PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVII с PLTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NVII с PLTY

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

NVII (REX NVIDIA Growth & Income ETF) and PLTY (YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, NVII returned 44.66% vs -14.92% for PLTY. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности NVII и PLTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в REX NVIDIA Growth & Income ETF (NVII) и YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NVII показывает доходность 6.79%, что значительно выше, чем у PLTY с доходностью -26.92%.

NVII

1 день
-5.17%
1 месяц
-7.25%
С начала года
6.79%
6 месяцев
5.86%
1 год
44.66%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PLTY

1 день
-2.42%
1 месяц
-12.09%
С начала года
-26.92%
6 месяцев
-32.83%
1 год
-14.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVII и PLTY

2026 (YTD)2025
NVII
REX NVIDIA Growth & Income ETF		6.79%47.63%
PLTY
YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF		-26.92%28.99%

Correlation

The correlation between NVII and PLTY is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2025 г.

0.38

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

REX NVIDIA Growth & Income ETF

YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с NVII:
NVII с NVDWNVII с NVDANVII с NVDYNVII с NVYYNVII с TSIINVII с NVDXNVII с BRKC
Часто сравнивают с PLTY:
PLTY с PLTWPLTY с PLTRPLTY с MSTYPLTY с NVDYPLTY с SMCYPLTY с HOOYPLTY с YETH

Доходность на риск

NVII vs. PLTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVII
Ранг доходности на риск NVII: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVII: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVII: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVII: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVII: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVII: 3838
Ранг коэф-та Мартина
PLTY
Ранг доходности на риск PLTY: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLTY: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLTY: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLTY: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLTY: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLTY: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVII c PLTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX NVIDIA Growth & Income ETF (NVII) и YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NVIIPLTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
-0.35

+1.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.72
-0.21

+1.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

0.97

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.43

-0.41

+2.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.78

-0.79

+6.57

NVII vs. PLTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVII на текущий момент составляет 1.24, что выше коэффициента Шарпа PLTY равного -0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVII и PLTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NVII и PLTY

Максимальная просадка NVII за все время составила -18.47%, что меньше максимальной просадки PLTY в -36.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVII и PLTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NVIIPLTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.47%

-36.62%

+18.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.47%

-36.62%

+18.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.44%

-36.62%

+21.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.79%

-13.27%

+7.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.75%

19.00%

-11.25%

Волатильность

Сравнение волатильности NVII и PLTY

Текущая волатильность для REX NVIDIA Growth & Income ETF (NVII) составляет 14.72%, в то время как у YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY) волатильность равна 16.40%. Это указывает на то, что NVII испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NVIIPLTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.72%

16.40%

-1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.34%

32.73%

-5.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.23%

43.35%

-7.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.73%

52.67%

-16.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.73%

52.67%

-16.94%

Сравнение комиссий NVII и PLTY

И NVII, и PLTY имеют комиссию равную 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVII и PLTY

Дивидендная доходность NVII за последние двенадцать месяцев составляет около 57.45%, что меньше доходности PLTY в 125.34%

ПозицияTTM20252024
NVII
REX NVIDIA Growth & Income ETF		57.45%29.17%0.00%
PLTY
YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF		125.34%112.44%7.85%

Часто задаваемые вопросы

NVII and PLTY have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PLTY has higher volatility (16.40%) compared to NVII (14.72%). In terms of maximum drawdown, NVII dropped -18.47% vs PLTY's -36.62%.

On 1-year performance, NVII leads with 44.66% vs -14.92% for PLTY. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, NVII has been the lower-risk option at 14.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NVII has performed better with a 44.66% return vs -14.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NVII and PLTY have the same expense ratio: 0.99% per year.

PLTY has the higher dividend yield at 125.34%, compared with 57.45% for NVII.

They also come from different issuers: REX and YieldMax.

NVII currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVII и PLTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор