Сравнение NVIT с TSMY
NVIT (YieldMax NVDA Performance & Distribution Target 25 ETF) and TSMY (YieldMax TSM Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NVIT charges 1.08%/yr vs 0.99%/yr for TSMY.
Доходность
Сравнение доходности NVIT и TSMY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVIT показывает доходность 6.98%, что значительно ниже, чем у TSMY с доходностью 36.21%.
NVIT
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- -9.80%
- 6 месяцев
- 6.98%
- С начала года
- 6.98%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSMY
- 1 день
- -2.05%
- 1 месяц
- -1.97%
- 6 месяцев
- 36.21%
- С начала года
- 36.21%
- 1 год
- 69.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVIT и TSMY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NVIT YieldMax NVDA Performance & Distribution Target 25 ETF | 6.98% | 3.04% |
TSMY YieldMax TSM Option Income Strategy ETF | 36.21% | 5.00% |
Correlation
The correlation between NVIT and TSMY is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.64 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVIT vs. TSMY — Ранг доходности на риск
NVIT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TSMY
Сравнение NVIT c TSMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax NVDA Performance & Distribution Target 25 ETF (NVIT) и YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVIT | TSMY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.36 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.49 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 15.98 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVIT и TSMY
Максимальная просадка NVIT за все время составила -14.24%, что меньше максимальной просадки TSMY в -31.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVIT и TSMY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVIT | TSMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.24% | -31.15% | +16.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.60% | -7.77% | -5.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.86% | -5.42% | +1.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.35% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NVIT и TSMY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVIT | TSMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 15.59% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 26.50% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.47% | 32.17% | -2.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.47% | 34.30% | -4.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.47% | 34.30% | -4.83% |
Сравнение комиссий NVIT и TSMY
NVIT берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии TSMY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVIT и TSMY
Дивидендная доходность NVIT за последние двенадцать месяцев составляет около 15.63%, что меньше доходности TSMY в 54.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
NVIT YieldMax NVDA Performance & Distribution Target 25 ETF | 15.63% | 2.37% | 0.00% |
TSMY YieldMax TSM Option Income Strategy ETF | 54.24% | 56.76% | 13.71% |
Часто задаваемые вопросы
NVIT and TSMY have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TSMY is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSMY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.08% for NVIT.
TSMY has the higher dividend yield at 54.24%, compared with 15.63% for NVIT.
Their fees differ too: 1.08% for NVIT and 0.99% for TSMY.
Подберите оптимальное распределение для NVIT и TSMY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор