PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVHE.TO с TBIL.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NVHE.TO с TBIL.TO

Последнее обновление 15 апр. 2026 г.

NVHE.TO (Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF) и TBIL.TO (Harvest Canadian T-Bill ETF) — оба биржевые фонды: NVHE.TO — это Derivative Income, активно управляемый Harvest, а TBIL.TO — Money Market, активно управляемый Harvest. Оба фонда управляются активно. За последний год NVHE.TO показал 85.84% против 2.33% у TBIL.TO. При корреляции -0.05 эти активы часто движутся в противоположных направлениях. NVHE.TO взимает 0.40% в год против 0.00% у TBIL.TO.

Доходность

Сравнение доходности NVHE.TO и TBIL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF (NVHE.TO) и Harvest Canadian T-Bill ETF (TBIL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, NVHE.TO показывает доходность 7.92%, что значительно выше, чем у TBIL.TO с доходностью 0.54%.

NVHE.TO

1 день
3.43%
1 месяц
9.54%
С начала года
7.92%
6 месяцев
12.66%
1 год
85.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TBIL.TO

1 день
0.00%
1 месяц
0.19%
С начала года
0.54%
6 месяцев
1.10%
1 год
2.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVHE.TO и TBIL.TO

2026 (YTD)20252024
NVHE.TO
Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF		7.92%31.47%10.09%
TBIL.TO
Harvest Canadian T-Bill ETF		0.54%2.60%3.41%

Корреляция

Корреляция между NVHE.TO и TBIL.TO составляет -0.05 — связь между их движением почти отсутствует. Каждый актив реагирует на свои факторы, что делает их хорошими кандидатами для диверсифицированного портфеля.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2024 г.

-0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF

Harvest Canadian T-Bill ETF

Часто сравнивают с NVHE.TO:
NVHE.TO с NVDANVHE.TO с YNVD.NEONVHE.TO с HHIS.TONVHE.TO с PLTE.TONVHE.TO с NVDA.TONVHE.TO с NVIINVHE.TO с AMHE.TO
Часто сравнивают с TBIL.TO:
TBIL.TO с CASH.TOTBIL.TO с HISU-U.TOTBIL.TO с HSUV-U.TOTBIL.TO с CMNY.TOTBIL.TO с CCAD.TOTBIL.TO с CSAV.TOTBIL.TO с CMR.TO

Доходность на риск

NVHE.TO vs. TBIL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVHE.TO
Ранг доходности на риск NVHE.TO: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVHE.TO: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVHE.TO: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVHE.TO: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVHE.TO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVHE.TO: 5353
Ранг коэф-та Мартина
TBIL.TO
Ранг доходности на риск TBIL.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBIL.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBIL.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBIL.TO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBIL.TO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBIL.TO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVHE.TO c TBIL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF (NVHE.TO) и Harvest Canadian T-Bill ETF (TBIL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NVHE.TOTBIL.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.36

7.75

-5.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.82

17.97

-15.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

3.75

-2.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.93

59.29

-54.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.76

245.48

-233.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NVHE.TO vs. TBIL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVHE.TO на текущий момент составляет 2.36, что ниже коэффициента Шарпа TBIL.TO равного 7.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVHE.TO и TBIL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NVHE.TOTBIL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

7.75

-5.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

5.32

-4.69

Просадки

Сравнение просадок NVHE.TO и TBIL.TO

Максимальная просадка NVHE.TO за все время составила -40.87%, что больше максимальной просадки TBIL.TO в -0.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVHE.TO и TBIL.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

NVHE.TOTBIL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.87%

-0.38%

-40.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.41%

-0.04%

-18.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.90%

0.00%

-2.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.05%

0.00%

-10.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.72%

0.01%

+7.71%

Волатильность

Сравнение волатильности NVHE.TO и TBIL.TO

Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF (NVHE.TO) имеет более высокую волатильность в 11.25% по сравнению с Harvest Canadian T-Bill ETF (TBIL.TO) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что NVHE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBIL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NVHE.TOTBIL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.25%

0.08%

+11.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.94%

0.21%

+26.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.71%

0.30%

+36.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.93%

1.11%

+48.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.93%

1.11%

+48.82%

Сравнение комиссий NVHE.TO и TBIL.TO

NVHE.TO берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии TBIL.TO в 0.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVHE.TO и TBIL.TO

Дивидендная доходность NVHE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 22.06%, что больше доходности TBIL.TO в 2.34%

TTM20252024
NVHE.TO
Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF		22.06%21.62%7.29%
TBIL.TO
Harvest Canadian T-Bill ETF		2.34%2.57%8.81%