Сравнение NVIR с TNGY
NVIR (Horizon Kinetics Energy Remediation ETF) and TNGY (Tortoise Energy Fund) are both Energy Equities funds. Both are actively managed. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.85% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности NVIR и TNGY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVIR показывает доходность 22.82%, что значительно выше, чем у TNGY с доходностью 14.98%.
NVIR
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -1.37%
- С начала года
- 22.82%
- 6 месяцев
- 19.20%
- 1 год
- 37.51%
- 3 года*
- 20.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TNGY
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- 14.98%
- 6 месяцев
- 11.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVIR и TNGY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NVIR Horizon Kinetics Energy Remediation ETF | 22.82% | 7.42% |
TNGY Tortoise Energy Fund | 14.98% | 1.81% |
Correlation
The correlation between NVIR and TNGY is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2025 г. | 0.69 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVIR vs. TNGY — Ранг доходности на риск
NVIR
TNGY
Сравнение NVIR c TNGY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Kinetics Energy Remediation ETF (NVIR) и Tortoise Energy Fund (TNGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVIR | TNGY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.36 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.46 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVIR | TNGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 1.14 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок NVIR и TNGY
Максимальная просадка NVIR за все время составила -22.47%, что больше максимальной просадки TNGY в -8.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVIR и TNGY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVIR | TNGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.47% | -8.86% | -13.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.04% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.57% | -4.10% | +1.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.58% | -2.18% | -2.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.43% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NVIR и TNGY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVIR | TNGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.80% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.21% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.98% | 15.67% | +0.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.23% | 15.67% | +3.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.23% | 15.67% | +3.56% |
Сравнение комиссий NVIR и TNGY
И NVIR, и TNGY имеют комиссию равную 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVIR и TNGY
Дивидендная доходность NVIR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности TNGY в 3.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
NVIR Horizon Kinetics Energy Remediation ETF | 0.75% | 0.92% | 1.50% | 1.34% |
TNGY Tortoise Energy Fund | 3.42% | 2.59% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NVIR and TNGY have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.85% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NVIR and TNGY have the same expense ratio: 0.85% per year.
TNGY has the higher dividend yield at 3.42%, compared with 0.75% for NVIR.
They also come from different issuers: Horizon and Tortoise Capital.
Подберите оптимальное распределение для NVIR и TNGY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор