Сравнение NVDQ с MUU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU).
NVDQ и MUU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NVDQ - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 18 окт. 2023 г.. MUU - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 9 окт. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности NVDQ и MUU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NVDQ и MUU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NVDQ T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF | 0.92% | -74.63% | -6.96% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 39.93% | 599.03% | -43.09% |
Доходность по периодам
С начала года, NVDQ показывает доходность 0.92%, что значительно ниже, чем у MUU с доходностью 39.93%.
NVDQ
- 1 день
- -1.82%
- 1 месяц
- 0.09%
- С начала года
- 0.92%
- 6 месяцев
- -5.87%
- 1 год
- -76.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MUU
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- -12.73%
- С начала года
- 39.93%
- 6 месяцев
- 197.78%
- 1 год
- 899.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NVDQ и MUU
NVDQ берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии MUU в 1.06%.
Доходность на риск
NVDQ vs. MUU — Ранг доходности на риск
NVDQ
MUU
Сравнение NVDQ c MUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVDQ | MUU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.93 | 6.96 | -7.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.70 | 3.85 | -5.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.51 | -0.73 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 16.99 | -17.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | 47.56 | -48.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVDQ | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.93 | 6.96 | -7.89 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.87 | 1.75 | -2.62 |
Корреляция
Корреляция между NVDQ и MUU составляет -0.53. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDQ и MUU
Дивидендная доходность NVDQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, что меньше доходности MUU в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NVDQ T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF | 0.26% | 0.26% | 4.59% | 11.60% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 3.46% | 4.27% | 0.31% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NVDQ и MUU
Максимальная просадка NVDQ за все время составила -99.13%, что больше максимальной просадки MUU в -75.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDQ и MUU.
Загрузка...
Показатели просадок
| NVDQ | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.13% | -75.07% | -24.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -85.00% | -52.72% | -32.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.98% | -39.50% | -59.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.45% | -25.12% | -62.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 74.80% | 18.83% | +55.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDQ и MUU
Текущая волатильность для T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) составляет 20.70%, в то время как у Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU) волатильность равна 46.09%. Это указывает на то, что NVDQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NVDQ | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.70% | 46.09% | -25.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.79% | 98.10% | -46.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.24% | 130.62% | -48.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 96.68% | 127.52% | -30.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 96.68% | 127.52% | -30.84% |