Сравнение NVDS с ORCS
NVDS (Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF) and ORCS (Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF) are both Inverse Equities funds. NVDS is passively managed, while ORCS is actively managed. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. NVDS charges 1.15%/yr vs 0.97%/yr for ORCS.
Доходность
Сравнение доходности NVDS и ORCS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDS показывает доходность -23.67%, что значительно ниже, чем у ORCS с доходностью 32.39%.
NVDS
- 1 день
- 3.74%
- 1 месяц
- -1.20%
- 6 месяцев
- -23.35%
- С начала года
- -23.67%
- 1 год
- -36.34%
- 3 года*
- -61.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ORCS
- 1 день
- 6.05%
- 1 месяц
- 48.21%
- 6 месяцев
- 29.65%
- С начала года
- 32.39%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVDS и ORCS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NVDS Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF | -23.67% | -5.19% |
ORCS Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF | 32.39% | 11.07% |
Correlation
The correlation between NVDS and ORCS is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDS vs. ORCS — Ранг доходности на риск
NVDS
ORCS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение NVDS c ORCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS) и Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF (ORCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVDS | ORCS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVDS и ORCS
Максимальная просадка NVDS за все время составила -99.40%, что больше максимальной просадки ORCS в -50.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDS и ORCS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDS | ORCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.40% | -50.25% | -49.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.34% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.30% | -5.29% | -94.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.84% | -16.25% | -67.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.74% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDS и ORCS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDS | ORCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.89% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.02% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.64% | 59.95% | -6.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.69% | 59.95% | +8.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.69% | 59.95% | +8.74% |
Сравнение комиссий NVDS и ORCS
NVDS берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии ORCS в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDS и ORCS
Дивидендная доходность NVDS за последние двенадцать месяцев составляет около 18.59%, что больше доходности ORCS в 1.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
NVDS Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF | 18.59% | 14.19% | 14.11% | 14.69% | 5.72% |
ORCS Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF | 1.08% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NVDS and ORCS have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ORCS is cheaper at 0.97% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ORCS is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.15% for NVDS.
NVDS has the higher dividend yield at 18.59%, compared with 1.08% for ORCS.
They also come from different issuers: AXS and Direxion. Their fees differ too: 1.15% for NVDS and 0.97% for ORCS.
Подберите оптимальное распределение для NVDS и ORCS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор