PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVLIX с TRSPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NVLIX с TRSPX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NVLIX (Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG Fund Class I) and TRSPX (Nuveen S&P 500 Index Fund Retirement Class) are both mutual funds - NVLIX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Nuveen, while TRSPX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500. Over the past 10 years, NVLIX returned 17.65%/yr vs 15.05%/yr for TRSPX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. NVLIX charges 0.83%/yr vs 0.30%/yr for TRSPX.

Доходность

Сравнение доходности NVLIX и TRSPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG Fund Class I (NVLIX) и Nuveen S&P 500 Index Fund Retirement Class (TRSPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NVLIX показывает доходность 8.35%, что значительно ниже, чем у TRSPX с доходностью 10.74%. За последние 10 лет акции NVLIX превзошли акции TRSPX по среднегодовой доходности: 17.65% против 15.05% соответственно.

NVLIX

1 день
-1.07%
1 месяц
7.02%
С начала года
8.35%
6 месяцев
7.43%
1 год
19.53%
3 года*
23.10%
5 лет*
13.33%
10 лет*
17.65%

TRSPX

1 день
-0.74%
1 месяц
4.14%
С начала года
10.74%
6 месяцев
10.61%
1 год
27.60%
3 года*
22.08%
5 лет*
13.58%
10 лет*
15.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVLIX и TRSPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NVLIX
Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG Fund Class I		8.35%12.76%29.48%43.60%-31.31%27.62%37.97%33.54%3.02%33.09%
TRSPX
Nuveen S&P 500 Index Fund Retirement Class		10.74%17.50%24.64%25.90%-18.34%28.32%18.08%31.06%-4.72%19.52%

Correlation

The correlation between NVLIX and TRSPX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2009 г.

0.91

The correlation between NVLIX and TRSPX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG Fund Class I

Nuveen S&P 500 Index Fund Retirement Class

Часто сравнивают с NVLIX:
NVLIX с ESGVNVLIX с SPYNVLIX с FDGRXNVLIX с AMAGXNVLIX с PRSCXNVLIX с PREIXNVLIX с SWLGX
Часто сравнивают с TRSPX:
TRSPX с USPRXTRSPX с BXMXTRSPX с BSPIXTRSPX с DSPIXTRSPX с SPIDXTRSPX с FXAIXTRSPX с FARCX

Доходность на риск

NVLIX vs. TRSPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVLIX
Ранг доходности на риск NVLIX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVLIX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVLIX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVLIX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVLIX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVLIX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
TRSPX
Ранг доходности на риск TRSPX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRSPX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRSPX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRSPX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRSPX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRSPX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVLIX c TRSPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG Fund Class I (NVLIX) и Nuveen S&P 500 Index Fund Retirement Class (TRSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NVLIXTRSPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.28
2.34

-1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.79
3.21

-1.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.42

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.08

3.12

-2.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.33

14.50

-11.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NVLIX vs. TRSPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVLIX на текущий момент составляет 1.28, что ниже коэффициента Шарпа TRSPX равного 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVLIX и TRSPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NVLIXTRSPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

2.34

-1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.81

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.84

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.58

+0.23

Просадки

Сравнение просадок NVLIX и TRSPX

Максимальная просадка NVLIX за все время составила -39.57%, что меньше максимальной просадки TRSPX в -55.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVLIX и TRSPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NVLIXTRSPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.57%

-55.34%

+15.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.01%

-8.94%

-10.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.94%

-18.76%

-5.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.57%

-24.63%

-14.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.57%

-33.77%

-5.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.07%

-0.74%

-0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.18%

-6.90%

+0.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.13%

1.91%

+4.22%

Волатильность

Сравнение волатильности NVLIX и TRSPX

Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG Fund Class I (NVLIX) имеет более высокую волатильность в 3.80% по сравнению с Nuveen S&P 500 Index Fund Retirement Class (TRSPX) с волатильностью 2.92%. Это указывает на то, что NVLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NVLIXTRSPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.80%

2.92%

+0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.00%

9.01%

+2.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.10%

11.89%

+4.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.36%

16.89%

+5.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.04%

18.06%

+3.98%

Сравнение комиссий NVLIX и TRSPX

NVLIX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии TRSPX в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVLIX и TRSPX

Дивидендная доходность NVLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.72%, что больше доходности TRSPX в 1.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NVLIX
Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG Fund Class I		20.72%22.45%14.35%5.39%8.93%9.51%5.47%8.69%18.81%18.70%17.11%15.18%
TRSPX
Nuveen S&P 500 Index Fund Retirement Class		1.94%2.15%1.30%1.26%1.66%1.55%1.33%1.95%2.67%0.36%2.18%0.65%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, NVLIX and TRSPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

NVLIX has higher volatility (3.80%) compared to TRSPX (2.92%). In terms of maximum drawdown, NVLIX dropped -39.57% vs TRSPX's -55.34%.

TRSPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVLIX и TRSPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор