.66% | -0.13% | -90.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.74% | -2.09% | -72.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 60.68% | 1.59% | +59.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVOX и FOXY
Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF (NVOX) имеет более высокую волатильность в 23.75% по сравнению с Simplify Currency Strategy ETF (FOXY) с волатильностью 3.00%. Это указывает на то, что NVOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FOXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVOX | FOXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.75% | 3.00% | +20.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 79.69% | 7.66% | +72.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 103.93% | 9.87% | +94.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 103.16% | 14.92% | +88.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 103.16% | 14.92% | +88.24% |
Сравнение комиссий NVOX и FOXY
NVOX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии FOXY в 0.81%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVOX и FOXY
NVOX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FOXY за последние двенадцать месяцев составляет около 8.04%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FOXY Simplify Currency Strategy ETF | 8.04% | 5.51% |
NVOX Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NVOX and FOXY have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVOX has higher volatility (23.75%) compared to FOXY (3.00%). In terms of maximum drawdown, NVOX dropped -94.50% vs FOXY's -13.09%.
On 1-year performance, FOXY leads with 21.64% vs -69.97% for NVOX. On fees, FOXY is cheaper at 0.81% per year. On volatility, FOXY has been the lower-risk option at 3.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FOXY has performed better with a 21.64% return vs -69.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FOXY is cheaper with a 0.81% expense ratio, compared with 1.29% for NVOX.
FOXY has the higher dividend yield at 8.04%, compared with 0.00% for NVOX.
NVOX is categorized as Leveraged Equities, while FOXY is Leveraged Currency. They also come from different issuers: Defiance and Simplify. Their fees differ too: 1.29% for NVOX and 0.81% for FOXY.
FOXY currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVOX и FOXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор