Сравнение NVIR с TNGY
NVIR (Horizon Kinetics Energy Remediation ETF) and TNGY (Tortoise Energy Fund) are both Energy Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, NVIR returned 28.02% vs 12.98% for TNGY. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.85% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности NVIR и TNGY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVIR показывает доходность 16.77%, что значительно выше, чем у TNGY с доходностью 10.91%.
NVIR
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- -5.35%
- С начала года
- 16.77%
- 6 месяцев
- 16.83%
- 1 год
- 28.02%
- 3 года*
- 17.81%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TNGY
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -2.98%
- С начала года
- 10.91%
- 6 месяцев
- 11.73%
- 1 год
- 12.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVIR и TNGY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NVIR Horizon Kinetics Energy Remediation ETF | 16.77% | 7.52% |
TNGY Tortoise Energy Fund | 10.91% | -2.37% |
Correlation
The correlation between NVIR and TNGY is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2025 г. | 0.70 |
The correlation between NVIR and TNGY has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVIR vs. TNGY — Ранг доходности на риск
NVIR
TNGY
Сравнение NVIR c TNGY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Kinetics Energy Remediation ETF (NVIR) и Tortoise Energy Fund (TNGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVIR | TNGY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.14 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.10 | 1.33 | +1.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.53 | 3.81 | +5.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVIR и TNGY
Максимальная просадка NVIR за все время составила -22.47%, что больше максимальной просадки TNGY в -9.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVIR и TNGY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVIR | TNGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.47% | -9.79% | -12.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.09% | -9.79% | +0.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.37% | -7.50% | +0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.62% | -3.62% | -1.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.95% | 3.41% | -0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVIR и TNGY
Horizon Kinetics Energy Remediation ETF (NVIR) имеет более высокую волатильность в 6.60% по сравнению с Tortoise Energy Fund (TNGY) с волатильностью 6.11%. Это указывает на то, что NVIR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TNGY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVIR | TNGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.60% | 6.11% | +0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.89% | 12.88% | +0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.71% | 16.09% | +0.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.33% | 16.46% | +2.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.33% | 16.46% | +2.87% |
Сравнение комиссий NVIR и TNGY
И NVIR, и TNGY имеют комиссию равную 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVIR и TNGY
Дивидендная доходность NVIR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности TNGY в 4.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
NVIR Horizon Kinetics Energy Remediation ETF | 0.78% | 0.92% | 1.50% | 1.34% |
TNGY Tortoise Energy Fund | 4.79% | 2.59% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NVIR and TNGY have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVIR has higher volatility (6.60%) compared to TNGY (6.11%). In terms of maximum drawdown, NVIR dropped -22.47% vs TNGY's -9.79%.
On 1-year performance, NVIR leads with 28.02% vs 12.98% for TNGY. Both ETFs have the same 0.85% expense ratio. On volatility, TNGY has been the lower-risk option at 6.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NVIR has performed better with a 28.02% return vs 12.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NVIR and TNGY have the same expense ratio: 0.85% per year.
TNGY has the higher dividend yield at 4.79%, compared with 0.78% for NVIR.
They also come from different issuers: Horizon and Tortoise Capital.
NVIR currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVIR и TNGY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор