Сравнение NVDQ с MUU
NVDQ (T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF) and MUU (Direxion Daily MU Bull 2X Shares) are both exchange-traded funds - NVDQ is a Inverse Equities fund actively managed by T-Rex, while MUU is a Leveraged Equities fund tracking the Micron Technology, Inc. (200% Daily). NVDQ is actively managed, while MUU is passively managed. Over the past year, NVDQ returned -52.54% vs 2599.25% for MUU. At a correlation of -0.50, they often move in opposite directions. NVDQ charges 1.05%/yr vs 1.01%/yr for MUU.
Доходность
Сравнение доходности NVDQ и MUU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDQ показывает доходность -35.48%, что значительно ниже, чем у MUU с доходностью 449.17%.
NVDQ
- 1 день
- 4.73%
- 1 месяц
- -3.47%
- 6 месяцев
- -34.89%
- С начала года
- -35.48%
- 1 год
- -52.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MUU
- 1 день
- -12.02%
- 1 месяц
- -37.86%
- 6 месяцев
- 305.92%
- С начала года
- 449.17%
- 1 год
- 2,599.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVDQ и MUU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NVDQ T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF | -35.48% | -74.63% | -9.73% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 449.17% | 599.03% | -40.91% |
Correlation
The correlation between NVDQ and MUU is -0.44, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2024 г. | -0.50 |
The correlation between NVDQ and MUU has been stable across timeframes, ranging from -0.50 to -0.44 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDQ vs. MUU — Ранг доходности на риск
NVDQ
MUU
Сравнение NVDQ c MUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVDQ | MUU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -18.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.63 | -0.73 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 47.69 | -48.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.55 | 152.81 | -154.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVDQ и MUU
Максимальная просадка NVDQ за все время составила -99.45%, что больше максимальной просадки MUU в -75.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDQ и MUU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDQ | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.45% | -75.07% | -24.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.65% | -55.25% | -6.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.35% | -55.25% | -44.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.55% | -23.62% | -64.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.94% | 17.31% | +16.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDQ и MUU
Текущая волатильность для T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) составляет 22.22%, в то время как у Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU) волатильность равна 62.52%. Это указывает на то, что NVDQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDQ | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.22% | 62.52% | -40.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.98% | 125.23% | -69.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.07% | 152.52% | -81.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 94.96% | 142.32% | -47.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 94.96% | 142.32% | -47.36% |
Сравнение комиссий NVDQ и MUU
NVDQ берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии MUU в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDQ и MUU
Дивидендная доходность NVDQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности MUU в 1.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 1.24% | 4.27% | 0.31% | 0.00% |
NVDQ T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF | 0.40% | 0.26% | 4.59% | 11.60% |
Часто задаваемые вопросы
NVDQ and MUU have a correlation of -0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MUU has higher volatility (62.52%) compared to NVDQ (22.22%). In terms of maximum drawdown, NVDQ dropped -99.45% vs MUU's -75.07%.
On 1-year performance, MUU leads with 2599.25% vs -52.54% for NVDQ. On fees, MUU is cheaper at 1.01% per year. On volatility, NVDQ has been the lower-risk option at 22.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MUU has performed better with a 2599.25% return vs -52.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MUU is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.05% for NVDQ.
MUU has the higher dividend yield at 1.24%, compared with 0.40% for NVDQ.
NVDQ is categorized as Inverse Equities, while MUU is Leveraged Equities. They also come from different issuers: T-Rex and Direxion. Their fees differ too: 1.05% for NVDQ and 1.01% for MUU.
MUU currently has the higher Sharpe Ratio (17.30 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDQ и MUU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор