Сравнение NVOX с BDRY
NVOX (Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF) and BDRY (Breakwave Dry Bulk Shipping ETF) are both exchange-traded funds - NVOX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while BDRY is a Commodities fund tracking the Breakwave Dry Freight Futures Index. NVOX is actively managed, while BDRY is passively managed. Over the past year, NVOX returned -69.97% vs 103.63% for BDRY. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. NVOX charges 1.29%/yr vs 3.76%/yr for BDRY.
Доходность
Сравнение доходности NVOX и BDRY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVOX показывает доходность -28.00%, что значительно ниже, чем у BDRY с доходностью 34.21%.
NVOX
- 1 день
- 6.34%
- 1 месяц
- 8.09%
- С начала года
- -28.00%
- 6 месяцев
- -30.27%
- 1 год
- -69.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BDRY
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -7.14%
- С начала года
- 34.21%
- 6 месяцев
- 34.67%
- 1 год
- 103.63%
- 3 года*
- 24.09%
- 5 лет*
- -16.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVOX и BDRY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NVOX Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF | -28.00% | -76.65% | -43.69% |
BDRY Breakwave Dry Bulk Shipping ETF | 34.21% | 44.24% | -4.25% |
Correlation
The correlation between NVOX and BDRY is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2024 г. | -0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVOX vs. BDRY — Ранг доходности на риск
NVOX
BDRY
Сравнение NVOX c BDRY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF (NVOX) и Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (BDRY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVOX | BDRY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.36 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 4.82 | -5.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.15 | 13.59 | -14.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVOX и BDRY
Максимальная просадка NVOX за все время составила -94.50%, что больше максимальной просадки BDRY в -89.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVOX и BDRY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVOX | BDRY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.50% | -89.16% | -5.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.84% | -21.60% | -61.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -69.71% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -89.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.66% | -71.65% | -19.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.74% | -58.43% | -16.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 60.68% | 7.65% | +53.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVOX и BDRY
Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF (NVOX) имеет более высокую волатильность в 23.75% по сравнению с Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (BDRY) с волатильностью 7.30%. Это указывает на то, что NVOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BDRY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVOX | BDRY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.75% | 7.30% | +16.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 79.69% | 29.14% | +50.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 103.93% | 42.10% | +61.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 103.16% | 60.24% | +42.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 103.16% | 62.40% | +40.76% |
Сравнение комиссий NVOX и BDRY
NVOX берет комиссию в 1.29%, что меньше комиссии BDRY в 3.76%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVOX и BDRY
Ни NVOX, ни BDRY не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
NVOX and BDRY have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVOX has higher volatility (23.75%) compared to BDRY (7.30%). In terms of maximum drawdown, NVOX dropped -94.50% vs BDRY's -89.16%.
On 1-year performance, BDRY leads with 103.63% vs -69.97% for NVOX. On fees, NVOX is cheaper at 1.29% per year. On volatility, BDRY has been the lower-risk option at 7.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BDRY has performed better with a 103.63% return vs -69.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NVOX is cheaper with a 1.29% expense ratio, compared with 3.76% for BDRY.
NVOX and BDRY have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
NVOX is categorized as Leveraged Equities, while BDRY is Commodities. They also come from different issuers: Defiance and ETFMG. Their fees differ too: 1.29% for NVOX and 3.76% for BDRY.
BDRY currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVOX и BDRY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор