PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVDW с CDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NVDW с CDL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NVDW (Roundhill ETF Trust Roundhill NVDA WeeklyPay ETF) and CDL (VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF) are both exchange-traded funds - NVDW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while CDL is a Large Cap Value Equities fund tracking the Nasdaq Victory U.S. Large Cap High Dividend 100 Volatility Weighted Index. NVDW is actively managed, while CDL is passively managed. Over the past year, NVDW returned 56.88% vs 18.04% for CDL. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. NVDW charges 0.99%/yr vs 0.35%/yr for CDL.

Доходность

Сравнение доходности NVDW и CDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill ETF Trust Roundhill NVDA WeeklyPay ETF (NVDW) и VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NVDW показывает доходность 15.96%, что значительно выше, чем у CDL с доходностью 10.43%.

NVDW

1 день
-4.20%
1 месяц
9.65%
С начала года
15.96%
6 месяцев
20.80%
1 год
56.88%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CDL

1 день
-0.61%
1 месяц
-0.38%
С начала года
10.43%
6 месяцев
10.31%
1 год
18.04%
3 года*
14.68%
5 лет*
8.68%
10 лет*
10.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVDW и CDL

2026 (YTD)2025
NVDW
Roundhill ETF Trust Roundhill NVDA WeeklyPay ETF		15.96%40.00%
CDL
VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF		10.43%7.38%

Correlation

The correlation between NVDW and CDL is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2025 г.

-0.15

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill ETF Trust Roundhill NVDA WeeklyPay ETF

VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF

Часто сравнивают с NVDW:
NVDW с NVIINVDW с NVDYNVDW с NVDANVDW с PLTWNVDW с ULTYNVDW с TQQYNVDW с AVGW
Часто сравнивают с CDL:
CDL с SCHDCDL с DHSCDL с SPLVCDL с SDOGCDL с SPYCDL с VYMCDL с JEPIX

Доходность на риск

NVDW vs. CDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVDW
Ранг доходности на риск NVDW: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDW: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDW: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDW: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDW: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDW: 3535
Ранг коэф-та Мартина
CDL
Ранг доходности на риск CDL: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDL: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDL: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDL: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDL: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDL: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVDW c CDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill ETF Trust Roundhill NVDA WeeklyPay ETF (NVDW) и VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NVDWCDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
1.86

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.99
2.77

-0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.32

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.24

3.20

-0.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.44

11.35

-5.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NVDW vs. CDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVDW на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CDL равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDW и CDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NVDWCDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

1.86

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.52

0.65

+0.87

Просадки

Сравнение просадок NVDW и CDL

Максимальная просадка NVDW за все время составила -25.54%, что меньше максимальной просадки CDL в -41.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDW и CDL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NVDWCDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.54%

-41.03%

+15.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.54%

-5.66%

-19.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.87%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.28%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.65%

-2.19%

-8.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.19%

-4.35%

-3.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.49%

1.59%

+8.90%

Волатильность

Сравнение волатильности NVDW и CDL

Roundhill ETF Trust Roundhill NVDA WeeklyPay ETF (NVDW) имеет более высокую волатильность в 15.04% по сравнению с VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CDL) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что NVDW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NVDWCDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.04%

2.66%

+12.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.74%

6.86%

+23.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.15%

9.75%

+31.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.15%

13.85%

+27.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.15%

17.04%

+24.11%

Сравнение комиссий NVDW и CDL

NVDW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии CDL в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDW и CDL

Дивидендная доходность NVDW за последние двенадцать месяцев составляет около 58.16%, что больше доходности CDL в 3.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CDL
VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF		3.17%3.33%3.27%3.61%3.31%2.60%3.32%3.04%3.32%2.87%2.97%1.28%
NVDW
Roundhill ETF Trust Roundhill NVDA WeeklyPay ETF		58.16%38.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NVDW and CDL have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVDW has higher volatility (15.04%) compared to CDL (2.66%). In terms of maximum drawdown, NVDW dropped -25.54% vs CDL's -41.03%.

On 1-year performance, NVDW leads with 56.88% vs 18.04% for CDL. On fees, CDL is cheaper at 0.35% per year. On volatility, CDL has been the lower-risk option at 2.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NVDW has performed better with a 56.88% return vs 18.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CDL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.99% for NVDW.

NVDW has the higher dividend yield at 58.16%, compared with 3.17% for CDL.

NVDW is categorized as Derivative Income, while CDL is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: Roundhill and Crestview. Their fees differ too: 0.99% for NVDW and 0.35% for CDL.

CDL currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVDW и CDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор