Сравнение NVII с QDVO
NVII (REX NVDA Growth & Income ETF) and QDVO (Amplify CWP Growth & Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, NVII returned 62.33% vs 27.43% for QDVO. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NVII charges 0.99%/yr vs 0.56%/yr for QDVO.
Доходность
Сравнение доходности NVII и QDVO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVII показывает доходность 15.50%, что значительно выше, чем у QDVO с доходностью 9.80%.
NVII
- 1 день
- -3.35%
- 1 месяц
- 6.25%
- С начала года
- 15.50%
- 6 месяцев
- 18.61%
- 1 год
- 62.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QDVO
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 4.45%
- С начала года
- 9.80%
- 6 месяцев
- 9.65%
- 1 год
- 27.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVII и QDVO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NVII REX NVDA Growth & Income ETF | 15.50% | 48.28% |
QDVO Amplify CWP Growth & Income ETF | 9.80% | 18.24% |
Correlation
The correlation between NVII and QDVO is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2025 г. | 0.67 |
The correlation between NVII and QDVO has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVII vs. QDVO — Ранг доходности на риск
NVII
QDVO
Сравнение NVII c QDVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX NVDA Growth & Income ETF (NVII) и Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVII | QDVO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.40 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.39 | 2.70 | +0.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.64 | 10.98 | -2.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVII | QDVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83 | 2.26 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.04 | 1.41 | +0.62 |
Просадки
Сравнение просадок NVII и QDVO
Максимальная просадка NVII за все время составила -18.47%, примерно равная максимальной просадке QDVO в -17.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVII и QDVO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVII | QDVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.47% | -17.75% | -0.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.47% | -10.21% | -8.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.54% | -0.94% | -7.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.50% | -2.37% | -3.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.24% | 2.51% | +4.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVII и QDVO
REX NVDA Growth & Income ETF (NVII) имеет более высокую волатильность в 12.22% по сравнению с Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) с волатильностью 2.89%. Это указывает на то, что NVII испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVII | QDVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.22% | 2.89% | +9.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.24% | 8.87% | +16.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.40% | 12.22% | +22.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.54% | 17.44% | +17.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.54% | 17.44% | +17.10% |
Сравнение комиссий NVII и QDVO
NVII берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии QDVO в 0.56%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVII и QDVO
Дивидендная доходность NVII за последние двенадцать месяцев составляет около 51.55%, что больше доходности QDVO в 10.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
NVII REX NVDA Growth & Income ETF | 51.55% | 29.17% | 0.00% |
QDVO Amplify CWP Growth & Income ETF | 10.12% | 9.92% | 2.79% |
Часто задаваемые вопросы
NVII and QDVO have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVII has higher volatility (12.22%) compared to QDVO (2.89%). In terms of maximum drawdown, NVII dropped -18.47% vs QDVO's -17.75%.
On 1-year performance, NVII leads with 62.33% vs 27.43% for QDVO. On fees, QDVO is cheaper at 0.56% per year. On volatility, QDVO has been the lower-risk option at 2.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NVII has performed better with a 62.33% return vs 27.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QDVO is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.99% for NVII.
NVII has the higher dividend yield at 51.55%, compared with 10.12% for QDVO.
They also come from different issuers: REX and Amplify. Their fees differ too: 0.99% for NVII and 0.56% for QDVO.
QDVO currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVII и QDVO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор