PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NVDW с TLTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности NVDW и TLTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill NVDA WeeklyPay ETF (NVDW) и Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF (TLTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NVDW показывает доходность 10.16%, что значительно выше, чем у TLTX с доходностью -1.59%.


NVDW

1 день
-2.84%
1 месяц
-0.77%
6 месяцев
10.02%
С начала года
10.16%
1 год
18.95%
3 года*
5 лет*
10 лет*

TLTX

1 день
-0.20%
1 месяц
-3.45%
6 месяцев
-2.30%
С начала года
-1.59%
1 год
3.72%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVDW и TLTX


Correlation

The correlation between NVDW and TLTX is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2025 г.

0.11

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Roundhill NVDA WeeklyPay ETF

Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF

Доходность на риск

NVDW vs. TLTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NVDW
Ранг доходности на риск NVDW: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDW: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDW: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDW: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDW: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDW: 1919
Ранг коэф-та Мартина

TLTX
Ранг доходности на риск TLTX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLTX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLTX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLTX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLTX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLTX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVDW c TLTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill NVDA WeeklyPay ETF (NVDW) и Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF (TLTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


NVDWTLTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.08

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.75

0.59

+0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.59

1.32

+0.28

NVDW vs. TLTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVDW на текущий момент составляет 0.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TLTX равному 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDW и TLTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NVDW и TLTX

Максимальная просадка NVDW за все время составила -25.54%, что больше максимальной просадки TLTX в -6.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDW и TLTX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


NVDWTLTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.54%

-6.35%

-19.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.54%

-6.35%

-19.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.12%

-5.23%

-9.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.03%

-2.38%

-6.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.92%

2.83%

+9.09%

Волатильность

Сравнение волатильности NVDW и TLTX

Roundhill NVDA WeeklyPay ETF (NVDW) имеет более высокую волатильность в 13.08% по сравнению с Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF (TLTX) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что NVDW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


NVDWTLTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.08%

2.87%

+10.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.11%

6.92%

+26.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.83%

9.24%

+33.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.10%

9.24%

+32.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.10%

9.24%

+32.86%

Сравнение комиссий NVDW и TLTX

NVDW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии TLTX в 0.29%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDW и TLTX

Дивидендная доходность NVDW за последние двенадцать месяцев составляет около 61.17%, что больше доходности TLTX в 17.73%


ПозицияTTM2025
NVDW
Roundhill NVDA WeeklyPay ETF
61.17%38.94%
TLTX
Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF
17.73%7.54%

Часто задаваемые вопросы


NVDW and TLTX have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVDW has higher volatility (13.08%) compared to TLTX (2.87%). In terms of maximum drawdown, NVDW dropped -25.54% vs TLTX's -6.35%.

On 1-year performance, NVDW leads with 18.95% vs 3.72% for TLTX. On fees, TLTX is cheaper at 0.29% per year. On volatility, TLTX has been the lower-risk option at 2.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NVDW has performed better with a 18.95% return vs 3.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TLTX is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.99% for NVDW.

NVDW has the higher dividend yield at 61.17%, compared with 17.73% for TLTX.

NVDW is categorized as Derivative Income, while TLTX is Government Bonds. They also come from different issuers: Roundhill and Global X. Their fees differ too: 0.99% for NVDW and 0.29% for TLTX.

NVDW currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs 0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVDW и TLTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор