PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NVDQ с MUU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности NVDQ и MUU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NVDQ показывает доходность -38.57%, что значительно ниже, чем у MUU с доходностью 798.37%.


NVDQ

1 день
-3.82%
1 месяц
-23.21%
С начала года
-38.57%
6 месяцев
-41.67%
1 год
-69.65%
3 года*
5 лет*
10 лет*

MUU

1 день
-15.35%
1 месяц
121.05%
С начала года
798.37%
6 месяцев
1,279.44%
1 год
5,396.82%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVDQ и MUU


2026 (YTD)20252024
NVDQ
T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF
-38.57%-74.63%-6.96%
MUU
Direxion Daily MU Bull 2X Shares
798.37%599.03%-43.09%

Correlation

The correlation between NVDQ and MUU is -0.39, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2024 г.

-0.50

The correlation between NVDQ and MUU shifts across timeframes, from -0.50 (all time) to -0.39 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF

Direxion Daily MU Bull 2X Shares

Доходность на риск

NVDQ vs. MUU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NVDQ
Ранг доходности на риск NVDQ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDQ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDQ: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDQ: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDQ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDQ: 22
Ранг коэф-та Мартина

MUU
Ранг доходности на риск MUU: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUU: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUU: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUU: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUU: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUU: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVDQ c MUU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NVDQMUUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-42.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-8.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.79

1.86

-1.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.95

104.05

-105.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.43

352.22

-353.64

NVDQ vs. MUU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVDQ на текущий момент составляет -1.03, что ниже коэффициента Шарпа MUU равного 41.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDQ и MUU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


NVDQMUUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.03

41.32

-42.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.89

5.91

-6.80

Просадки

Сравнение просадок NVDQ и MUU

Максимальная просадка NVDQ за все время составила -99.45%, что больше максимальной просадки MUU в -75.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDQ и MUU.


Загрузка графика...

Показатели просадок


NVDQMUUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.45%

-75.07%

-24.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-73.67%

-52.72%

-20.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.38%

-15.35%

-84.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.22%

-23.42%

-64.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

48.77%

15.54%

+33.23%

Волатильность

Сравнение волатильности NVDQ и MUU

Текущая волатильность для T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) составляет 25.78%, в то время как у Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU) волатильность равна 56.84%. Это указывает на то, что NVDQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


NVDQMUUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.78%

56.84%

-31.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

51.89%

106.70%

-54.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

67.77%

132.77%

-65.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

95.47%

134.14%

-38.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

95.47%

134.14%

-38.67%

Сравнение комиссий NVDQ и MUU

NVDQ берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии MUU в 1.06%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDQ и MUU

Дивидендная доходность NVDQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности MUU в 0.54%


ПозицияTTM202520242023
MUU
Direxion Daily MU Bull 2X Shares
0.54%4.27%0.31%0.00%
NVDQ
T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF
0.42%0.26%4.59%11.60%

Часто задаваемые вопросы


NVDQ and MUU have a correlation of -0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MUU has higher volatility (56.84%) compared to NVDQ (25.78%). In terms of maximum drawdown, NVDQ dropped -99.45% vs MUU's -75.07%.

On 1-year performance, MUU leads with 5396.82% vs -69.65% for NVDQ. On fees, NVDQ is cheaper at 1.05% per year. On volatility, NVDQ has been the lower-risk option at 25.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MUU has performed better with a 5396.82% return vs -69.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NVDQ is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.06% for MUU.

MUU has the higher dividend yield at 0.54%, compared with 0.42% for NVDQ.

NVDQ is categorized as Inverse Equities, while MUU is Leveraged Equities. They also come from different issuers: T-Rex and Direxion. Their fees differ too: 1.05% for NVDQ and 1.06% for MUU.

MUU currently has the higher Sharpe Ratio (41.32 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVDQ и MUU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор