PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NVDQ с MUU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности NVDQ и MUU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NVDQ и MUU


2026 (YTD)20252024
NVDQ
T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF
0.92%-74.63%-6.96%
MUU
Direxion Daily MU Bull 2X Shares
39.93%599.03%-43.09%

Доходность по периодам

С начала года, NVDQ показывает доходность 0.92%, что значительно ниже, чем у MUU с доходностью 39.93%.


NVDQ

1 день
-1.82%
1 месяц
0.09%
С начала года
0.92%
6 месяцев
-5.87%
1 год
-76.74%
3 года*
5 лет*
10 лет*

MUU

1 день
-0.95%
1 месяц
-12.73%
С начала года
39.93%
6 месяцев
197.78%
1 год
899.48%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF

Direxion Daily MU Bull 2X Shares

Сравнение комиссий NVDQ и MUU

NVDQ берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии MUU в 1.06%.


Доходность на риск

NVDQ vs. MUU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NVDQ
Ранг доходности на риск NVDQ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDQ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDQ: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDQ: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDQ: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDQ: 44
Ранг коэф-та Мартина

MUU
Ранг доходности на риск MUU: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUU: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUU: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUU: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUU: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUU: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVDQ c MUU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NVDQMUUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.93

6.96

-7.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.70

3.85

-5.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.79

1.51

-0.73

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.90

16.99

-17.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.03

47.56

-48.59

NVDQ vs. MUU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVDQ на текущий момент составляет -0.93, что ниже коэффициента Шарпа MUU равного 6.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDQ и MUU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


NVDQMUUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.93

6.96

-7.89

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.87

1.75

-2.62

Корреляция

Корреляция между NVDQ и MUU составляет -0.53. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDQ и MUU

Дивидендная доходность NVDQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, что меньше доходности MUU в 3.46%


TTM202520242023
NVDQ
T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF
0.26%0.26%4.59%11.60%
MUU
Direxion Daily MU Bull 2X Shares
3.46%4.27%0.31%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NVDQ и MUU

Максимальная просадка NVDQ за все время составила -99.13%, что больше максимальной просадки MUU в -75.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDQ и MUU.


Загрузка...

Показатели просадок


NVDQMUUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.13%

-75.07%

-24.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-85.00%

-52.72%

-32.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.98%

-39.50%

-59.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-87.45%

-25.12%

-62.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

74.80%

18.83%

+55.97%

Волатильность

Сравнение волатильности NVDQ и MUU

Текущая волатильность для T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) составляет 20.70%, в то время как у Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU) волатильность равна 46.09%. Это указывает на то, что NVDQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


NVDQMUUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.70%

46.09%

-25.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

51.79%

98.10%

-46.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

82.24%

130.62%

-48.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

96.68%

127.52%

-30.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

96.68%

127.52%

-30.84%