Сравнение NVLIX с TVRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG Fund Class I (NVLIX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX).
NVLIX управляется Nuveen. Фонд был запущен 15 мая 2009 г.. TVRIX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности NVLIX и TVRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NVLIX и TVRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVLIX Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG Fund Class I | -11.60% | 12.76% | 29.48% | 43.60% | -31.31% | 27.62% | 37.97% | 33.54% | 3.02% | 33.09% |
TVRIX Guggenheim Directional Allocation Fund | -4.87% | 13.83% | 7.87% | 11.00% | -17.53% | 27.30% | 5.08% | 30.45% | -7.53% | 23.45% |
Доходность по периодам
С начала года, NVLIX показывает доходность -11.60%, что значительно ниже, чем у TVRIX с доходностью -4.87%. За последние 10 лет акции NVLIX превзошли акции TVRIX по среднегодовой доходности: 15.48% против 8.72% соответственно.
NVLIX
- 1 день
- 3.68%
- 1 месяц
- -6.71%
- С начала года
- -11.60%
- 6 месяцев
- -11.36%
- 1 год
- 9.95%
- 3 года*
- 18.20%
- 5 лет*
- 9.66%
- 10 лет*
- 15.48%
TVRIX
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -4.44%
- С начала года
- -4.87%
- 6 месяцев
- -2.48%
- 1 год
- 11.69%
- 3 года*
- 8.78%
- 5 лет*
- 4.76%
- 10 лет*
- 8.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NVLIX и TVRIX
NVLIX берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии TVRIX в 1.09%.
Доходность на риск
NVLIX vs. TVRIX — Ранг доходности на риск
NVLIX
TVRIX
Сравнение NVLIX c TVRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG Fund Class I (NVLIX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVLIX | TVRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.47 | 0.97 | -0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.84 | 1.43 | -0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.20 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.39 | 1.48 | -1.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.29 | 6.06 | -4.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVLIX | TVRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 | 0.97 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.33 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.49 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.55 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между NVLIX и TVRIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVLIX и TVRIX
Дивидендная доходность NVLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 25.40%, что больше доходности TVRIX в 10.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVLIX Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG Fund Class I | 25.40% | 22.45% | 14.35% | 5.39% | 8.93% | 9.51% | 5.47% | 8.69% | 18.81% | 18.70% | 17.11% | 15.18% |
TVRIX Guggenheim Directional Allocation Fund | 10.13% | 9.64% | 0.00% | 2.03% | 0.71% | 14.34% | 0.30% | 16.62% | 14.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NVLIX и TVRIX
Максимальная просадка NVLIX за все время составила -39.57%, примерно равная максимальной просадке TVRIX в -39.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVLIX и TVRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NVLIX | TVRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.57% | -39.36% | -0.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.01% | -8.45% | -10.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.57% | -24.87% | -14.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.57% | -39.36% | -0.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.03% | -9.20% | -6.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.20% | -6.10% | -0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.80% | 2.06% | +3.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVLIX и TVRIX
Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG Fund Class I (NVLIX) имеет более высокую волатильность в 6.85% по сравнению с Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что NVLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TVRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NVLIX | TVRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.85% | 4.44% | +2.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.64% | 7.84% | +4.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.89% | 12.61% | +10.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.40% | 14.46% | +7.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.99% | 17.80% | +4.19% |