PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVHIX с VMLUX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NVHIX с VMLUX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NVHIX (Nuveen Short Duration High Yield Municipal Bond Fund) and VMLUX (Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares) are both mutual funds - NVHIX is a High Yield Muni fund managed by Nuveen, while VMLUX is a Municipal Bonds fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, NVHIX returned 3.23%/yr vs 2.15%/yr for VMLUX. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NVHIX charges 0.55%/yr vs 0.09%/yr for VMLUX.

Доходность

Сравнение доходности NVHIX и VMLUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Short Duration High Yield Municipal Bond Fund (NVHIX) и Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VMLUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NVHIX показывает доходность 1.93%, что значительно выше, чем у VMLUX с доходностью 1.05%. За последние 10 лет акции NVHIX превзошли акции VMLUX по среднегодовой доходности: 3.23% против 2.15% соответственно.

NVHIX

1 день
0.11%
1 месяц
0.91%
С начала года
1.93%
6 месяцев
2.36%
1 год
4.91%
3 года*
4.36%
5 лет*
2.09%
10 лет*
3.23%

VMLUX

1 день
0.09%
1 месяц
0.36%
С начала года
1.05%
6 месяцев
1.41%
1 год
4.44%
3 года*
4.34%
5 лет*
2.21%
10 лет*
2.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVHIX и VMLUX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NVHIX
Nuveen Short Duration High Yield Municipal Bond Fund		1.93%2.43%6.88%3.54%-6.73%8.44%-0.10%8.27%3.47%8.17%
VMLUX
Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares		1.05%5.50%3.25%4.29%-2.90%0.23%3.38%4.21%1.64%2.13%

Correlation

The correlation between NVHIX and VMLUX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2013 г.

0.53

The correlation between NVHIX and VMLUX has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Short Duration High Yield Municipal Bond Fund

Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с NVHIX:
NVHIX с NHMRXNVHIX с FEHIXNVHIX с MISHXNVHIX с EFANVHIX с FXIEXNVHIX с VPMAXNVHIX с SDHIX
Часто сравнивают с VMLUX:
VMLUX с VWIUXVMLUX с VWSUXVMLUX с VTEBVMLUX с VWALXVMLUX с JMSTVMLUX с VTEAXVMLUX с VMATX

Доходность на риск

NVHIX vs. VMLUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVHIX
Ранг доходности на риск NVHIX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVHIX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVHIX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVHIX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVHIX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVHIX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
VMLUX
Ранг доходности на риск VMLUX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMLUX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMLUX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMLUX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMLUX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMLUX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVHIX c VMLUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Short Duration High Yield Municipal Bond Fund (NVHIX) и Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VMLUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NVHIXVMLUXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
2.96

-0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.79
5.48

-1.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.65

1.98

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.75

2.91

-0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.95

9.76

-2.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NVHIX vs. VMLUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVHIX на текущий момент составляет 2.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VMLUX равному 2.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVHIX и VMLUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NVHIXVMLUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

2.96

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

1.18

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.93

1.12

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

1.48

-0.36

Просадки

Сравнение просадок NVHIX и VMLUX

Максимальная просадка NVHIX за все время составила -13.54%, что больше максимальной просадки VMLUX в -6.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVHIX и VMLUX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NVHIXVMLUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.54%

-6.41%

-7.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.80%

-1.53%

-0.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.72%

-2.02%

-2.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.54%

-5.60%

-4.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.54%

-6.41%

-7.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.38%

+0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.04%

-0.54%

-1.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.71%

0.46%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности NVHIX и VMLUX

Nuveen Short Duration High Yield Municipal Bond Fund (NVHIX) имеет более высокую волатильность в 0.68% по сравнению с Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VMLUX) с волатильностью 0.46%. Это указывает на то, что NVHIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMLUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NVHIXVMLUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.68%

0.46%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.55%

1.15%

+0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25%

1.51%

+0.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.33%

1.87%

+1.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.47%

1.93%

+1.54%

Сравнение комиссий NVHIX и VMLUX

NVHIX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VMLUX в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVHIX и VMLUX

Дивидендная доходность NVHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что больше доходности VMLUX в 3.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NVHIX
Nuveen Short Duration High Yield Municipal Bond Fund		4.55%5.15%4.36%4.41%3.84%3.43%3.90%4.03%3.90%3.78%3.62%3.55%
VMLUX
Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares		3.16%3.85%3.38%2.39%1.64%1.04%1.70%2.10%1.89%1.65%1.62%1.58%

Часто задаваемые вопросы

NVHIX and VMLUX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVHIX has higher volatility (0.68%) compared to VMLUX (0.46%). In terms of maximum drawdown, NVHIX dropped -13.54% vs VMLUX's -6.41%.

VMLUX currently has the higher Sharpe Ratio (2.96 vs 2.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVHIX и VMLUX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор