PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVII с XRMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NVII с XRMI

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

NVII (REX NVIDIA Growth & Income ETF) and XRMI (Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF) are both Derivative Income funds. NVII is actively managed, while XRMI is passively managed. Over the past year, NVII returned 44.66% vs 9.03% for XRMI. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. NVII charges 0.99%/yr vs 0.60%/yr for XRMI.

Доходность

Сравнение доходности NVII и XRMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в REX NVIDIA Growth & Income ETF (NVII) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NVII показывает доходность 6.79%, что значительно выше, чем у XRMI с доходностью 1.66%.

NVII

1 день
-5.17%
1 месяц
-7.25%
С начала года
6.79%
6 месяцев
5.86%
1 год
44.66%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XRMI

1 день
-0.52%
1 месяц
0.39%
С начала года
1.66%
6 месяцев
1.20%
1 год
9.03%
3 года*
6.90%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVII и XRMI

2026 (YTD)2025
NVII
REX NVIDIA Growth & Income ETF		6.79%47.63%
XRMI
Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF		1.66%8.21%

Correlation

The correlation between NVII and XRMI is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2025 г.

0.42

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

REX NVIDIA Growth & Income ETF

Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF

Часто сравнивают с NVII:
NVII с NVDWNVII с NVDANVII с NVDYNVII с NVYYNVII с TSIINVII с NVDXNVII с BRKC
Часто сравнивают с XRMI:
XRMI с QRMIXRMI с XYLDXRMI с XTRXRMI с AMZYXRMI с QYLDXRMI с JEPIXRMI с SPY

Доходность на риск

NVII vs. XRMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVII
Ранг доходности на риск NVII: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVII: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVII: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVII: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVII: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVII: 3838
Ранг коэф-та Мартина
XRMI
Ранг доходности на риск XRMI: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRMI: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRMI: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRMI: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRMI: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRMI: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVII c XRMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX NVIDIA Growth & Income ETF (NVII) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NVIIXRMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
1.65

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.72
2.30

-0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.32

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.43

1.81

+0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.78

7.28

-1.50

NVII vs. XRMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVII на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XRMI равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVII и XRMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NVII и XRMI

Максимальная просадка NVII за все время составила -18.47%, что больше максимальной просадки XRMI в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVII и XRMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NVIIXRMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.47%

-15.31%

-3.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.47%

-5.02%

-13.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-8.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.44%

-0.52%

-14.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.79%

-5.87%

+0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.75%

1.24%

+6.51%

Волатильность

Сравнение волатильности NVII и XRMI

REX NVIDIA Growth & Income ETF (NVII) имеет более высокую волатильность в 14.72% по сравнению с Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) с волатильностью 1.71%. Это указывает на то, что NVII испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XRMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NVIIXRMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.72%

1.71%

+13.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.34%

4.44%

+22.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.23%

5.52%

+30.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.73%

6.91%

+28.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.73%

6.91%

+28.82%

Сравнение комиссий NVII и XRMI

NVII берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии XRMI в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVII и XRMI

Дивидендная доходность NVII за последние двенадцать месяцев составляет около 57.45%, что больше доходности XRMI в 12.73%

ПозицияTTM20252024202320222021
NVII
REX NVIDIA Growth & Income ETF		57.45%29.17%0.00%0.00%0.00%0.00%
XRMI
Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF		12.73%12.35%11.86%12.62%12.84%2.93%

Часто задаваемые вопросы

NVII and XRMI have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVII has higher volatility (14.72%) compared to XRMI (1.71%). In terms of maximum drawdown, NVII dropped -18.47% vs XRMI's -15.31%.

On 1-year performance, NVII leads with 44.66% vs 9.03% for XRMI. On fees, XRMI is cheaper at 0.60% per year. On volatility, XRMI has been the lower-risk option at 1.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NVII has performed better with a 44.66% return vs 9.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XRMI is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.99% for NVII.

NVII has the higher dividend yield at 57.45%, compared with 12.73% for XRMI.

They also come from different issuers: REX and Global X. Their fees differ too: 0.99% for NVII and 0.60% for XRMI.

XRMI currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVII и XRMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор