PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVIR с BKGI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NVIR с BKGI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NVIR (Horizon Kinetics Energy Remediation ETF) and BKGI (Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF) are both Energy Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, NVIR returned 20.11%/yr vs 22.42%/yr for BKGI. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. NVIR charges 0.85%/yr vs 0.65%/yr for BKGI.

Доходность

Сравнение доходности NVIR и BKGI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Horizon Kinetics Energy Remediation ETF (NVIR) и Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF (BKGI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NVIR показывает доходность 22.82%, что значительно выше, чем у BKGI с доходностью 13.10%.

NVIR

1 день
0.53%
1 месяц
-1.37%
С начала года
22.82%
6 месяцев
19.20%
1 год
37.51%
3 года*
20.11%
5 лет*
—
10 лет*
—

BKGI

1 день
0.80%
1 месяц
0.26%
С начала года
13.10%
6 месяцев
13.25%
1 год
23.46%
3 года*
22.42%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVIR и BKGI

2026 (YTD)202520242023
NVIR
Horizon Kinetics Energy Remediation ETF		22.82%9.84%17.53%6.90%
BKGI
Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF		13.10%37.53%12.35%5.86%

Correlation

The correlation between NVIR and BKGI is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2023 г.

0.44

The correlation between NVIR and BKGI shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.44 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов NVIR и BKGI

Секторы
NVIR
BKGI

Энергетика

78.9%
21.6%

Промышленность

11.1%
14.0%

Коммунальные услуги

3.1%
49.3%

Технологии

2.6%

-

Сырьевые материалы

1.6%

-

Здравоохранение

1.1%

-

Коммуникационные услуги

-

3.5%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

11.5%

Энергетика

NVIR
78.9%
BKGI
21.6%

Промышленность

NVIR
11.1%
BKGI
14.0%

Коммунальные услуги

NVIR
3.1%
BKGI
49.3%

Технологии

NVIR
2.6%
BKGI

-

Сырьевые материалы

NVIR
1.6%
BKGI

-

Здравоохранение

NVIR
1.1%
BKGI

-

Коммуникационные услуги

NVIR

-

BKGI
3.5%

Потребительский циклический сектор

NVIR

-

BKGI

-

Потребительский защитный сектор

NVIR

-

BKGI

-

Финансовые услуги

NVIR

-

BKGI

-

Недвижимость

NVIR

-

BKGI
11.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Horizon Kinetics Energy Remediation ETF

Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF

Часто сравнивают с NVIR:
NVIR с IXCNVIR с BCDFNVIR с ZSP.TONVIR с SPAQNVIR с MGNRNVIR с XOPNVIR с VOO
Часто сравнивают с BKGI:
BKGI с UPGRBKGI с BKUIBKGI с BILDBKGI с NMLBKGI с TYGBKGI с HDMVBKGI с IFRA

Доходность на риск

NVIR vs. BKGI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVIR
Ранг доходности на риск NVIR: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVIR: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVIR: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVIR: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVIR: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVIR: 8080
Ранг коэф-та Мартина
BKGI
Ранг доходности на риск BKGI: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKGI: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKGI: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKGI: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKGI: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKGI: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVIR c BKGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Kinetics Energy Remediation ETF (NVIR) и Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF (BKGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NVIRBKGIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
2.03

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.11
2.82

+0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.37

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.36

3.83

+1.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.46

12.53

+2.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NVIR vs. BKGI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVIR на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BKGI равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVIR и BKGI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NVIRBKGIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

2.03

+0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

1.63

-0.71

Просадки

Сравнение просадок NVIR и BKGI

Максимальная просадка NVIR за все время составила -22.47%, что больше максимальной просадки BKGI в -14.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVIR и BKGI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NVIRBKGIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.47%

-14.79%

-7.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.04%

-6.16%

-0.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.47%

-14.16%

-8.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.57%

-2.37%

-0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.58%

-2.57%

-2.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

1.88%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности NVIR и BKGI

Horizon Kinetics Energy Remediation ETF (NVIR) имеет более высокую волатильность в 5.80% по сравнению с Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF (BKGI) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что NVIR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NVIRBKGIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.80%

4.19%

+1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.21%

9.07%

+3.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.98%

11.60%

+4.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.23%

14.07%

+5.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.23%

14.07%

+5.16%

Сравнение комиссий NVIR и BKGI

NVIR берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии BKGI в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVIR и BKGI

Дивидендная доходность NVIR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности BKGI в 2.67%

ПозицияTTM2025202420232022
BKGI
Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF		2.67%2.65%4.55%4.55%0.53%
NVIR
Horizon Kinetics Energy Remediation ETF		0.75%0.92%1.50%1.34%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NVIR and BKGI have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVIR has higher volatility (5.80%) compared to BKGI (4.19%). In terms of maximum drawdown, NVIR dropped -22.47% vs BKGI's -14.79%.

On 3-year performance, BKGI leads with 22.42% vs 20.11% for NVIR. On fees, BKGI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, BKGI has been the lower-risk option at 4.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BKGI has performed better with a 22.42% return vs 20.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BKGI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.85% for NVIR.

BKGI has the higher dividend yield at 2.67%, compared with 0.75% for NVIR.

They also come from different issuers: Horizon and BNY Mellon. Their fees differ too: 0.85% for NVIR and 0.65% for BKGI.

NVIR currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVIR и BKGI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор