Сравнение NVHIX с EFA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Short Duration High Yield Municipal Bond Fund (NVHIX) и iShares MSCI EAFE ETF (EFA).
NVHIX управляется Nuveen. Фонд был запущен 31 янв. 2013 г.. EFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 14 авг. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности NVHIX и EFA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NVHIX и EFA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVHIX Nuveen Short Duration High Yield Municipal Bond Fund | 0.58% | 2.43% | 6.88% | 3.54% | -6.73% | 8.44% | -0.10% | 8.27% | 3.47% | 8.17% |
EFA iShares MSCI EAFE ETF | 2.69% | 31.55% | 3.49% | 18.36% | -14.39% | 11.45% | 7.60% | 22.04% | -13.82% | 25.07% |
Доходность по периодам
С начала года, NVHIX показывает доходность 0.58%, что значительно ниже, чем у EFA с доходностью 2.69%. За последние 10 лет акции NVHIX уступали акциям EFA по среднегодовой доходности: 3.24% против 8.93% соответственно.
NVHIX
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -0.97%
- С начала года
- 0.58%
- 6 месяцев
- 1.64%
- 1 год
- 2.36%
- 3 года*
- 4.08%
- 5 лет*
- 2.27%
- 10 лет*
- 3.24%
EFA
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -4.54%
- С начала года
- 2.69%
- 6 месяцев
- 6.65%
- 1 год
- 24.78%
- 3 года*
- 14.94%
- 5 лет*
- 8.43%
- 10 лет*
- 8.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NVHIX и EFA
NVHIX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии EFA в 0.32%.
Доходность на риск
NVHIX vs. EFA — Ранг доходности на риск
NVHIX
EFA
Сравнение NVHIX c EFA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Short Duration High Yield Municipal Bond Fund (NVHIX) и iShares MSCI EAFE ETF (EFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVHIX | EFA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.69 | 1.40 | -0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.95 | 1.99 | -1.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.29 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 2.19 | -1.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.67 | 8.30 | -5.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVHIX | EFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 | 1.40 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.52 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 | 0.52 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 0.30 | +0.79 |
Корреляция
Корреляция между NVHIX и EFA составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVHIX и EFA
Дивидендная доходность NVHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.10%, что больше доходности EFA в 3.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVHIX Nuveen Short Duration High Yield Municipal Bond Fund | 5.10% | 5.15% | 4.36% | 4.41% | 3.84% | 3.43% | 3.90% | 4.03% | 3.90% | 3.78% | 3.62% | 3.55% |
EFA iShares MSCI EAFE ETF | 3.29% | 3.38% | 3.24% | 2.98% | 2.69% | 3.33% | 2.13% | 3.10% | 3.39% | 2.57% | 3.07% | 2.76% |
Просадки
Сравнение просадок NVHIX и EFA
Максимальная просадка NVHIX за все время составила -13.54%, что меньше максимальной просадки EFA в -61.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVHIX и EFA.
Загрузка...
Показатели просадок
| NVHIX | EFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.54% | -61.04% | +47.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.63% | -11.42% | +7.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.54% | -29.53% | +18.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.54% | -34.19% | +20.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.18% | -6.67% | +5.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.06% | -12.00% | +9.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.25% | 3.01% | -1.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVHIX и EFA
Текущая волатильность для Nuveen Short Duration High Yield Municipal Bond Fund (NVHIX) составляет 0.93%, в то время как у iShares MSCI EAFE ETF (EFA) волатильность равна 7.51%. Это указывает на то, что NVHIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NVHIX | EFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.93% | 7.51% | -6.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.55% | 11.21% | -9.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.81% | 17.74% | -13.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.33% | 16.32% | -12.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.47% | 17.20% | -13.73% |